メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価 - ページ 117

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トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2015.07.16 08:00

EUR/USD、USD/JPY、その他メジャーのクオンツシグナル - バークレイズ （efxnewsの記事を 基に作成）

バークレイズ・キャピタル「FX Quantitative Analyzer」モデルによる最新シグナルをご紹介します。



 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.17 08:42

EUR/USDのショートが再び魅力的である5つの理由 - BNPP (efxnewsの記事を 基に作成)

BNPパリバは今週初めからEURUSDのショートポジションを1.1025から1.05をターゲットとして維持しており、この銀行がこのペアのショートを検討している理由については5つの理由がある。


  1. ギリシャの結果。「今週、ギリシャの好材料でユーロが上昇する試みは、短命に終わった。 以前から主張しているように、ポジティブなリスクセンチメントが戻れば、市場はユーロで資金調達したロングリスクポジションを再構築するよう再度促します。"
  2. ユーロの脆弱 性が低下「BNPパリバのポジショニング分析によると、ユーロのショートポジションは今年最高の-35に対し、現在-6である（-50から50のスケールで）。これは、市場がEURのショートポジションを再構築する余地があることを示唆しており、リスクセンチメントが再び悪化した場合、ポジションの圧縮に対してより脆弱になるはずである。"
  3. ECBとQE。"今週のECB政策会議では、サプライズはほとんどなかった...我々は、ECBは経済の弱さや市場のボラティリティに、さらに容易な政策で対抗する準備ができているということだと思うが、それはユーロにとってマイナスであろう。"
  4. アメリカの金利"米国の前金利にはまだかなりの調整余地があり、最近のリスクセンチメントの改善に支えられるはずだ。"
  5. EUR/USDに弱気。"米国の名目金利とユーロ圏のインフレ期待の両方がEURUSDに対してスプレッドをさらに押し上げる余地があると見ているが、現在のレベルでもこのペアに明確な弱気のシグナルを送っている。"

 

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.07.17 10:47

ニュースの取引米国消費者物価指数（CPI） （dailyfxの記事を 基に作成）

米国消費者物価指数(CPI)が有意に上昇した場合、2015年のFRB利上げへの思惑が高まり、グリーンバックの魅力を高め、EUR/USDの月間最安値更新に拍車をかける可能性がある。

期待されること


なぜこのイベントが重要なのか。

イエレン議長がインフレ目標2％の達成を確信していることから、物価上昇率の上昇はFRBに金融政策へのタカ派的な姿勢を促し、今年後半のゼロ金利政策（ZIRP）の解除に意欲を示す中央銀行幹部が増加する可能性がある。

しかし、景況感の悪化と民間消費の低迷が相まって、物価上昇の足を引っ張り続ける可能性があり、悲惨なCPIの印刷物は、金利期待の足を引っ張り、ユーロ/米ドルの短期的な反発を生むかもしれません。

このイベントリスクのトレード方法

米ドル強気トレード: 米国のヘッドラインおよびコアCPIは6月に持ち直す

  • EUR/USDのショートトレードを検討するには、発表後に赤色の5分足ローソク足を確認する必要がある。
  • 市場の反応がドル強気のトレードに有利な場合、EUR/USDを2つの別々のポジションで売却する。
  • この場合、リスクとリターンが少なくとも1:1になるように、スイングハイに近い位置またはエントリーから適度な距離でストップを設定します。
  • 最初の目標に到達したら、残りのポジションのエントリーにストップを移動させ、合理的な制限を設定します。
弱気な米ドル取引。消費者物価指数、市場予想を下回る
  • EUR/USDのロングトレードに有利な緑の5分足ロウソクが必要。
  • ドル強気トレードと同じセットアップを、ちょうど逆に実行します。
発表時の潜在的な価格目標

EURUSD 日足


  • 長期的な見通しは弱気であるものの、ユーロドルは、今年初めに形成されたウェッジ/トライアングルを維持するため、近中期的に統合を続ける可能性があります。
  • 暫定レジスタンス：1.1180（23.6%拡大）～1.1210（リトレースメント61.8%)
  • 暫定的なサポート1.0790（50%拡大）～1.0800（23.6%拡大）

USDJPY M5：米ドルによる19ピプスの値動き - CPIニュースイベント。


 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.19 14:24

EURUSDは8月に.9840程度までトレードしてから1.1450+までトレードし直すだろう」（ dailyfxの記事より）


W1価格は200期間SMAの下、100期間SMAの下に位置し、1.0461サポートレベルと1.1466レジスタンスレベルの間で二次的なレンジを持つ弱気相場状態です。

  • 価格は1.0461と1.1466レベルの間で推移している。
  • 1.0966のフィボ（50.0％）レベルとともに、上方から下方へのトライアングル・パターンをブレイクしており、弱気相場が継続しているようだ。
  • 週足が1.0461のサポートレベルをブレイクするようであれば、第一次弱気相場が継続し、そうでなければ、おなじみのレベルの中でレンジ相場となるだろう。
  • 「5月高値以降の狭いレンジは、3月安値からのより大きな上昇の中でトライアングルを構成する可能性がある。もちろん、より広いレンジの可能性は残っているが、EURUSDが今週サポートを破ったことで、より直接的な弱気の選択肢を考慮する必要がある。1997年（ユーロ取引前だが計算値がプロットされている）の値動きとの比較は顕著である。
  • "EURUSDは8月に0.9840程度まで取引された後、1.1450+まで取引されるだろう。"

 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.19 18:33

モルガンスタンレー - 今後1週間の見通し （efxnewsの記事を 基に作成）

ユーロ：弱気

  • 週足では、一目の雲の下に位置する一次弱気相場が続いており、弱気継続のための重要なサポートレベルのブレイクを試みている。
  • 100SMAと200SMAの下に位置し、弱気相場が続いている。
  • AbsoluteStrength指標とTrendStrength指標のデータは、レンジ相場の状態について互いに矛盾しています。
  • 「ギリシャに関する不透明感が薄れ、EURUSDが100DMAを割り込んだことからも分かるように、投資家はEURのショートを再開しやすくなると考えている。ドラギ総裁は、ECBは必要であれば行動する用意があると繰り返し述べており、特に欧州の株式とEURの逆相関を考えると、株式を支援すればEURの重荷になる可能性は十分にある。"


日本円：強気

  • 週足は一目均衡表の雲の上に位置しており、強気相場が継続している。
  • 100SMAと200SMAの上に位置し、強気なトレンドが続いている。
  • 絶対値強度指標の値は、119.25のサポートと125.85のレジスタンスの間で推移している第二のレンジ相場を推定しています。
  • 「日本円の弱さは反転し、最近の株式市場の上昇にもかかわらず、強気な見方を維持すると予想する。日本の年金基金からの最近のデータは、再配分のプロセスがほぼ完了したことを示しており、日本からの海外流出が減速する可能性を示唆しています。"



 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.20 10:15

クレディ・スイス - 'ユーロ/米ドルの売りの指値注文を1.0962で実行、ストップは1.1036、ターゲットは1.0745'. (efxnewsの記事より)


クレディ・スイスは、EURUSDの弱気ブレイクダウンが今から非常に近いうちに行われるとまだ考えている。ブレイクダウンが始まるために越えるべき重要な支持水準は1.7041で ある。

  • "これは今のところ維持されており、ここからのバウンドの可能性を認めて いる。しかし、最終的には、現在1.7041にあるトレンドラインのサポートを試すためにブレイクダウンすることを視野に入れている。ここでのバウンスを期待したいが、その下では1.0660への下降を誘発する可能 性がある。"
  • "EUR/USDは、より広い「三角」レンジで下落を拡大し、5月の安値と1.0819のリトレースメント61.8%サポートが重荷となって いる。"


そして、CSが提案した戦略もある。

  • "目先のレジスタンスは1.0962/66にあり、これを超えると1.1035に戻る動きが見られ、1.1083/89が上限になると予想さ れる"
  • "この見解に沿って、我々はEUR/USDを1.0962で売る指値注文を実行し、ストップを1.1036、ターゲットを1.0745に 設定した。"



 

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

EURUSDテクニカル分析2015、19.07～26.07：弱気のブレークダウン

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.20 13:43

M5タイムフレームで興味深い状況です：価格は強気状態に反転し、1.0844レジスタンスレベルで停止されました。次のターゲット（買いストップ注文の配置）は、1.0859 。



 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.20 17:52

EURを売るべきファンダメンタルズ的理由 - Credit Agricole (based onefxnews article)

クレディ・アグリコルは、次のような理由だけでEURの売りを提案 した。

  1. "EURは、ギリシャ議会が合意された救済策に賛成したことにかかわらず、圧力を受けている。たとえすべての措置が成功裏に実施されたとしても、債務維持が可能かどうかは疑問が残る。そのような角度から、ギリシャ関連の不透明感は長く続くと思われる。"
  2. "ECBのドラギ総裁は、成長率や物価の安定にかかわらず、QEは一巡するとあらためて強調した。"
  3. "データでは、今週は7月のPMIが焦点となる。"
  4. "我々は、単一通貨が下降リスクにさらされたままであると予想している。 これは、投機的なポジションが中立領域に近いことを考慮すると特にそうであり、ポジションスクェアに関連する上昇リスクは限定的であることを示唆している。"


テクニカルな観点から、EURUSDの次のターゲットは1.0818のレジスタンスレベルを超えた後の1.0461なので、例えばこの状況ではクレディ・アグリコルのファンダメンタル予想は現実以上のものであると言えます。


 

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.07.21 12:56

シティバンク-激しいEUR売りに一服感、再びGBP高に （efxnewsの記事を 基に作成）

EUR

  • シティの顧客層によってEURが積極的に売られたことを、シティは3週目にして祝っている。
    「全体として、ギリシャのリスクはポジショニングの主要な要因ではなく、金利と政策期待が要因であることが浮き彫りになって いる。ECBが2016年の深部まで政策を据え置くことを強調したことで、激しいユーロ売りは一服するかも しれない "と述べている。
  • ちなみに、シティは今のところ積極的なEUR弱気傾向はある程度小休止と見積もっています。

GBPです。

  • シティは、もう一段の英ポンド高を予想している。
    「BOEが早期利上げの可能性を示唆したことで、先週はレバレッジ口座がGBPの強力な買い手と なった。しかし、長い間GBPの買い手であったリアルマネーは追随する ことができなかった。"

 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.21 17:10

EURUSD価格と100時間MA （forexliveの 記事を参考にしました。）


'EURUSD価格と100時間MAは、NYのトレーダーが取引日に参入する際に会合している。100時間MA（下のチャートの青い線）は1.0878にあり、これが本日の高値である。この水準でリスクを定義し、制限することができる。22日平均トゥルーレンジは124pips。昨日のレンジは50pipsの年初来安値であった。 このことから、延長を探すことができる。 100時間MAはリスクを定義するレベルであり、価格は現在失速しているが、これは売り関心を示唆しており、ボタンを押すだけのトレードにとどまっている。つまり、価格が100時間MAの上に移動した場合です。



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