1分足のOHLCと毎ティックでの比較 - 逆の結果です。 - ページ 2

[Alain Verleyen]

laplacianlab:

私はugo58さんと全く同じ意見です。大きなバーではOnTickイベントが何度も発生しますが、小さなバーでは発生する回数がかなり少なくなります。

これは自動取引戦略に影響を与える可能性があるので、我々開発者はイベントOnTickがバーごとに何度も実行されるかもしれないという事実を緩和するソリューションを探さなければなりません。

私が前に送ったものは一つの解決策に過ぎないと思います。ugo50さんはもう一つの解決策を提案されました。とにかく、もしあなたが現在のバーでOnTickロジックを実行したいのであれば、私が前に送ったものと似たようなものを使うことができるかもしれません。

私たちは、OnBarイベントのようなものを実装しようとしています。

これについてはどう思われますか？

laplacianlab です。
多分、このリンクも役に立つと思います。https://www.mql5.com/en/articles/159

投稿されたコードは、基本的にこの記事のコードと同じです。これは新しいことではなく、クローズドバーで取引するEAとしては最適なアプローチです。

このトピックとは直接関係ありませんが、この記事は おそらくあなたにとって興味深いものになるはずです。

[Florent]

michelino:

EAと入力パラメータは全く同じですが、1分足のOHLCの場合、50000の利益が出るのに対し、1分足の場合、-7000の損失が出ています。

これは2年間0811-0813の期間でテストした多くのペアで発生します。

誰かが同じ問題を持っていた？私はここで何が問題なのか、私は実際のお金を取引するときに何をしなければならない理解していない。

以下の両方のグラフ

1分足のOHLC

すべてのティック

こんにちは、取引の数も非常に異なっている必要があります、そうですか？ あなたがすべてのティックを選択した場合、それはあなたのonTick関数がx秒ごとにのようなものを実行することを意味します。私も同じですが、結果が悪いです。

2013.08.21 08:54:04    Core 1    EURUSD.e,M3: 72488 ticks (6230 bars) 

[削除済み]

Florew:

こんにちは、取引の数も非常に異なっている必要があります、そうですか？ あなたはすべてのティックを選択した場合、それはあなたのonTick関数がx秒ごとにのようなものを実行することを意味します。私も同じで結果が悪いです。

私は私の方法を説明しようとします。

価格の動きは、地震計のようなものです。最小のスケールで観察すると、それはカオスと予測不可能性の間の半分ですが、我々は我々の観測の規模を大きくすると、価格はますます多くの決定論になる。とにかく、プライスバーは値動きを恣意的に離散化したものに過ぎないということを常に念頭に置いておかなければならない。

これが理論的な説明でしょう。これをどう考えるか？反論があればどうぞ。

[削除済み]

michelino:

同じ問題を経験された方はいらっしゃいますか？私はここで何が問題なのか、私は本当のお金を取引するときに何をしなければならない理解していない。

このスレッドの参加に私の主張を許して、ちょうど助けるためにしようとしています。それは、今私はこの問題は非常に重要である戦略に関与していることが判明した。

要するに、もし価格の動きがバーを通して定義する経路があなたの戦略にとって非常に重要であるなら、MQL5のOnTickモードは不可欠です。一方、あなたの取引戦略が、いわばより大きなスケールで動くのであれば、OnTickモードは必要ないかもしれません。この場合、ストラテジーをテストするためにコンピュータのリソースを浪費する必要はないのです。このhttps://www.mql5.com/en/docs/runtime/testing を読んでみてください。

とはいえ、あなたの取引戦略を分析して、何が起こっているかを発見するのは興味深いことです。あなたのシステムを構築しているのは何ですか？どのような考えに基づいているのでしょうか？どのように構築したのでしょうか？

あなたのシステムの基本的な部分は、短期的（非常に短い時間枠、分単位のバー）、1分が大きな違いになるような規模に強く基づいているようです。そのあたりを分析してみてください。

では、また。

[Florent]

laplacianlab:

自分なりに説明するようにしています。

値動きは地震計のようなものです。最小のスケールで観察すると、カオスと予測不可能の中間ですが、観察のスケールを大きくすると、価格はどんどん決定論的になっていきます。とにかく、プライスバーは値動きを恣意的に離散化したものに過ぎないということを常に念頭に置いておかなければならない。

これが理論的な説明でしょう。これをどう考えるか？反論があればどうぞ。

ローソク足形成の専門家ではありませんが、あなたの説明は私の見解では正しいようです。

私の理解では、1分足のOHLCではなく、ティック単位のオプションで設定したEAのシミュレーションは、実際の相場とほぼ同じような動きをします。ただし、EAに1分足のローソク足が完全に形成されるのを待つというコードがある場合は別です。OHLCのローソク足が完全に形成されるのを待つというコードがあれば別ですが。このコードの意味が正しいかどうかは分かりませんが...。)

*** 編集 ***

実際の相場（デモ、実戦）で1分足と同じような動きをするEAを作るには、どのような注意が必要でしょうか？OLHCシミュレーションオプション(最も収益性の高いもの)を使用する場合、どのような注意が必要でしょうか？

[Simon Gniadkowski]

Florew:

実際の市場条件（デモまたは真実）でEAが1min.と同じように動作するために、あなた方のためにどのような予防措置を講じなければなりませんか？OLHCシミュレーションオプション（最も収益性が高い）？

どのシミュレーションが正しいのか、なぜ正しいのか、そしてそのシミュレーションデータを本番で再現できるのか。

[Florent]

RaptorUK:
どのシミュレーションが正しいのか、なぜ正しいのか、そして、そのシミュレーションデータをライブで再現できるのか。

最初の質問と2番目の質問には答えられたのですが、最後の質問には答えられませんでした。

この記事では、この最初の例のサポートポイントの数に間違いはないのでしょうか？オープニングシャドー、クロージングシャドーともにサポートポイントが1つしかないのですが。3個と書いてあるのですが :/。

もし、影が3つのサポートポイントを 使用して生成され、整数値3 / 4影の大きさと1 / 2影の大きさが等しい場合（これは、 Openと Low または Openと Highの 差が2ポイントより大きくない場合に起こります）、影の生成は次のように変更されます：


もし影が2サポートポイントで生成された場合は、コントロールポイントは次のように配置されている：
。

[michelino]

Florew:

こんにちは、取引の数も非常に異なっている必要があります、そうですか？ あなたはすべてのティックを選択した場合、それはあなたのonTick関数がx秒ごとにのようなものを実行することを意味します。私も同じで結果が悪いです。

しかし、EAは移動平均線を一定以上下回るとロングになる（ショートポジションの逆）ので、なぜこのようなことが起こるのか理解しました。

ということで、このパフォーマンスを再現する方法は残念ながらありません。

[削除済み]

Florew:

この記事では、この最初の例のサポートポイントの数に関するエラーはないのですか？オープニングシャドウ、クロージングシャドウともにサポートポイントが1つしか見当たりません。3個と書いてあるのですが :/。

概念と用語のミスマッチがあるように思います。この図のどこに、唯一のサポートポイントがあるのでしょうか？

とにかく、ヒストリカル・ティック・シークエンスがどのように構築されているかは関係ないという意味で、そのアルゴリズムの詳細は私たちには無理があるとも思います。その情報にアクセスすることは非常に良いことであり、興味深いことですが、私たちはそれで何もしていないということです。私たちは、離散的なものを扱うときに、コンピュータの落とし穴を意識するしかないのです。浮動小数点数でも同じことですが、精度が落ちるポイントが必ずあります。浮動小数点数でも同じことですが、ここでの違いは、人間の行動も非常に小さなスケールで扱っていることです......。

ところで、証券会社のヒストリカルデータが同じでないこと、そしてこの差が短期間で大きくなることについても議論しました。

これについてはどう思われますか？それは正しいですか？あなたはそれが小さな実行でうまく機能するはずの戦略に焦点を当てる価値があると思いますか？

[Florent]

michelino:

ということで、残念ながらこのパフォーマンスを再現する方法はありません。

ご指摘の点がよくわかりません。私見では、1分間のOHLCモードのシミュレーションを再現することは可能であると思われます。

ドキュメントによると

1分OHLC "モードでは、ティックシーケンスは 分バーのOHLC価格のみによって構築さ れ、生成されるコントロールポイントの数は大幅に減少し、したがって、テスト時間も 減少します。 OnTick（）関数の 起動は、 OHLC分足の価格によって構築さ れるすべてのコントロールポイントに対して実行 されます。

次に、:

取引戦略をテストするには、Expert Advisor の動作をシミュレートするためのティックのシーケンスが必要です。 したがって、各分 足バーについて、価格が確実に推移 している4つのコントロール ポイントを知る ことができます。もしバーが4ティックしかない場合、これはテストを実行するのに十分な情報ですが、通常ティックボリュームは4より大きいです。

質問：OHLC 分足バーにはいくつのコントロールポイントがあり、それぞれで機能するように onTick()関数を どのように修正すればよいですか？

両方の引用文によると、最初の質問に対する回答は常に4であると理解しています。 次の質問については、実際の市場条件で1分足のOHLCバーの4つのコントロールポイントを特定し、onTick()にそれを処理するように依頼することです。