記事"トレーディングシステム作成のための判別分析の利用"についてのディスカッション - ページ 2

[Denis Kirichenko]

faa1947:...しかし、得られた結果が信頼できるか どうか、それが問題なのだ。問題はカテゴライズではなく（それも問題の一部であり、対処する必要がある）、結果として得られる予測に対する信頼である。それこそが問題なのだ。

方法がない...。それは同感だが...。

[СанСаныч Фоменко]

denkir:...

一般的に、私はおおよそ同じような結果を得ました - 考えられる係数がゼロに等しいという帰無仮説を棄却 する方法はありません....

はい、そこがポイントです。

判別分析は数理統計学の一手法です。その姉妹である計量経済学では、なぜかこの分析は使わない。とにかく、理由は思い出せない？論文の結果は興味深い。

[Гребенев Вячеслав]

denkir:

一般的に、私はほぼ同じような結果を得ました - 考えられる係数がゼロに等しいという帰無仮説を棄却する 方法はありません....

いくつか質問してもよろしいでしょうか？

1.分析には何本のバー、どの通貨ペア、どのタイムフレームを使用しましたか？

2.2.全く異なる歴史を分析した場合、係数はどのようになりますか？分析したバーの数を10倍にした場合、係数はどのようになりますか？

3.YESが帰無仮説を棄却または確認するためには、最小何本の棒グラフを取るべきか？そのような棒グラフの 本数はありますか？

4.求められた係数は永遠の定数であり、時間とともに変化しないという仮定はどの程度正しいか？

5.YESの実行時間は？

[ArtemGaleev]

Virty:

いくつか質問してもいいですか？

1.分析には何本のバー、どの通貨ペア、どのタイムフレームを使用しましたか？

2.全く異なる履歴を使用した場合、係数はどのようになりますか？分析したバーの数を10倍にした場合、係数はどのようになりますか？

3.YESが帰無仮説を棄却または確認するためには、最小何本の棒グラフを取るべきか？そのような棒グラフの 本数はありますか？

4.求められた係数は永遠の定数であり、時間とともに変化しないという仮定はどの程度正しいか？

5.YESの判定にかかった時間は？

1.EURUSD。記事には次のように書かれている：データは2011年8月1日から2011年10月1日までH1期間でストラテジーテスターを使って収集した。

2.記事の例では、サンプルの70%をトレーニングに、30%をテストに使用した。テストのプロットでは、係数は有意性を維持している。他のプロットについては、ご自身でお試しください。

3.棒グラフの数は、モデルを構築するためにテストした指標の数の少なくとも5倍以上でなければならない。棒グラフの数が多ければ多いほど、モデルの信頼性が高くなります。

4.そのような指標と係数を見つけることができるかもしれない :-)これは記事の目的ではない。

5.我々はミリ秒について話している。

帰無仮説に関するコメントの考察は、判別分析とは関係ありません。Faa1947は回帰分析について書いているが、これは同じことではない。

[Vasiliy Sokolov]

洗練されたいじり方のもう一つの方法。

[Гребенев Вячеслав]

C-4:
微妙ないじり方のひとつに過ぎない。

同感だ。判別分析、ニューラルネットワーク、自己学習プログラム、コホネン・マップなどは分析ツールに過ぎない。予測には市場モデルが必要であり、市場モデルがない限り、分析ツールを使うのは非効率的である。

従って、この記事では、市場モデルは分析に使われるいくつかの指標に縫い込まれている。このモデルは市場をうまく表現できておらず、それは係数がゼロと等しくなる確率が高いことに現れている。

市場モデルなしにツールを提案し、議論する意味はない。

[ArtemGaleev]

Virty:

同感だ。判別分析、ニューラルネットワーク、自己学習プログラム、コホネン・マップなどは分析ツールに過ぎない。予測には市場モデルが必要であり、市場モデルがない限り、分析ツールを使うのは非効率である。

従って、この記事では、市場モデルは分析に使われるいくつかの指標に縫い込まれている。このモデルは市場をうまく表現できておらず、それは係数がゼロと等しくなる確率が高いことに現れている。

市場モデルなしに指標を提案し、議論する意味はない。

コメントで言及されているゼロ等分の確率は、このモデルとは何の関係もない :-)

一般的に、これはテクニカル分析が機能するかどうかという聖戦の議論です。テクニカル分析だけで取引に成功する人もいれば、ファンダメンタル分析を好む人もいるし、両方を好む人もいる。

システム理論によれば、システムの動作を予測するために、システムがどのように動作するかを知る必要はない。FXの市場モデルが可能かどうかさえ疑わしい。テクニカル分析によれば、どのようなモデルの出現も即座に価格に反映される。）

[Гребенев Вячеслав]

ArtemGaleev:

コメントで言及されているゼロの確率は、このモデルとは何の関係もない :-)

一般的に、これはテクニカル分析が有効かどうかという聖戦のような議論だ。テクニカル分析だけで取引に成功する人もいれば、ファンダメンタル分析を好む人もいるし、両方を好む人もいる。

システム理論によれば、システムの動作を予測するために、システムがどのように動作するかを知る必要はない。FXの市場モデルが可能かどうかさえ疑わしい。テクニカル分析によれば、どのようなモデルが登場しても、すぐに価格に反映される。）

FXの市場モデルはたくさんあります。そのいくつかを紹介しよう：1.価格がランダムに変動する。2.価格はノイズを加えた滑らかな関数である。3.価格の動きにトレンドがあることがある。4.経済学やファンダメンタル分析のモデルが多い。

システムの挙動を予測するためには、その構造を知る必要すらない。例えば、システムの歴史を未来に移すことは可能である。しかし、その転送ルールはシステムのモデルになる。

[Eddy Taylor]

こんにちは、

この記事を書いてくれてありがとう！本当に感謝しています。このようなソフトはどこにあるのでしょうか？もし、あるセットアップがすでに気に入っていて、勝率を上げたい場合はどうすればいいのでしょうか？そのためにDA Statisticaをどのように使えばいいのでしょうか？

ニューラルネットワークや 遺伝的プログラミングのソフトは使ったことがある。それらは、勝率、純利益、取引頻度、E(r)、プロフィットファクターなど、ユーザーの目標に向かって戦略を構築することができます。このソフトウェアでそのようなことは可能ですか？もし可能なら、その方法を教えていただけますか？

[ArtemGaleev]

DA分析にはStatSoft Statisticaを使用した。

他の目標も達成できると思います。しかし、それらをどのようにDAモデルに含めるかを考える必要があります。アイデアとして、H1タイムフレームで取引している場合、H4またはD1インジケータのデータで勝率を予測することができます。

H4時間枠のDAもH1と同じように行います。