メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価 - ページ 122

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トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2015.08.17 08:18

ゴールドマン・サックス-EUR/USD日足のエリオット波動テクニカル 分析（forexliveの記事を 元に作成）

ゴールドマン・サックスは、EUR/USD日足でエリオット波動テクニカル分析を行い、それらは以下のコメントである（彼らのチャートの下）。


  • "ついに55dmaと7月14日の下降トレンドの上にブレイクを維持 した"。
  • 「この2つのレベルは、最近の値動きに非常に関係して いる。特に55dmaは、13年5月の高値から15年4月初めまでの下落をずっと維持してきた。現在、1.1095で重要なサポートとして機能するはず だ。"
  • "次の大きなピボットとして注目すべきは、7月20日の安値からの上昇線、1.1168で ある。これは、5月と6月の過去2回の高値（1.1438-68）と3月の0.618の延長線（1.1432）に近い 場所でもある。
  • "全体として、次の2つの大きなレベルは1.1168、そして1.1366-1.1468のよう だ。"

私たちは他のパターンを見れば、そう私たちは周りのちょうど2つの状況を見ることができます：短期（弱気のパターンを形成する）と長期（強気のパターンを形成する）です。

短期シナリオ

これは、H12の時間枠のための弱気のガートリーを形成している。


これは、H8時間枠の弱気リトレースメントパターンを形成している。


長期的な強気の状況

MN1では、強気のバタフライパターンと強気の3-Drivesパターンを形成しています。



このように、EURUSDは短期的には2015年末までの弱気相場、長期的には2016年の強気相場であることが確認できる。

 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.08.17 20:02

金曜日はMAを開催しました。今日はもっと下。 (forexliveの記事より)

"EURUSDは先週、100時間MA（下チャートの青線）を支持線として維持して引けた。今日、アジア太平洋セッションで、価格はその移動平均レベルを下回り、それ以来（少なくとも終値ベースで）下にとどまっている。 予想より弱い帝国製造業は、価格を移動平均の上に戻したが、最後の時間の終値はまだその上に閉じることができなかった。現在の100時間移動平均線は1.11147に位置している。"



 

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.08.18 10:21

バークレイズによるFOMC議事録予想と9月FRB引き上げ （efxnewsの記事を 元に作成）

バークレイズは、水曜日の19:00GMTに行われる影響度の高いファンダメンタルズ・ニュースの予想を行った。同銀行は、米連邦公開市場委員会（FOMC）が9月のFRB利上げについてすでに決定したと伝えている。また、バークレイズは「中国への懸念と商品価格の低迷が投資家をリスク資産から遠ざけている」ため、米ドルが強くなると予想している。

  • 「この文書には、FOMCメンバーの最新の コメントが反映されると予想される。FOMCは選択肢を広げておきたいと考えており、おそらく今後の決定がデータに依存することを示唆するものと思われる。 私たちは、今後数ヶ月の間に市場を混乱させるような出来事がなければ、FOMCはすでに次の行動を決定していると考えている。 私たちの基本ケースは、9月のFRBの利上げに変わりはない」。
  • "さらに、我々は、正常化プロセスの実際の道筋が、FX市場にとってより重要になると主張 した。FRBが金融引き締めを行うペースは、物価対策に大きく依存するはず だ。"
  • "我々は、主に外部要因によって米ドルが今後数週間サポートされると予想しています。 中国をめぐる懸念と商品価格の低迷は、投資家をリスク資産から押し出し続け、さまざまなシナリオの下で米ドルに利益を もたらすでしょう。"
次回のFOMC議事録は2015年10月8日に発表されるので、我々は本当に9月のFRBの引き上げに関する水曜日19:00 GMTにこのリリースに何か重要なものを期待する必要が あります。

 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.08.18 20:21

BNPパリバ：FOMC議事録で注目すべき2つの ポイント（efxnewsの記事を 基に作成）


  • "重要なメッセージは、おそらく「リフトオフ」が近づいていること、そして7月に一歩 近づいたことだろう。FOMC参加者の大半は、おそらくまだ'リフトオフ'が今年中に適切であると予想している。 市場はすでにこれを織り込み済みなので、議事録はほとんどサプライズをもたらさないはず だ。"
  • "注目すべきは2点。(1)労働市場のさらなる改善「some」が何を意味する のか、(2)インフレ見通しに「reasonable confident」であるとの進捗報告がなかった理由、だ。" "。

 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.08.19 06:54

スコットランドロイヤル銀行-FOMC議事録と消費者物価指数（CPI） （efxnewsの記事を 参考にしました。）

イエレン議長は今年のジャクソンホールシンポジウムで講演 を行わない。

  • "弊社のエコノミスト、ミシェル・ジラードは、FRBがデータ依存の見通しに合致する「firm」シグナルを出すことに失望するかもしれないと考える一方で、FOMC議事録で引き上げペースが緩やかであることがより 強調され始めるリスクを考えている。その線に沿った明確な議論は、利上げの早期開始、緩やかなペースを取れるという確証を与えることが、FOMCの多数派が好む道だという「ソフトシグナル」になるかもしれない。"
  • "中国の切り下げ前に行われた会合なので、その議論はFOMC7月議事録には出てこないはず です。"
  • "また、FOMC議事録に先立ち明日米国で発表される重要なデータである7月CPIにその影響を見るには時期尚早 である。当社のエコノミストは、前年同月比のリスクはやや上方であると見ている。"コアCPI指数の前月比0.2％という「高い」エッジアップは、前年同月比を1.8％から1.9％に押し上げる可能性が ある "と述べた。

 

取引、自動売買システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

EURUSDテクニカル分析2015、16.08～23.08：方向待ちのレンジ相場

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.08.19 14:19

USD - CPI前のこのペアの状況だけ。


チャート上に売りストップと買いストップの水準が見える（赤の点線と青の点線）。


 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2015.08.20 08:34

EURに強気に転じる時-クレディ・スイス （efxnewsの記事を 基に作成）

EURは強気で、CSがそう判断する主な理由は、ECBがこの先、再び緩和策に参入しなければならないかもしれないリスクがまだ高いからだ。

「例えば、図表2が示すように、欧州のインフレ率のブレークイーブンも最近低下して いる。ECBがQEプログラムを進める上で、その信頼性が危ぶまれる中、長く静観し、ユーロ高の持続がこれらの指標をさらに押し下げる新たな理由となるとは考え にくい。" と述べている。

ちなみに～EUR/USDは日中ベースで既に強気に転じています。



 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.08.20 14:47

UBSグループによるEUR/USDとNZD/USDのテクニカルフォーキャスト （efxnewsの記事を 元に作成しました。）

UBSグループAGがEUR/USD, USD/CHF, NZD/USDのテクニカルフォーキャストを行いました。このテクニカルフォーキャストは、今日と明日に有効で、例えばUBS自身を利用した取引戦略に関連するものである可能性があります。

EUR/USD:"最近のレンジ1.0800-1.1200の上限のテストに向けて、慎重にロングをプレイすることをお勧め します".チャートから分かるように-このロングはすでに1.1461を週明けの最終強気ターゲットとして進行している。ちなみに、より現実的な日中のターゲットは、例えば強気ブレイクアウトの途中の中間レジスタンスである1.1213である。



NZD/USD:"0.6640と0.6750の間で新たなショートを確立し、0.6825上にストップを置き、今月初旬の安値を 試すことを狙う。"短く言えば - UBSは価格が0.6640と0.6750の間にあるのを待ち、0.6825より上のストップロスで売り取引を開始するとしている。この場合の本当のターゲットは以下の通りであろう。0.6496と0.6466です。ところで、このNZD/USDの予測は、日足よりも日中のものです。チャートから分かるように、価格は下から上への対称的な三角形のパターンを破り、0.6648まで上昇しており、ここから売り注文を出すことが可能です。



 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.08.21 06:51

戦術的なEURラリーのケース、どこを狙うか？- モルガンスタンレー（efxnewsの記事を 元に作成）

継続的なEURラリーは、ペアの年末の目標とともに、短期的にその潜在的なターゲットを投影しています。

  1. 「年初来のユーロ圏からの強い投資流出と、ポートフォリオ投資だけでなく長期的な企業投資のためのグローバルな資金調達通貨としてのユーロの利用が、年初のユーロ急落の主要因となった。 これらの投資と資金流出がなければ、ユーロ圏の経常黒字から生じる構造的な商業流入がユーロ高を後押しする可能性を持って いる」。
  2. "ハト派的なFRBが市場のリスクテイクに拍車をかけられないときは、慎重な アプローチをとるべきときである。商品価格の急落も同じことを物語っており、経常黒字または対外純資産がプラスの非商品通貨が上昇することを示唆している。したがって、米ドル市場は分裂したままであろう。米ドルはEMリパトリの流れから恩恵を受ける一方、余剰通貨に対して提供されたままである。ユーロとスウェーデンは、国境を越えた投資フローの減少と国境を越えた清算フローの増加から最も恩恵を受けると予想して いる。
  3. "海外からの資金調達にEURが利用されているもう一つの指標である欧州銀行の海外貸付データも、今年第2四半期の増加ペースの後退 を示した。"欧州資産への海外投資家のポートフォリオ流入は、為替ヘッジされており、海外からの流入・流出による直接的な為替影響はほとんどないと考えられるが、その後のヘッジ活動は、EURにとって大きな推進力となって いる。"
  4. "我々は、EURUSDが1.15まで反発する余地があり、特にEMや商品関連通貨に対して多くのクロスでEURもアウトパフォームすると考えている...しかし、我々は年末に1.05と予想する長期的に弱気のEURUSD見方を繰り返す。"

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