1分足のOHLCと毎ティックでの比較 - 逆の結果です。 - ページ 4

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SLとTPは考えていませんでしたが、なるほどと思いました。1分足のことは忘れるようにします。OHLCと7-8ドルの現金は忘れてみます。

この説明をありがとうございました。

 
Florew:


ご指摘の点がよくわかりません。私見ですが、1分足OHLCモードのシミュレーションを再現することは可能なはずです。

ドキュメントにはこうあります。

とあります。

質問：OHLC分足にはいくつのコントロールポイントがあり、それぞれで動作するようにonTick()関数をどのように変更すればよいのでしょうか？

もしバーが4ティック以上あれば、テスト時間を短縮するために「著しく」減少するからです。 次の質問については、実際の市場条件で1分足のOHLCバーの4つのコントロールポイントを特定し、onTick()にそれらを処理するように依頼することだと思います。

私のEAのロジックでは、2つのパフォーマンス（ohlcとeverytick）は非常に異なっています。

私のEAは、例えば価格が50期間のEMAの100pip下にあるときにロングに入るので、ベアバーがあり、終値がEMAの50pip下でも安値が200pips以下ならEMAの200pips下に入りますが、実際には100ticksでできたバーなら100pips下あたりでロングになっているので、最初のケースでは市場が好ましい方向に転じた場合、2番目よりも低い価格で買ったことになり大きな利益が得られるのです。

つまり、同じEAで同じパラメータを使い、多くの通貨 ペアで非常に良い利益を得ていたのに、再現性がない、ということです。

そこで、if(isNewBar) {}の中に買い/売りの条件を制御するコードを移動するように関数を修正しました。この方法で、ohlcとeverytickモードでほぼ同じ結果を得ることができました。

現在、再現可能なのは（everytickでもohlcでも）ほとんどすべての通貨ペアで大きな損失を出していることです。

 

OHLCモードが活用できる。下のBull_Candleの場合、Open ---->Low と価格が跳ね上がっています。もし、誰かがこんなアルゴリズムを使っていたら

if( Previous_Ask > Current_Ask ) OrderSend( BuyPosition );

この人は即座に3 [ ポイント｜ピップス ]のディスカウントを得ることになります。これは通常、Spreadsを打ち消すのに十分です。これは数学的なエッジを生み出します。

私はこの理由でm1_InterBarのテストとトレードを避けることにしました。そして、テストとライブの両方で、isNewBar()またはoncePerBar()を私の取引に使用することにしました。もし、私のシステムがそれを克服できないのであれば、それは残念なことです。

より大きな価格分解能を求める人は、1_Second[BarChart]、あるいはさらに優れたTick_Chartが実行可能になったときに、そちらに目を向けるべきです。

 
1分足のOHLCは、その名の通り、1分足のローソク足（最小のバー）で、高値、安値、始値、終値の4つの値を持っているからです。そのため、1分間のローソク足の中でティックがどのような動きをしていても、ティックがこの4つの値を超えることはないのです。したがって、理論的には、1分足のOHLCを使ったバックテストは、「本物の」ティックを使った場合とまったく同じように実行されるはずですが、明らかにそうなっていません。
 
Jordi Bassaganas:

この議論は、2つの "非常にシンプル "な基本的な問いを提起している。

1.1.なぜ「1分足OHLC」モードがこれほど良い結果を生むことができるのか？

2.2. リアルトレード（または「Every tick」モード、私にとってはどちらも今一つです）を「1分足OHLC」に近似させることは可能か？

3.3. "1分足OHLC "での取引戦略をいつテストすればよいのでしょうか？

質問は非常に明確でシンプルです。誰がそれに答えることができますか？最も重要なのは 1.

ありがとうございました。

追伸：とにかくおっしゃる通り、全てはマニュアルに書いてありますが、読み、勉強し、マスターすべきことはたくさんあります。1分足のOHLCアルゴリズムについてのリンクをありがとうございました。一見するととても些細なことですが。

私も全く同じ悩みを抱えているので、ご質問の内容はよく理解できます。バックテストをあまり弄ったことがない人には理解できないでしょう。

なぜなら、1分足のOHLCはその名の通り、1分足のローソク足（最小のバー）で、高値、安値、開値、終値の4つの値を持っているからです。そのため、1分間のローソク足の中でティックがどのような動きをしていても、ティックがこの4つの値を超えることはないのです。したがって、理論的には、1分足のOHLCのバックテストは、「本物の」ティックを使った場合とまったく同じように実行されるはずですが、明らかにそうなっていません。

唯一考えられることは、バックテストにおいて、なぜ実際のティックとOHLCとで結果に劇的な違いが生じるのか完全に理解できないものの、ライブまたは実際のティックバックテスト 取引において、閉じる前に発生するローソクの高値、安値の「テール」のティックの「変動」がこの違いを生み出しているのだろうということです。

 
Florent:

SLとTPは考えていませんでしたが、なるほどと思いました。1分足のことは忘れるようにします。OHLCと7-8ドルの現金は忘れてみます。

この説明をありがとうございました。

私は、ohclローソク足を使ってバックテストしたときに100から1億ドル以上を得るEAを作りましたが、EAが実際のティックと実際のデータに基づいた実際のティックで動作しないことに気づきませんでした。20年以上にわたってバックテストを行った場合、利益がない年はなく、ボットは100ドルからバックテストが4ヶ月未満で任意の時点で開始されたときに約25から75千ドルになり、その後10ヶ月で100万人以上になります。EAは2つの売買トレーリングストップ、ブレークイーブン、私が作ったローソク足 パターンを使用しています。もし進展があれば、ライブティックでどのようにohcl条件を再現し、どのように問題を解決するのかを説明していただけると幸いです。ボットは、私がそれを解決する方法を決定することができるかもしれないohcl candlesticksを使用してに依存しないように見える固定入口と出口ポイントを使用して、または私達は一緒に働くことができますか？
 
SocratesPhilosopher:
私は、ohclローソク足を使ってバックテストを行ったところ、100回で1億円以上の利益を得るEAを作りましたが、EAは実際のティックと実際のデータに基づくティックで動作しないことに気づきませんでした。20年以上にわたってバックテストを行った場合、利益がない年はなく、ボットは100ドルからバックテストが4ヶ月未満で任意の時点で開始されたときに約25から75千ドルになり、その後10ヶ月で100万人以上になります。EAは2つの売買トレーリングストップ、ブレークイーブン、私が作ったローソク足 パターンを使用しています。もし進展があれば、ライブティックでどのようにohcl条件を再現し、どのように問題を解決するのかを説明していただけると幸いです。ボットは、私がそれを解決する方法を決定することができるかもしれないohcl candlesticksを使用してに依存しないように見える固定入口と出口ポイントを使用して、または私達は一緒に働くことができますか？

あなたはそれを解決することはできません。あなたはテスターの聖杯を見つけたのです。つまり、あなたはティックの生成方法を悪用しているのです。すべてのティックまたはOHCLモードでティックが生成される方法を確認するためにマニュアルを勉強してください。

これは実際には決して動作しません - 解決する意味はありません。役に立たないボットを売るために美しいレポートを提供したり、あなたのコードをデバッグするためにのみ有用です。

 
Jordi Bassaganas #:

私は今、1つのバーで "ティッキング "のための唯一のトリックを送信します。このロジックをティックの最初に置くだけです。もしそのバーが新しいものでなければ、終了する...

このトリックがうまく機能するのはどのような場合だと思われますか？

また、余分なティックを解決するために何をお勧めしますか？これを説明している記事などはないでしょうか？ありがとうございます。

おいおい...

Sleep()です。

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これだけだと何が悪いんだ？

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