計量経済学：状態空間モデルによる予測 - ページ 3

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EconModel ,

は、予想される方向に取引を開始するようにします。

逆信号に変わるまでオープンホールドしてください。水平方向のセグメント（予測）では、トレードに触れないでください。

水平方向のセグメントの後、信号が同じ側にあれば、補充することができます。

逆方向の場合はロールオーバー

というもの

 
Stells:

EconModel ,

は、予報の方向に取引を開始してみてください。

逆信号に変わるまでオープンホールドしてください。水平方向のセグメント（予測）では、トレードに触れないでください。

水平方向のセグメントの後、信号が同じ側にあれば、補充することができます。

逆方向の場合はロールオーバー

このように

Mathさんの投稿への返信で、私はエラーというアイデアを思いつきました。その思いを膨らませれば。

予測にカウントされるもの私は予測の「ポイント」、つまり特定の値を持っていて、それには予測誤差の値がついています。予想（ロング）の場合、「ポイント予想-予想誤差＞前回値」はどうでしょうか？

 
EconModel:

Mathsさんの投稿への返信で、このエラーについての考えを思いつきました。その思いを膨らませれば。

予測にカウントされるもの。私は「ポイント」予測、つまり特定の値を持っていて、それには予測誤差の値が添えられています。予想（ロング）の場合、「ポイント予想-予想誤差＞前回値」はどうでしょうか？

幼稚園かよ 実務的な取引に少しでも近似したところで、どんなデタラメを言ってるのか分からないだろうが...。とか、テスターとか...。

本当の利益を求めているのか？ ペアのアベレージをクロスさせてマリオンを取引するテスターとどう違うのでしょうか？ より教授らしい」ベンチに座る？

そのベンチでご両親の頭を叩いてあげようかな...。

 
MetaDriver:

子供のおもちゃみたいな奴だなw 実用的な取引に少しでも近づこうとすると、どんなデタラメを言うのか分からない...。とか、テスターとか...。

本当の利益を求めているのか？ ペアのアベレージをクロスさせてマリオンを取引するテスターとどう違うのでしょうか？ より教授らしい」ベンチに座る？

そのベンチでご両親の頭を叩いてあげようかな...。


私よりも経験豊富なあなたなら、くだらない話をするのではなく、話題の是非を厳密に話すことができたはずです。
 
EconModel:

真実はテスターにあるべき？

Rでは、私は何かを試すことはできても、アドバイザーが時間を取られることになる。


このような簡単なバックテストをしてみてください。

# параметры
threshold <- 0.001 # минимально интересное отклонение цены от прогноза
fees <- 0.0005 # комиссионные+спред+проскальзывание в пунктах

# два вектора одинаковой длины (реальные цены и предсказанные цены)
px.real <- ...
px.pred <- ...

n <- length(px.real)

get.p <- function (n, s.o, s.c) {
  p <- rep(NA, n)
  p[s.o] <- 1
  p[s.c] <- 0
  p <- na.locf(p, na.rm = F)
  p[is.na(p)] <- 0
  p
}

# сигналы
s.o.l <- ((px.real + threshold) < px.pred)
s.c.l <- (px.real > px.pred)
s.o.s <- ((px.pred - threshold) > px.pred)
s.c.s <- (px.real < px.pred)

# позиция
p.l <- get.p(n, s.o.l, s.c.l)
p.s <- get.p(n, s.o.s, s.c.s)
p.t <- p.l - p.s
p.t.d <- c(0, diff(p.t))

# издержки, накопленная прибыль
f <- fees * abs(p.t.d)
eqty <- px.real * p.t - cumsum(px.real * p.t.d + f)

plot(eqty, t = 'l')

現実的な取引コストを設定することを忘れないでください :)

あなたの予想が取引に適しているかどうか、強く疑ってみてください。

 
anonymous:


このような簡単なバックテストをしてみてください。

現実的な取引コストを設定することを忘れないでください :)

予想が取引に適しているかどうかが強く疑われる。

ありがとうございます！キーボードを叩いてきました。

ところで、なぜ疑問なのでしょうか？

 
EconModel:
私より経験豊富なあなたなら、くだらないことを言わずに、本質を厳しく表現できるはずです。

わかったよただ、感情的になってしまって、すみません。
EconModel:

Mathsさんの投稿への返答で、私はこのエラーについて思いつきました。その思いを膨らませれば。

予測にカウントされるもの。私は「ポイント」予測、つまり特定の値を持っていて、それには予測誤差の値が添えられています。予想として「ポイント予想-予想誤差＞前回値」はどうでしょうか（ロング向け）。

教えてください、なぜ予測誤差を利益から差し引かなければならないのですか？結局、このスキームに従って、そこからどこかを差し引かれることになる。予測の誤差は、マイナスにもプラスにもなり得ますよね？

もし（あなたのこの巧妙に計算された誤差が）何らかの真の価値を持つのであれば、それは明らかに取引方向の 予測と乗法的関係にあるべきで、加法的なものではありません。

正しい答えを出したいわけではないので、よく考えてほしい。

 
EconModel:

ところで、なぜ迷うのでしょうか？

現実の価格と予測値の乖離が小さすぎる。
 
MetaDriver:
わかったよ 感情的になってしまって、申し訳ないです。

教えてください、一体なぜ予測誤差が利益から差し引かれるのでしょうか？ だって、そこから差し引かれるんですよ、そのスキームだと、他にどこから差し引かれるんですか？ 予測誤差は、マイナスにもプラスにもなり得るのでは？

もし（あなたのこの巧妙に計算された誤差が）何らかの真の価値を持つのであれば、それは明らかに取引方向の予測と乗法的関係にあるべきで、加法的なものではありません。

正しい答えを出したいわけではないので、よく考えてほしい。

ちょっと待て、アノニマスカウントをやってみるから、クリアしてくれ。
 
anonymous:
予測価格と実価格の乖離が小さすぎる。

最大20pipsまで。比べるべきは、バーの長さだと思うんです。Mda...H1で20pips以上の価格変動があった場合・・・。

オッケーです。とりあえずタイムアウトを取る。

12345678910...26
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