そして、勝者はBBのDaily Atrです。ATR.Percent 100をTrailing Stopとして使用して達成された。Profit factor=9.26, Maximal Drawdown=350.07 (3.13%)....Draw back is during Ranges, but boy it doesn't hold any punches in Trending periods.次にEnvelopment。
このような予測から、次はWalk-Forward Analysisを実行しようと思っています。まず、0.1ロット固定で、次にKellyで。もちろん次の3-Monthsが失敗したら、Kellyのことは気にしないつもりです。その代わり、そのデータを統計解析の一部として取り込むつもりです。この作業は、システムがForward/Backward Test PeriodsでFailしないようになるまで続けるつもりです。Failとは、その四半期の最低期待値から外れることと定義します。この場合、それは532ピップスです。評価は、最適化された期間と最適化されていないフォワード/バックワード期間との比較で終わるでしょう。これは、私がFX/MetaTraderを始めたときに遭遇した古い記事です。記事の内容は少し変わっていますが、考え方は同じです。次はウォークフォワード効率率というものを定義してみようと思います。
Time-2-Meがチェックアウトした今、Emfeを改善するためにいくつかのExit条件を試してみる。Emfeを改善するために、いくつかのExit条件を試してみようと思います。最初に思いつくのはトレーリングストップです。そう、Break-Evenストップをもっとダイナミックなものに変えるときが来たんだ。それから、ここに あるBarrowBoyのAtr-Stoplossも試してみるよ。そう、BBは君を巻き込んでいるんだ :) 気にしないでね。彼はモデレーターの一人です。そして、最後に、ZzueggのAccelerated Maは、ここに あります。8P あと、2つほど教えておきました。ストップ・ロジックは前の5小節の安値から始まっているので、その流れを維持するためです。そして、私自身の1つ、Envelopes :) 郵便屋さんが好きだといいのですが。
心理的緩和とオリジナルのロジックを維持するために、ブレイクイーブンを設定した後にトレーリングストップを発動させようと思っています。
加速度MAをストップロス指標として使うのはどうでしょうか。出口戦略として私がお勧めするのは
CCi(14) > 300の場合、すべてのロングを終了し、もちろんCCI<-300の場合はすべてのショートを終了します。
トレールについては、私は直近の安値・高値をトレールするのが好きですが、これは個人的な意見かもしれません。私も研究を続けています。損切りトレードのEMFEにはまだ満足していません。
私の回答は、他の人が読み上げるには長すぎるようです。それは私が声を出して考えていたからです。これからは短くまとめるようにします。
Zzuegg: クールな、そして、私は代わりにあなたの推薦するcciを使用します。
フィリップ：そうですね...。私はあなたのダイアグラムでアプローチをずっと理解していました。しかし、私のアンダーマインとあなたのアンダーマインとは異なります。以下に、私がその値を導き出した方法を説明します。以下、前場から後場まで100ピップスのスケールを使っています。それはパーセンテージに関連しているので、私は100を選択します。私は、合計する代わりに平均化する方が良いかもしれません。また、割るのではなく、%に変換したほうがいいかもしれませんが、それは今後の 実装の課題です。
追記：笑、これは短くするつもりだったのですが。私は、このシステムで、あなたの図のような経路をたどったトレードを一つも見つけることができなかったということは、特筆に値すると思います。(少なくとも良いものではありません）。ストップロスまで下がり、すべての注文をクローズする。あるいは、利益確定して損切りをブレイクイーブンに設定する。これは実に面白いですね。
Mfeは37pipsで下降している。(既知)
理想的なエントリーまで待つという意味 - 37p後。それは37pを獲得することです。
私は知らなかった - と作成しようとすると、他のsystem.The例（左）とこの情報を比較すると、1-シングルトレードとして最高のスタンドです。
しかし、標準化するための私の試みでは、取引のバスケットとしてそれを治療した。私の（Mfe - Mae = Undermine）は、あなたのUnderminedがMaeの値そのものであるため、誤解を招く、あるいは誤った名前です。
私のUndermineは全く別のもので、私はずっとそれを認識していました。多分、私は別のマトリックスが欲しかっただけなのでしょう。理想的なエントリー＆イグジットを取る。あなたのアンダーマインが0-（スプレッド）<--この値は私がすでにMaeから得ている値で、私のアンダーマインは100-（スプレッド100）です。
この関係は今は意味をなしているが、値が理想的な入口出口から離れると曖昧になる。
この際、いくつか指摘しておきたいことがある。また、これまで協力してくれた皆さんに感謝します。
1) サンプル数は非常に少ない。
2) ウォークフォワード分析が行われる予定である。
3) walk-fで同じような結果が出たら、非常に驚くと思います。
4) オプティマイザーは使っていませんし、これからも使うことはないでしょう。
5) ウォークフォワードの前に収集するトンがある。
6) Zzueggは、この時期がSysのスイートスポットであると指摘した。
20、30、50、100と、いろいろな値を試してみました。また、Hi-LowestバーもTsとして試してみました。(このテストでは、何か面白いことが起こったと言うだけです。）
そして、勝者はBBのDaily Atrです。ATR.Percent 100をTrailing Stopとして使用して達成された。Profit factor=9.26, Maximal Drawdown=350.07 (3.13%)....Draw back is during Ranges, but boy it doesn't hold any punches in Trending periods.次にEnvelopment。
次にEnvelops Profit factor=6.47, Maximal Drawdown=310.07 (2.74%)...よりバランスが良いが、トレンド時にはBBよりも早く、小さなコンソリデーションやリトレースメントでクローズしてしまう。
ZzueggのCciがそれに続く。3番目だが、間違いなく最低ではない。これはトレーリングストップではなく、彼の指示通りに使用した。(この方法だと、どこかで失敗している可能性が高い。）これはレンジの上抜けに最適だ。しかし、トレンドの時は、注文を出してから間もなくCCIが300になります。これは論理的な問題で、解決しなければなりません。
以下は、Default vs BBのAtr....エクイティ・カーブです。
次は、BBとEnvelopeのM?Eスコアリングを取得します。
デフォルト: in_Pips
Mfe 2700 - Profit 977= Excess Mfe 1723
前 -1272 + Mfe 2700= アンダーマイニング 1428
ゼン-Mxe 1.20
BB_Trail-Stopです。
Mfe 3768 - Profit 1637= Mfe 2131の超過分。
Mae -1028 + Mfe 3768= アンダーマイニング 2740
Zen-Mxe 0.77
Zen-Mxeが1を下回るのはこれが初めてです。私の推測では、Envelopeの結果は同じボールパークのどこかになるのではないかと思います。これで、Mae-Mfeの結論が出たことになる。次に記事に 戻りますが、標準偏差、分散、ベル型曲線を取り上げます。これは、このシステムを使ってX回の取引で50％ダウンする確率はどのくらいか、といった質問に答えるために重要です。また、今後3ヶ月間このシステムを運用した場合、1、2、3、4（4もあり得る）の標準偏差の中で、私の期待値はどうなるでしょうか。分散は、ケリー基準、別名最適Fに答えるために使用されます。
この標準偏差の分析にはフィリップスRAROCの 代わりに(Net Profit vs Mae)を使うことにしました。理由は、単純に簡単だからです。RAROCはRisk-Free Assetsを定義する必要があり、またSharpe Ratioを扱うときに再評価する可能性があるため、少し主観的なIMOである。私は、Bjで使われている、ある程度馴染みのある方法で計算することにしています。1028(Mae)よりも1637(Profit)の方が保守的なはずです。これをBenchmark for Systemsとして、Net Profit > Mathabs(Mae)とする。データは以下の通り。
54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333
-2
-3
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-3
-2
-3
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-3
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
DataからExcelを使って以下の情報を得る。標準偏差: 65.5071、分散:4291.18、メイン：7.6125です。
こちらの 手順でベル型曲線を作成しました。初めて作ったので、かなりクールです :)。どういうわけか、他に2本の線ができたのですが、これが何を意味するのかわかりません。しかし、ピークが正の値であることは良いことである。この値は通常、僕らの期待値なんだ。僕はこの絵の左側にあるプラスを見るのに慣れているんだ。あるいは、ケリーカーブについて考えているのかもしれない。とにかく、私のポジティブな評価が間違っていたら、どなたか訂正してください。
次に、この山を半分に割って「期待値」とします。そして、その半分を1-SD(66%)に、その半分を2-SD(95%)に......といった具合に分ける。フォワードテストは、Expected値の3-Sd以内、もしくは信頼度99%以内を基本にすることが多いですね。もし、4-Sdになったら問題だ。これは、私がX回のトレードでX金額ダウンする確率を説明するのに役立ちます。
推測ですが、私の1トレードの期待値は40ピップスくらいだと思います。なぜ40かというと、緑と赤の線が交差するあたりだからです。40にトレード数40をかけると1600になり、これはかなり利益に近いです。マイナスSDは-65.5071です。つまり、私が負ける時の大半は66pips程度になるのです。
2SdがSd*2なのかSd*Squareなのか思い出せないが、また調べてみる。また、その後、SdをベースにKellyを計算し、Std-Errorがあるので、その返り値の1/2を受け入れることにしている。さて、1Sdに対して2Sdが何を意味するのか、どこかで見たような気がしないでもない。しかし、1-Sdの2乗ではX軸に収まらないので、1-Sd*2であると仮定する。
そうすると、フォワードテストでは、3SDまでマイナスのトレードが見られると予想されます。これは約-195Pipsです。200Pipsを超えると、おそらく振り出しに戻ることになるでしょう。あるいは、サンプル数が少ないせいにすることもできます :P.私はそれがシステムが実行されればされるほど、ドローダウンが無限に増加することをここで私の自己を思い出させる価値があるでしょうと思います。つまり、限界はないのです。つまり、200Pips-Per-Trade以上の損失が予想されますが、問題はいつ、どれくらいの頻度で発生するかです。
で、いくら賭ければいいんだろう．ごめんなさい、リスク？）私の親友のケリーとちょっとお話してみましょう。k={ p(R+1) - 1} / R. ここで、R=利益率、p=損失率です。/ ここで、R=利益率と損失率、p=トレードの勝率です。つまり、k={ 0.75(1.6+1) - 1} となります。/ 1.6, k=59.38%.なんと!59％って、ケリーさん1枚多くない？まさか、その半分を意図的に使うこともないだろう。これは、小さなサンプルを使うことの問題点を浮き彫りにしている。しかし、私はケリー氏を信頼しているので、彼の推奨する1/4で行くことにする。一回の取引で資本の14.75%をリスクにさらすことになる。それでも高いが、このシステムの成績は非現実的なほど良いので、高い数字になっているのだろう。1年分の成績を見れば、もっと現実的な数字になるはずです。
この結果がいかに非現実的かを増幅させるために、以下に、私の古いBj Simsの一つを使って、生成されたSd#を使って3ヶ月の勝敗確率を生成してみました。95％以上の信頼性で、平均1600で532-->2668Pipsの利益の間であるべきだと言っているのです。これは、私が1四半期あたり50トレードを得ると仮定したものです。ですから、KellyがOCになるのは驚くことではありません。
このような予測から、次はWalk-Forward Analysisを実行しようと思っています。まず、0.1ロット固定で、次にKellyで。もちろん次の3-Monthsが失敗したら、Kellyのことは気にしないつもりです。その代わり、そのデータを統計解析の一部として取り込むつもりです。この作業は、システムがForward/Backward Test PeriodsでFailしないようになるまで続けるつもりです。Failとは、その四半期の最低期待値から外れることと定義します。この場合、それは532ピップスです。評価は、最適化された期間と最適化されていないフォワード/バックワード期間との比較で終わるでしょう。これは、私がFX/MetaTraderを始めたときに遭遇した古い記事です。記事の内容は少し変わっていますが、考え方は同じです。次はウォークフォワード効率率というものを定義してみようと思います。
さて、4-2010-->6-2010のために通過した。しかし、それは利益要因のようにうまくいかなかった。しかし、利益面ではあまりうまくいきませんでした。悪いニュースは、新しい統計データができたことで、古いデータと平均化できるようになったことです。
なぜなら、今写真を掲載する時間がないからです。でも、12月までフォワードテストをして、合格していることは間違いない。しかし、7月～9月が最も悪い時期で、それをかろうじてクリアしています。カーブを見るだけで、5回ほど負けトレードが続いているのがわかる。もし、Kellyに高く賭けているのなら、これは間違いなくギブバック期間である。しかし、私が述べたように、新しいデータは、システムの再調整を意味します。しかし、前述したように、新しいデータが出れば、システムも再調整しなければならない。そして、それはデモ-テストからペニーテストの時間です;)
サキス
私は、80年代のカメの遺伝子から
生まれた技術者のような ものだと考えています。リチャード・デニス、トム・バッソ、アイバン・ボイスキー（彼の人生はオリバー・ストーンの
1987年の映画「ウォール街
」でフィルム化された）のようなトレーダーが
、MAのクロスオーバーやドネシアン・チャンネルのブレークアウト以上の
ものはない秘密の取引システムでエポックを
作った時代
だ。私はトレンドフォロワーです。
Usbenによるシステムexpantはかなりよく私は
2つの質問1を得る
imprestです
：あなたが提起する最初のシステムsaki_0.2それは50,100MACD
ですか？2質問 MACD 50,100 smaと317690の純利益とCCIと第2システム
なぜあなたはそれを好きではない？ 理由はdrawndown 43,50％ あなたが間違っていると私は理由を説明しましょう
スタートルックは、プログラマのようにではなく、ビジネスマンのように考えている 04から01から2010を開始
あなたの家から10000ドル あなたはこの金額の投資によって投機を得る またはあなたは
それを失うことができるか、あなたの首都を30回成長する機会を得
riscまたはNoを取る？
そして答えは、あなたが10.000よりもあなたの口座でより多くのお金を取得する場合は、RISCを取得しますですので、あなたが10倍の10000=100000を取得し、次にあなたが5000を失うことができる場合は言うことができるので、本当のリスクは5％
ですので、あなたの資本の5％をリスクすることによって、300％でそれを育てることができ、分離した口座でリスクを取る価値が
あります！今、RSIは、私が思うに、あなたは、このようなリスクは、あなたがそれを取ることができます。今技術的にRSIは素晴らしい仕事をすると思いますが、あなたは同様に別のタイマーを使用
することができますエントリーが起こったときに、我々はドライバーと呼ぶ3LWMAで価格を滑らかにし、あなたは別のMA（30、50 KAMA（ボラディリティに対して）またはSMAと言わせて））を置くことができますそれをドライバーと呼ぶ
そう！タイマーがドライバー終了とそれを交差させたとき
！！！！！！！。今、ブレークイーブンでポジションの1/2を閉じることによって、それはあなたの利益を保護します。あなたがブレークイーブンでSLを上げるが、あなたは少ない勝者を得る
場合は、別の方法でそれを行うことができますあなたがSLの量に達したときにポジションの1/2を閉じ、この方法であなたの損失を最小限に抑えるブレークでもSLを動かさないそれは同様に良いです
。私は同様にそれをテストするEA用のコードがありますか？
あなたはいつでも私に連絡できますtranco@inbox.com
もっと質問と私が現在生活のために使用している他のシステムについては！ありがとう事前に
サキスで
もちろん、Sakis、私が生成したコードをメールで送りますよ。ページ目の最初のシステムは私が作成したものです。しかし、Zzueggによってテストされました... あなたは、あなたがシステムのリンクを与えた場所からそのEAをダウンロードし、テストすることができますここで。このシステムはMACDがデフォルトでMa50と100になっています。しかし、2つ目のシステムMA50100+MACDは、私が作ったものではありません。むしろZzueggによって行われたものです。彼はCCI ExitsとPersonal Filtersを使い、買いポジションを持っていても売りのように新しいポジションを開いているのだと思います。これは、私のシステムがやっていないことです。
システムや結果が気に入らないということではありません。それよりも、より良いものにしようと努力しているのです。その結果、誰もが納得するような結果が得られたからこそ、私たちはこのプロジェクトに取り組んだのだと思います。タイマーとドライバについては、あなたのアイディアが気に入りました。RSI、3LWMA、KAMAについては、私ができることをやってみます。もし、あなたがプログラムをダウンロードしてテストした場合、それがあなたの意図したとおりに動いていない のであれば教えてください。私の名前をクリックし、Write a private messageを 選択するとプライベートメッセージ(PM)を送ることができます。質問があればメールかPMで送ります。
Ps>あなたのシステムプログラミングを磨くのに多くの時間が必要です。EAを完成させたらメールします。先ほどのものは、バックテスター用のラフなドラフトです。ライブ口座で動作させるためには、多くのものが必要です。
もちろん、Sakis、私が生成したコードをあなたに電子メールで送ります。ページ目の最初のシステムは私が作成したものです。しかし、Zzueggによってテストされた...あなたは、あなたがシステムのリンクを与える場所からそのEAをダウンロードしてテストすることができますここで。このシステムはMACDがデフォルトでMa50と100になっています。しかし、2つ目のシステムMA50100+MACDは、私が作ったものではありません。むしろZzueggによって行われたものです。彼はCCI ExitsとPersonal Filtersを使い、買いポジションを持っていても売りのように新しいポジションを開いているのだと思います。これは、私のシステムがやっていないことです。
システムや結果が気に入らないということではありません。それよりも、より良いものにしようと努力しているのです。どのような結果であっても、誰もが納得してくれるからこそ、私たちはこのプロジェクトに取り組んだのです。タイマーとドライバについては、あなたのアイディアが気に入りました。RSI、3LWMA、KAMAについては、私ができることをやってみます。もし、あなたがプログラムをダウンロードしてテストした場合、それがあなたの意図したとおりに動いていない のであれば教えてください。私の名前をクリックし、Write a private messageを 選択するとプライベートメッセージ(PM)を送ることができます。質問があればメールかPMで送ります。
Ps>あなたのシステムプログラミングを磨くのに多くの時間が必要です。EAを完成させたらメールします。先ほどのものは、バックテスター用のラフなドラフトです。ライブ口座で動作させるためには、いろいろと工夫が必要です。
私は両方のシステムに興味があり、それは市場が方向転換したときに売らなければなりません。
もしあなたが3WLMAと100SMAの間の単純なクロスオーバーを30分チャートEUR/USDで150pipsまで作り、SLではなくクロスオーバーが起こったときに終了するなら、あなたは極端に収益性の高いシステムを完成させることになる。
儲かるシステムで、私はそれをしばらく使って、結果を見て、13％のドローダウンは私に戻って書く。