記事"マーケット価格予測に対する汎用回帰モデル"についてのディスカッション - ページ 2

[Vitali]

yosuf:
kは各研究者が自分で選ぶサンプルサイズであり、t>kという質問が理解できない。

kは実際の価格値のサンプルサイズですか？それとも他の何かですか？

回帰式の 最終形についてのあなたの説明からはそう思えます。あなたが書いているのはこうです：

∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pk は実際の価格値の合計です；

[---]

yosuf:
なぜexelを投稿しなければならないのですか？もしあなたが、MT4用にexelをmql4に翻訳する開発者を探しているという私のフォーラムでの申し出を意味するのであれば、今後の会話は内密のレベルで行われるという意味であり、この申し出は有効なままです。

もし公に知られたくないのであれば、個人的に私に送ってください。

[Alexey Subbotin]

ユセフ

Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:

なぜ時間に比例するのですか？常識的に考えれば、むしろ反比例している。ある影響による価格の変化は、その影響から時間が離れれば離れるほど遅くなる。しかし、大体において、V(t)の時間依存性がD(t)にどの程度まですでに説明されているかは示されていない。従って、私はあなたの発言は根拠がなく、しかもおそらく間違っていると考えざるを得ない。

[Alexey Subbotin]

D(t) + H(t) + P(t) = D0                                                                                                                                     (4)

ユセフ、あなたはこの方程式の1番目と3番目の和は価格の次元を持っているが、2番目の和は価格変化率の 次元を持っている：あなたはHが数値的にVに等しいだけであることを言葉で定義しているが、あなたは対応する式に時間の単位による乗算を追加していない（私たちが知っているように、これは任意である可能性がある）。したがって、論理的な（そして数学的な！）誤りがあるのだ。時間の単位が書き込まれていないため、式（4）の次元性が侵害され、意味がなくなっているのである。

実際のところ、あなたは科学的とは言えない小手先の手法で、全体として「物質的なバランス」を与える関数をいくつかピックアップし、普通の自己欺瞞を行っているようにしか見えない。この論文には、P(t), V(t)の従属性のどちらか一方を選択することを支持する論拠が一つも見当たらない。

[Yousufkhodja Sultonov]

Vita:

ここで、P(0)corrとDcorrはt=0,1,2,......kに対する実際の価格値の合計と実際のデータのトレンド方向に関する情報を含んでいます；

あなたの計算式はt > kの予測を想定していますか？

あなたの回帰予測は、t > kの線形回帰予測と何ら比較していないのですか？

1.式(15)と(6)を見て、最初の質問の答えを見つけてください。

2.すべての t が無限大になると仮定する。

3.なぜか。市場価格の規則性は直線性の匂いさえしない。

[Yousufkhodja Sultonov]

Vita:
上のグラフの凡例によれば、P1は濃紺の滑らかな曲線である。予測を示す38カウント目からのどこかだろうか。

1.38ポイント目まで、ロボットは(11)-(14)式による事実の分析とその近似に従事しており、その後、状況を評価し、市場でのさらなる行動に関する判断を下し、(15)-(19)式による取引戦略を決定し始める。ちなみに、3ポイント目から継続的にこれを行い、市場からの情報がティックの形で到着すると、それがどんなに短くても長くても、次のティックの前にすべてを行うことに成功する。ロボットは盲目で無力ですが、マスターに危害を加えることはなく、市場を分析することもありません。ロボットと取引プロセス全体は、あなたが望むように、3番目のポイントまたはティックによってトリガされ、4番目のポイントから、市場の状況とマスターによって設定された倍数のスプレッドを正当化する条件がそれを許すならば、必要な方向に注文の雪崩を打ち上げる準備ができています。

2.この一見穏やかな瞬間に、あなたが指している鑑定-予測線は、そのすべての幻想的な力を持つロボットが売り注文の雪崩で崩壊し、予測可能な将来に何の恐怖も見ずに冷静に稼ぐ瞬間の痕跡であるが、彼自身が決定する任意の瞬間に、彼はすぐにすべての注文を閉じ、その時、以前の穏やかな曲線は恐ろしい表情を獲得し、分岐し、左側に注文の雪崩の尾のようになります。ツバメの尾のように、右側のレールには、将来の可能な振幅の最大値と最小値のダニを示し、レールを横切って投げ棒で価格のダニを示し、トレンド変化の可能な瞬間を示し、常に式（11）-（19）に従ってトレンド変化の瞬間の変化を示す価格のダニのレールに沿ってそれを移動させるように、昨日のフォーラムの参加者は、exelで作られたプログラム上のMT4のための専門家を作成する ロボットのテスト中に、参加者の一人も尋ねた：あなたが予測、ナンセンスを呼び出す曲線のこの恐ろしい一種で、私は後でそのような状況の発表を延期した。

[Yousufkhodja Sultonov]

Vita:

kは実際の価格値のサンプルサイズですか？それとも他の何かですか？

回帰式の 最終形に関するあなたの説明からは、そのように思えます。以下のように書いています：

∑Pf= P0+ P1 + P2 + ...+ Pkは実際の価格値の合計です；

あなたは正しい

[Yousufkhodja Sultonov]

alsu:

ユセフ

なぜ時間に比例するのですか？常識的に考えれば、むしろ反比例している。ある影響による価格の変化は、その影響から時間が離れれば離れるほど遅くなる。しかし、大体において、V(t)の時間依存性がD(t)にどの程度すでに説明されているかは示されていない。だから私は、あなたの主張は根拠がなく、しかもおそらく間違っていると考えざるを得ない。

あなたは論文を読んでいないか、あるいは論文に目を通していないのだろう。論文では、おおよそ次のように述べられている。

[Dmitry Fedoseev]

使用された文献のリストには、過渡現象に関するものはまったくない。これに関連して、著者に質問したいのですが、あなたはトランジェントの理論についてどの程度ご存知ですか？トランジェントの理論が新たに発見される（あるいは新たに発展する）過程があるようだが、とっくの昔に発見され、解明されている。問題は、この理論をどう使うか、あるいはこの理論から何を得るか、ということである。過渡過程の図は指数関数の和であり、正確な図は媒体のパラメータと影響を与えるインパルスの大きさに依存する。我々は媒質の特性を知らないし、インパルスの強さも、それが発生する瞬間も知らない。要するに、この問題は指数 回帰（というより対数回帰）に帰着する。しかし、どこからどこへ近似し、どこからどこへ外挿するのか？

[Yousufkhodja Sultonov]

alsu:

ユセフ、あなたはこの方程式の1番目と3番目の和は価格の次元を持っているが、2番目の和は価格変化率の次元を持っている：あなたはHが数値的にVに等しいだけであることを言葉で定義しているが、あなたは対応する式に時間の単位による乗算を追加していない（私たちが知っているように、これは任意である可能性がある）。したがって、論理的な（そして数学的な！）誤りがあるのだ。時間の単位を下敷きにすることで、式（4）の次元性が侵され、意味がなくなってしまう。

実際のところ、あなたは科学的とは言えない小手先の手法で、全体として「物質的なバランス」を与える関数をいくつかピックアップし、普通の自己欺瞞を行っているようにしか見えない。この論文には、P(t), V(t)の従属性のどちらか一方を選択することを支持する論拠が一つも見当たらない。

私の意見では、性急な間違った自動回答を持つ良い正しい質問

1.私が新たに提唱したダイナミックな過渡過程のビジョン、すなわち過程の哲学に従って、価格が不安定化した瞬間からそれが完了するまでの全サイクルを3つの期間、すなわち未来（L）、現在（M）、過去の期間に分割した。その結果、(1)と(6)からわかるように、この過程では積分ユニタリー関数(L)が原初的なものであることがわかった。その形成はどのように行われ、なぜ市場は未来によって動かされるのか。この事実をどのように理解すればよいのだろうか。市場が不安定化する原因に関する私たちの考えには矛盾があるように思われる。私はこの矛盾を次のように理解することにした：価格が不安定化する前に、まず緊張が高まり、市場は需要と供給の法則によって市場を安定させようとするが、残留する不幸な緊張は単位関数（L）に蓄積され、ある時点で市場を襲う、市場の観点からは、最初の安定化部分（我々の観点からは、不安定化部分）であるt=0とされ、非単一関数（M1）に比例した量だけ価格を上昇させ、可能な最大値1/e = 0.3678を持つ。..次の部分（L）は、数値的には（M1）に等しかった最初の部分（L）を過去に押しやり、それが徐々に過去で加算され（すなわち、すべての押し戻された部分（M））、単位関数（現在（M）を通じてすべての単位関数（L）が最終的に過去に通過するため）を形成し（現在から来るすべての（M）が合計されるため）積分関数（S）を形成し、それは最終的に（M）を通じてすべての（L）を吸収する。新しい価格は市場で完全に形成され、市場から見れば緊張が取り除かれ、一見落ち着いたように見えるはずである。数学的には、このプロセスは(8)式と(9)式の間の数字のない2つの式で示される。

2.これで、参加者の質問であった「次元の不適合」は自ずと解決した：確かに、関数LとSは、対応する反対側の境界条件において、積分であり、単位であり、ゼロであるので、次元を持つ必要がないことがわかる。関数D(t)とP(t)は、上記の関係に従ってD0から継承された価格の次元を持ち、関数H(t)については、その両成分、微分関数MとD0の両方が次元を持つので、少し複雑になります。には次元があり、積によって価格で時間を割った次元が与えられる。関数D(t)とP(t)のタンデムには、このような次元で正確に入り込み、合計してD0を形成するはずであるが、それを実現するチャンスは1回しかない。つまり、その2番目の次元である「時間」を一時的に「隠し」、その値を「価格」の次元で数値的に示すことである。したがって、記事の中では、この事実を辛口に述べるにとどめざるを得なかったのだが、これは矛盾していると受け取られたようだ。このメタモルフォーゼは、簡単な例で説明した方が分かりやすい。数日後に通貨の価格がD0=10ルーブル上昇するとしよう。値上がりの最初の日、例えば1ルーブル値上がりしたとすると、収支は次のようになる：D(t)+H(t)+S(t)=D(1)+H(1)+S(1)=9+1+0=10=D0 翌日、3ルーブル値上がりした：D(2)+H(2)+S(2)=6+3+1=10=D0。原理的には、D(t)ルーブル+H(t)ルーブル/1回*1回+P(t)ルーブル=B0ルーブルと書くことも可能である。