記事"チャート上でトレーディングの考え方を時間をかけずに検証する方法"についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事 チャート上でトレーディングの考え方を時間をかけずに検証する方法 はパブリッシュされました:

本稿はトレーディングの考え方を速く視覚的に検証する方法について述べます。その方法は価格チャート、シグナルインディケータ、残高計算インディケータの組合せを基にしています。そんなわけで、これからトレーディングの考え方を検索する方法やその考え方を時間をかけずに検証する方法をみなさんと共有したいと思います。

第6回目の自動売買チャンピオンシップがついに開始されました。最初の盛り上がりは去り、少しリラックスし提出された売買ロボットを検証することが できるようになりました。そこで最新売買ロボットのもっとも顕著な特徴を見つけ、そのトレード機能に何が期待できるのか見極めるべく少しばかり調査をする ことにしました。

しかしそれは難しいことが判りました。そのため私の計算は完璧に正確だとか完成されているということはできません。私の手元にあるのは Expert Advisor の記述と開発者の稀なコメントだけだからです。ただそれでもある結論を導くことはできます。下記が私の結論です。：チャンピオンシップには 451 件の Expert Advisors が出場していますが、内、意義ある記述を持つのはたった 316 件です。それ以外はプログラム記述が友人や家族へのあいさつ、宇宙人へのメッセージ、自画自賛で埋められています。

作者: Vladimir Kustikov

[Georgiy Merts]

素晴らしい記事だ。

私はまだこのインジケーターをテストしていないが、このアイデアは気に入っている。

著者のOOPアプローチには特に賛辞を送りたい。

バランス計算機クラスをベースにして、本格的な（あるいは本格的なものに近い）バーチャル・トレードのクラスを作るべきだ。

[Sergey Pavlov]

本当に興味深い記事だ！

[Denis Lazarev]

この2つの方法の精度と同様に、グラフの再描画率とテスターで 実行されるEAを比較するのは興味深いでしょう。

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DC2008:

本当に興味深い記事だ！

https://www.mql5.com/ru/forum/118272/page2#178627。

2009年の記事で、そのようなインジケータが作られたhttps://www.mql5.com/ru/forum。

短所
- 始値によるストラテジー・テスターの アナログ
- まだエントリー用のインジケーターをプログラムする必要がある。
- オーダーの状態を分析しないシンプルなストラテジーに適している。
- MMがない。

長所
- 一人のエキスパートが多くのインデックス・シグナラーに対応
- セルフ・テスター。

[Andrey Khatimlianskii]

sergeev:

デメリット

- 始値によるストラテジーテスターの アナログ
- まだ入力用のインジケーターをプログラムする必要がある。
- 注文の状態を分析しないシンプルなストラテジーに適している。
- MMがない。

私は自分のためにアナログのインジケーターを作りましたが、MMがあり、フィル/パーシャルクローズと他の多くのものがありました。つまり、アイデアを発展させる必要があるだけだ。

ただ、シグナル・インジケータの特定のフォーマットに縛られることなく、ロジックを直接コードに落とし込んだ（基本は同じ）。

これは実に便利な方法で、公開してくれた作者に感謝している。

[Vladimir Kustikov]

ポジティブなフィードバックをありがとう！

残念なことに（あるいは幸運にも）、この記事はすでに査読に回されていたのですが、foursquareのウェブサイトで同じような出版物を見つけました。

この方法はそのまま使うべきだということを付け加えておく。様々なタイプのMMの実装は、インジケータに追加することができ、保留中の注文を設定する可能性などを持つ新しいシグナルで補完される。また、当初はそうしていたのですが、この記事の目的は、このアイデアから最大限の利益を絞り出すことではなく、このアイデアをテストするスピードとわかりやすさを実現することなので、複雑にしないことにしました。もし必要な人がいれば、ポジションを建てるシグナルが繰り返し表示されたときに、このシグナルを無視せず、既存のポジションを平均化する残高計算インジケーターを掲載することができます。

sergeev:

短所

利点

もし始値と終値のシグナルが明確に区別されるなら、バランスインジケーターは、実際の注文を出すことによってこれらのシグナルに反応する取引モジュールに置き換えることができる。そのようなモジュールは、バランス・インジケータと同じように、一度書けば十分である。同様のアイデアは、ニコライ・コシツィンによって発表された。

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Vladix:

同じような考えをニコライ・コシツィンも示して いる。

この考えをコシツィンのものとするのは罪である。

[Mykola Demko]

Vladix:

...

同じようなアイデアはニコライ・コシツィンによって発表された。

2006年から7年前のことだ。

彼は七面鳥の中でその場でバランス指標や収益性の再計算までしていた。

七面鳥をベースにした手動オプティマイザーのようなものだ。

ところで、5月以来、同じようなテーマの記事の下書きがあるのだが（完成させる気になれない）、アプローチが違っていて、トレードに関するすべてのデータをログとして書き込み、この配列を使って好きなことをしたり、分析したり、統計を作ったりするクラスについて書いている。

フォーラムは上級者向けだけでなく、初心者に教えるためのものでもあるからだ。一般的に、この記事は賢い。

[Vladimir Gomonov]

sergeev:
コシッツィンのアイデアに帰するのは罪だ

パッツタローム。同志は勤勉で役に立つ（イマハ）、しかしやはりおかしい。

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本題：2010年3月、インジケーター・テスターを書いたときから、このアイデアを使っている。 インジケーターからシンプルなインジケーターを作った。

これはエクイティをファイルに出力し、それを別のインジケータ（FilePlotter）が読み込み、表示時にスケーリングします（プロッタの設定で設定）。これはシンプルで普遍的なスキームです。

エクイティは、スプレッドの有無にかかわらず、正規化されたpips（Lot*ProfitVPips/price）で計算されます。 Lotは入力インジケータ信号の振幅に比例し、入力信号を正規化したり、長方形にしたり、他の方法で変換したりする必要がある場合は、追加のインジケータがギャップに追加され、それがすべてを行います。

このインジケーターは、インジケーターのパフォーマンスを予備的に評価するために作られたものです。 このインジケーターは、その機能に非常によく対応しています。

[secret]

私はあなたを熱烈に支持する。私は長い間、同じ方法を使ってきたし、テスターもほとんど使わないし、オプティマイザーもまったく使っていない。

さらに、バランスとエントリー／エグジット・ポイントも描かなく なった。予測誤差を計算してインジケーターに表示するだけです。