理論から実践へ。第2部 - ページ 150

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Aleksey Nikolayev:

私が見た神秘性と謎は、あなたが反応していた投稿に対する私の反応の7/8です。1/8を占めているのは、なぜかこの件に関して、あなたの高い水準の 研究評価を示していないことだけが理由です。そして、データの記述（機器、出所、タイムスパンなど）だけでなく、問題の明確な形式化さえもないのです。

このメッセージとFXの仕事は、哲学者ではなく、数学者と物理学者のためのものです。
 
Aleksey Nikolayev:

私が見た神秘性と謎は、あなたが反応していた投稿に対する私の反応の7/8です。1/8を占めているのは、なぜかこの件に関して、あなたの高い水準の 研究評価を示していないことだけが理由です。そして、データ（機器、ソース、時間間隔など）の記述がないだけでなく、問題の明確な形式化さえもない。

そうですね、https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1461#comment_12745426 の知見の記述は非常に短く、その投稿に書かれていることを適当に解釈して理論的に正当化できるものがあったので、それに反応しただけなのです。観測の裏付けとなる理論があるのなら、それはそれで素晴らしいことで、テストのきれいさにはそれほどこだわらない。一方、私自身は、どのような情報（生データ）から、恒久的なSLとTPの配置ルールが持続的な収益を生まないことを知ったのか、今となっては覚えていません。(特に、Kopenからの等距離について）。そして、この探求に1週間以上を費やしました。今週だけ10年以上前の話です。最も可能性が高いのはゲインキャピタルのティックです。

分布の指数関数性についての結論は疑問だが、上がるか下がるかの確率の平等性については疑問ではない。点K0からdKを通過した場合、確率1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i でk0 + i*dKを通過します。指数関数的に減少する数列。ただし、これはノーリバウンドのトレンド、つまりdKにプルバックがなく一方向に動くことを指します。ここで、dKは損益分岐点までの距離であり、出来高を2倍にすることで1つの水準に維持される。

もし、これが失敗のないトレンドでないなら、この確率に、最初にdK以上下がって（通路から反対側に出て）、その後、トレンドに沿って進む軌道も加えなければならないようだ。そこで、確率論に造詣の深い人たちの意見が参考になる。

От теории к практике
От теории к практике
  • 2019.08.06
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
12416346:
このメッセージとFXの仕事は、数学者と物理学者のためのものであり、哲学者のためのものではありません。

私はこの女性を支持します。貿易にはさまざまなルールや法律があります。そして、取引プロセスを自分たちのルールに曲げようとするのです。

ナイーブな物理学者や数学者））。何ができるのか。

 
Uladzimir Izerski:

私はこの女性を支持します。貿易にはさまざまなルールや法律があります。そして、取引プロセスを自分たちのルールに曲げようとするのです。

ナイーブな物理学者や数学者））。何ができるのか。

シグナルという形で取引実績のあるユーザーだけが、取引ルールや法律について書くことができます。

 
Vladimir:

分布の指数関数性についての結論は疑問だが、上がるか下がるかの確率の平等性については疑問ではない。あるコースが点K0からdKを通過したならば、1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16...-(1/2)^i の確率でk0 + i*dKを通過します。指数関数的に減少する数列。ただし、これはノーリバウンドのトレンド、つまりdKにプルバックがなく一方向に動くことを指します。ここで、dKは損益分岐点までの距離であり、出来高を2倍にすることで1つの水準に維持される。

価格==SBの場合、指数関数的なものがあります。SBがドリフト（トレンド）なしであれば、修正Dが発生する前に価格が点K0から少なくともKの距離を通過する確率はexp(-K/D)に等しくなります。つまり、X=K/D の確率変数は標準的な指数法則に従って分布する。ドリフト（トレンド）を持つSBであれば、X量の分布則は 指数関数的なままだが、何らかの別のパラメータを持つことになる。

ウラジミール：

もし、非トレンド型でなければ、最初にdK以上下がって（回廊から反対方向に離れて）、その後トレンドに沿って移動を再開した軌道をこの確率に加えなければならないようだ。そこで、確率論に造詣の深い人たちの意見が参考になる。

おそらく、いくつかのジグザグニーから図を作り、その特定の構成の確率を見る必要があるでしょう。直感的には、ガンマ分布、ラプラス分布、場合によってはベータ分布を含む複雑な計算になりそうです。問題は、いきなり何でも計算できるようになったとしても、特定の構成ごとのサンプルが少ないため、実際に適用しようとすると問題があることだ。

 
Aleksey Nikolayev:

価格==SBの場合、指数関数的なものがあります。SBがドリフト（トレンド）なしであれば、価格が点K0から修正Dが発生する前に少なくともKの距離を通過する確率はexp(-K/D)に等しくなります。つまり、X=K/D の確率変数は標準的な指数法則に従って分布する。ドリフト（トレンド）を持つSBであれば、X値の分布則は 指数関数のままだが、何らかの別のパラメータを持つことになる。

...

アレクセイ、ありがとうございました。50/50のルールで知識を引き出し続けることで気持ちが楽になりました。疑問が少なくなりました。

そして、「取り壊さない」という条件は、もちろん平均的に満たされている。長年（正確には50年間のFXの歴史）、8つの通貨の28のレートは1桁も変わっていない。各ペアの全体的な傾向は微々たるものである。

 
denis.eremin:

シグナルという形で取引実績のあるユーザーだけが、取引のルールや法則を書くことができます。

つまり、あなたの信号はすでに見ているのです。)))

で、もう皆の顔には数学と物理が書いてあるのか？

 
Uladzimir Izerski:

つまり、あなたの信号はもう見たということです。)))

数学と物理はもうみんなの顔色を伺っているのか？

私は「取引のルールや法律」について、あなたのような無意味なことを書きましたか？

 
denis.eremin:

私は「取引のルールや法律」について、あなたのような無意味なことを書きましたでしょうか？

いや、気づかなかった。そんなことはどうでもいいんです。

月1パーセントなら1年で12パーセント)銀行は休んでいる。

2％だったらどうしよう、3〜4％だったらどうしよう。

このリソースについては、コワモテなんですね。

 
Wizard2018:

ハンマーを手にすると、すべてが釘に思えてきます :)))

これは、あなたの「波を見たい」という気持ちと関係があるのではないでしょうか？）

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