記事"テクニカル分析：何を分析するのか?"についてのディスカッション - ページ 2

[rsi]

この記事には何の意味もない。著者はある質問（「私たちは何を分析しているのか」）を投げかけ、それを解明しようとしているが、解明することなく、「歪み」について遠大な結論を出している......。

データをバー（ローソク足）の形で 表現することは、情報の圧縮である。たしかに、部分的には情報が失われるかもしれない。しかし、「シグナル」に含まれる情報パラメータがゆっくりと変化する（低頻度）場合、サンプリング周波数を下げても、このパラメータのノイズが減少するだけである。

HF取引の支持者（ピップトレーダー）は、客観的に市場流動性の向上に寄与しないため、常に（スプレッドの拡大や約定遅延などによって）戦わされ、そのような経済の金融モデルの基本的な考え方を損なっていることを理解していないと私は思う。「このような金融モデルは、経済の金融モデルの基本的な考え方を損なうものである。この時間が下限しきい値（カットオフ頻度より高い頻度）より短くなると、私たちは面白くないだけでなく、有害な存在となり、他人の労働によって生み出されたものを撒き散らすゴキブリやネズミのように、戦わされ、毒殺されることになる。

[Maks]

Interesting:

500:1のレバレッジを試しましたか？信じてください、肩透かしではありません......。

そして、FXで良い状況で年間1000％というのは、もちろん再投資を考慮すると、それほど素晴らしいものではありません :))

これが冗談であることを祈ります)

[削除済み]

rsi:

HF取引の支持者（ピップトレーダー）は、（スプレッドの拡大や約定遅延などによって）市場の流動性を客観的に高めることに貢献せず、経済の金融モデルの基本的な考え方を損なっているため、常に反対されることに気づいていないと私は思う。

DCの経験を取引所取引全体に転嫁してはならない。証券取引所には「スプレッドの拡大、約定遅延など」というものは存在しない。

そこに問題はあるが、すべて自然なことであり、人為的なものではない。取引所では誰も喧嘩などしない。自分の愚かさを「悪の」証券会社の陰謀に書き換えてはいけない。

[Mykola Demko]

なぜクローズが好まれるのか理解できない。クローズは定義上フローティングであり、バーがブレイクする一瞬だけ固定され、すぐに履歴となる。Openにリンクする方が良いのではないでしょうか。Openは一度きりで設定され、時間的にも曖昧ではありません。

また、なぜOpen-Closeなのか、もしCloseが次のOpenと1ティック違えば、Open[1]-Open[0]のOpenの差を取る方が良いのではないでしょうか。

一般的に、この記事は興味深いものですが、私にとってはニュースではありません。

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timbo:

DCの経験をすべての株式取引に転嫁してはいけない。証券取引所には「スプレッドの拡大、約定遅延など」というものは存在しない。

そこに問題はあるが、それらはすべて自然なことであって、人為的なものではない。取引所では誰も喧嘩などしないのだから、自分の愚かさを「悪の」証券会社の陰謀で片付けることはできない。

ディレイについてはどうなのか分からないが、スプレッドについては疑問がある。私が知っている限り、彼らは変更することができ、非常に（頻繁にではありませんが）....

[削除済み]

Interesting:
ディレイについては知らないが、SPREDについては疑問がある。私の知る限りでは、彼らは変化する可能性があり、非常に（頻繁ではないが）・・・。

もし何か疑問があるのなら、質問すれば誰かが必ず答えてくれる。

スプレッドは当然固定されておらず、1セントから無限大になる可能性があります。しかし、証券取引所のスプレッドは、証券会社のセンターとはまったく異なる性質を持っています。証券取引所では、需給比率の変化によってスプレッドは常に自然に広がったり狭まったりする。スプレッドは、証券会社の顧客が慣れ親しんでいるような手数料の一形態ですらない。rsiによって 定式化されているように、証券取引所で広がるスプレッドは、トレーダーとの戦いの手段ではありません。スプレッドの大きさ 自体を変更すると、市場心理の強力な指標になります。

遅延ですべてが非常に単純です - 最初に注文を入れた人が最初にサービスを提供されます。したがって、取引所との接続速度の競争になります。

[削除済み]

maxer:
これが冗談であることを願う)

あなたの好みと選択で

1.レバレッジについて

市場で何が起きているのか理解できず、控えめに言っても「頭がない」人は、10:1のレバレッジでも保証金が流出してしまいます。

MT4では、最近はレバレッジが100よりはるかに高い口座で落ち着いて取引している。FXでは100:1が最適だと考えていますが、最初は100:1で始めました（今は常に100:1を基準に再計算しています）。個人的には、20:1のレバレッジはあまり快適ではありませんが、株式市場にとっては素晴らしい条件です（私の知る限り）。

初心者にとって、このようなインプットで作業することは自殺行為に等しいということに異論はない。

2.年率約1000

しかし、毎月、再投資を考慮して預金を25％増やした場合、トレーダーが年末に得られる利息はいくらになるのだろうか。

[削除済み]

timbo:

疑問があれば質問すれば、誰かが必ず答えてくれる。自分の誤解の汁を吸ってはいけない。

スプレッドは当然固定されておらず、1セントから無限大になることがあります。しかし、証券取引所のスプレッドは、証券会社のセンターとはまったく異なる性質を持って います。証券取引所では、需給比率の変化によってスプレッドは常に自然に広がったり狭まったりする。スプレッドは、証券会社の顧客が慣れ親しんでいるような手数料の一形態ですらない。rsiによって 定式化されているように、証券取引所で広がるスプレッドは、トレーダーとの戦いの手段ではありません。 スプレッドの大きさ 自体を変更すると、市場心理の強力な指標になります。

遅延ですべてが非常に単純です - 最初に注文を入れた人が最初にサービスを提供されます。したがって、取引所との接続速度を競うことになる。

これは私にとってニュースではない。また、ファンダメンタルズや心理的な要因がスプレッドの値に影響を与えることもあります（しかし、一般的には、もちろん需要と供給です）。

そして、リクエストの処理速度や順序に関連する遅延やその他同様の「トラブル」は、私が理解しているように、証券取引所では特に重要である......。

[sergeyas]

シグナルはほとんどランダムなので、「有用なシグナル」という用語で推論するのは難しいのですが、「ほとんど」という言葉は、少なくともこのシグナルの将来の挙動を予測するチャンスを与えてくれます。私の意見では、将来の価格に関する情報は、HCOLの振る舞いの相互力学に求めるべきであり、それはこれらの値の比率に隠されています。これは、ローソク足分析によって 教えられますし、用語「ブルズ-ベアーズ」を使用したアプローチも同様です。

[Hide]

まったくその通りだ。正確な立場からアプローチすれば、市場には「シグナル」という概念は存在しない。なぜなら、価格変動に反映されるプロセスが分かっていないからだ。そのプロセスがわからないのであれば、正確なモデルを語ることは無意味である。ましてや、データの十分性を論じることなどもってのほかである。

実は、これがモデリングの基本なのだが、それを理解している人がほとんどいないことに驚かされる。