パターンを探す - ページ 73 1...666768697071727374757677787980...306 新しいコメント Evgeniy Chumakov 2020.02.27 07:41 #721 Alexander_K2: よかったです。そして、TFのサイズが 大きくなるにつれて、そのパターンがより明確に浮かび上がってくるということです。 TFのサイズが大きくなっても、すべてが変わらない...大きくなる前と同じです。 Даниил Минин 2020.02.27 07:53 #722 Alexander_K2: OKです。 スライディングウィンドウのサイズが大きくなるにつれて、ある種のパターンが出現し、これらのウィンドウは市場のある期間と等しくなければならないというウラジミールの主張の妥当性を確認してみよう。 1.仮にGunnが正しく、市場の時間サイクルが1日、3日、1週間、...とあるシリーズを表しているとする。 2.かつては、3日で1週間のローソクの半分、1週間で6日の取引日数でした。今は5です。したがって、スライディングウィンドウ＝2.5日を選択する。 3.OPEN M1価格での作業。 4. 移動窓のサンプリング量＝3600個 OPEN M1. 5.単純移動平均 SMA(3600)を描く 6.S=2*sqrt(2*D*t) という式でプロセス分散を計算します。ここで、D=b^2、b-移動窓の増分の平均値、t-時間=3600 7.チャネルの境界はそれぞれ、上側＝SMA+S、下側＝SMA-Sです。 8.価格が下限を越えたら買い、上限を越えたら売り。 9.取引からの撤退 - 価格が移動平均線と交差したとき。 価格が平均に戻るという仮説に基づき、SMAと相対するチャネルで取引する通常の戦略。 周期＝2.5日（3600値 OPEN M1）だけが異常。 次に、週足の移動窓などを確認し、ギャンとウラジミールの言う通り、市場には時間のサイクルがあり、そのパターンはTFサイズが大きくなるにつれて明確になる、という質問に答えましょう。 どなたかテストしていただけませんか？ 100回調べたが何もない。 もし相場がフラットだったら、普通のフラット戦略が通用します（あなたが持っているものです）。 トレンド相場であれば、逆フラット戦略が通用したはずだ。 そうすると、市場はトレンドでもなく、横ばいでもない。 もしそうなら、株式のダイアグラムは、長い上昇トレンドと長い下降トレンドのようになります。 Anatolii Zainchkovskii 2020.02.27 07:53 #723 Alexander_K2:OKです。 スライディングウィンドウのサイズが大きくなるにつれて、ある種のパターンが出現し、これらのウィンドウは市場のある期間と等しくなければならないというウラジミールの主張の妥当性を確認してみよう。 1.仮にGunnが正しく、市場の時間サイクルが1日、3日、1週間、...とあるシリーズを表しているとする。 2.かつては、3日で1週間のローソクの半分、1週間で6日の取引日数でした。今は5です。したがって、スライディングウィンドウ＝2.5日を選択する。 3.OPEN M1価格での作業。 4. 移動窓のサンプリング量＝3600個 OPEN M1. 5.単純移動平均 SMA(3600)を描く 6.S=2*sqrt(2*D*t), D=b^2、b-移動窓の増分モジュールの平均値、t-time=3600の式でプロセス分散を計算します。 7.チャネルの境界はそれぞれ、上側＝SMA+S、下側＝SMA-Sです。 8.価格が下限を越えたら買い、上限を越えたら売り。 9.取引からの撤退 - 価格が移動平均線と交差したとき。 価格が平均に戻るという仮説に基づき、SMAと相対するチャネルで取引する通常の戦略。 周期＝2.5日（3600値 OPEN M1）だけが異常。 次に、週足の移動窓などを確認し、質問に答えてみましょう - GannとUladzimirは、市場には時間サイクルがあり、TFサイズが大きくなるにつれてパターンが明確になると言っていますが、正しいでしょうか。 誰かテストしませんか？ ほぼ正解！なぜほぼなのか、説明します。チャネル内の取引は正しいが、シグナルを正しくキャッチする必要がある。正しいシグナルは稀な出来事である。 つまり、平均値のバー（ローソク足）がボーダーを超えたら、それは稀な出来事ではない。 稀なバーによる交差を待つべきである。例えば、長いシャドウやその逆の場合、バー＝5～15ポイント（5桁）。ポジションを終了するときも同じで、利益で終了する必要がありますが、今は珍しいバーを待つのではなく、その反対です。 より頻繁に発生するもの、つまり平均的なバーです。そこで、異なる確率（遭遇したバー）と移動窓のシグナルを扱うことで、推測を少し有利にすることができることがわかりました。 Evgeniy Chumakov 2020.02.27 08:04 #724 Alexander_K2: よかったです。 誰かがテストを受けるのでしょうか？ 好きな人をテストしてください。 ファイル: z_AlexanderTest.mq4 8 kb Alexander_K2 2020.02.27 08:24 #725 Evgeniy Chumakov: 欲しい人をテストする。 うーん...。 D exactly = b^2, ここで b = (SUM(Abs(OPEN(i)-OPEN(i-1)),3600)/3600) ? チャンネルのグラフを表示してもらえますか？ Evgeniy Chumakov 2020.02.27 08:39 #726 Alexander_K2: うーん...。 D exactly = b^2 間違えました、二乗してませんでした ))修正しました... Alexander_K2 です。 チャンネルのグラフを表示してもらえますか？ グラフは作っていない。 ファイル: z_AlexanderTest.mq4 8 kb Evgeniy Chumakov 2020.02.27 08:42 #727 同期間中に3回のトレードを行い、うち2回はプラスに転じました。 Alexander_K2 2020.02.27 08:47 #728 Evgeniy Chumakov: 同期に3回取引し、2回黒字化。 プラスワンは全くお洒落じゃない？どのような期間で？同時に多くのペアを組んでいる場合は？ ハッスルして膝を震わせながら...。聖杯は 空気のように必要とされている! Evgeniy Chumakov 2020.02.27 08:49 #729 Alexander_K2:プラスワンは全くお洒落じゃない？どのような期間で？同時にたくさんのペアを用意した場合は？ 一般的には、eurusd, gbpusd, audusd = 美しいが、nzdusd, usdjpy は赤である。そこに聖杯は ない。 khorosh 2020.02.27 09:14 #730 Anatolii Zainchkovskii: ほぼ正解！ なぜほぼなのか、説明しよう。 チャネル内の取引は正しいが、正しいシグナルをキャッチする必要がある。 正しいシグナルは稀である。 つまり、平均値のバー（ローソク足）によるクロスがあれば、それは稀ではない。 稀なバーによるクロスを待つことが必要である。例えば、長いシャドウやその逆の場合、バー＝5～15ポイント（5桁）。 ポジションを終了するときも 同じ で、利益で終了する必要がありますが、今は珍しいバーを待つのではなく、その反対 です。 より頻繁に発生するもの、つまり平均的なバーです。 そこで、異なる確率（遭遇したバー）と移動窓のシグナルを使用することで、推測を少し有利にすることができることを得ました。 ))) 1...666768697071727374757677787980...306 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
よかったです。
そして、TFのサイズが 大きくなるにつれて、そのパターンがより明確に浮かび上がってくるということです。TFのサイズが大きくなっても、すべてが変わらない...大きくなる前と同じです。
OKです。
スライディングウィンドウのサイズが大きくなるにつれて、ある種のパターンが出現し、これらのウィンドウは市場のある期間と等しくなければならないというウラジミールの主張の妥当性を確認してみよう。
1.仮にGunnが正しく、市場の時間サイクルが1日、3日、1週間、...とあるシリーズを表しているとする。
2.かつては、3日で1週間のローソクの半分、1週間で6日の取引日数でした。今は5です。したがって、スライディングウィンドウ＝2.5日を選択する。
3.OPEN M1価格での作業。
4. 移動窓のサンプリング量＝3600個 OPEN M1.
5.単純移動平均 SMA(3600)を描く
6.S=2*sqrt(2*D*t) という式でプロセス分散を計算します。ここで、D=b^2、b-移動窓の増分の平均値、t-時間=3600
7.チャネルの境界はそれぞれ、上側＝SMA+S、下側＝SMA-Sです。
8.価格が下限を越えたら買い、上限を越えたら売り。
9.取引からの撤退 - 価格が移動平均線と交差したとき。
価格が平均に戻るという仮説に基づき、SMAと相対するチャネルで取引する通常の戦略。
周期＝2.5日（3600値 OPEN M1）だけが異常。
次に、週足の移動窓などを確認し、ギャンとウラジミールの言う通り、市場には時間のサイクルがあり、そのパターンはTFサイズが大きくなるにつれて明確になる、という質問に答えましょう。
どなたかテストしていただけませんか？
100回調べたが何もない。
もし相場がフラットだったら、普通のフラット戦略が通用します（あなたが持っているものです）。 トレンド相場であれば、逆フラット戦略が通用したはずだ。
そうすると、市場はトレンドでもなく、横ばいでもない。
もしそうなら、株式のダイアグラムは、長い上昇トレンドと長い下降トレンドのようになります。
OKです。
スライディングウィンドウのサイズが大きくなるにつれて、ある種のパターンが出現し、これらのウィンドウは市場のある期間と等しくなければならないというウラジミールの主張の妥当性を確認してみよう。
1.仮にGunnが正しく、市場の時間サイクルが1日、3日、1週間、...とあるシリーズを表しているとする。
2.かつては、3日で1週間のローソクの半分、1週間で6日の取引日数でした。今は5です。したがって、スライディングウィンドウ＝2.5日を選択する。
3.OPEN M1価格での作業。
4. 移動窓のサンプリング量＝3600個 OPEN M1.
5.単純移動平均 SMA(3600)を描く
6.S=2*sqrt(2*D*t), D=b^2、b-移動窓の増分モジュールの平均値、t-time=3600の式でプロセス分散を計算します。
7.チャネルの境界はそれぞれ、上側＝SMA+S、下側＝SMA-Sです。
8.価格が下限を越えたら買い、上限を越えたら売り。
9.取引からの撤退 - 価格が移動平均線と交差したとき。
価格が平均に戻るという仮説に基づき、SMAと相対するチャネルで取引する通常の戦略。
周期＝2.5日（3600値 OPEN M1）だけが異常。
次に、週足の移動窓などを確認し、質問に答えてみましょう - GannとUladzimirは、市場には時間サイクルがあり、TFサイズが大きくなるにつれてパターンが明確になると言っていますが、正しいでしょうか。
誰かテストしませんか？
よかったです。
誰かがテストを受けるのでしょうか？好きな人をテストしてください。
欲しい人をテストする。
うーん...。
D exactly = b^2, ここで b = (SUM(Abs(OPEN(i)-OPEN(i-1)),3600)/3600) ?
チャンネルのグラフを表示してもらえますか？
うーん...。
D exactly = b^2
間違えました、二乗してませんでした ))修正しました...
チャンネルのグラフを表示してもらえますか？
グラフは作っていない。
同期に3回取引し、2回黒字化。
プラスワンは全くお洒落じゃない？どのような期間で？同時に多くのペアを組んでいる場合は？
ハッスルして膝を震わせながら...。聖杯は 空気のように必要とされている!
プラスワンは全くお洒落じゃない？どのような期間で？同時にたくさんのペアを用意した場合は？
一般的には、eurusd, gbpusd, audusd = 美しいが、nzdusd, usdjpy は赤である。そこに聖杯は ない。
ほぼ正解！ なぜほぼなのか、説明しよう。
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