計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 5

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Demi:


マジでみんな、もういい加減にしろ!統計学や理論家を馬鹿にするのはやめよう!やめてくれ！もう笑えない！？

さて、世界的に認められている歴代の名作に、「系列の決定論的要素と確率論的要素」というのがあります。

決定論的」な傾向と「確率論的」な傾向とは？このナンセンスはどこから来るのでしょうか？

例えば、直線を「決定論的傾向」と呼ぶのが好きなら、それはそれで結構です。しかし、「ストキャスティック・トレンド」はすでに「ハード・ソフト」・・・・。

SB＝「ストキャスティック・トレンド」、これはナンセンスだ・・・・・。


まーた、わからないなら計量経済 学の本でも読めよ。誰にでも必要というわけではありませんが、せっかくなら賢く使いたいですよね))

それとも、なぜfaaがデトレンドして残差を分析したのか、まだ不明なのでしょうか？

水槽の中の人へ - 株式に決定論的な傾向があることを証明するために。

 
Avals:


おいおい、わからないなら計量経済学の本でも読めよ。誰もが必要というわけではありませんが、スマートな印象で主題にこだわるなら)

それとも、なぜFAAがトレンド解除して残差を分析したのか、まだ不明なのでしょうか？

戦車に乗っている人へ - 株式に決定論的な傾向があることを証明するため。


ストキャスティック・トレンドとは？

追伸：計量 経済学の本を参考にするのはやめてください、そんなくだらないことは書いていません。

 
Demi:


ストキャスティックス・トレンドとは何ですか？

追伸：計量経済学の本を参考にしないでください。そこにはそんな無意味なものはありません。


まず、デトレンドや残差解析が何のために行われたのか、ご理解いただけたでしょうか？
 
Avals:

まず、デトレンドやバランスチャート分析の目的を理解しましたか？


ありがとうございます。恩人であるあなたがいなかったら、私はどうすればいいのでしょう)))

4回目の質問を繰り返しますが、フォーカス - なぜ、一定期間のTCの結果を分析するために「デトレンド」が必要なのでしょうか？バランスチャートがあります。なぜ「デトレンド」する必要があるのでしょうか？なぜ、残高グラフにトレンドを表示する必要があるのでしょうか？目的は、残高を最小限にすることですか？

 

よし、シンプルに2つのTSにしよう。

1.5ヶ月の間に179回の取引を行い、240％の利益を上げています。

同じ期間の2番目は-40件、利益の52％です。

"デトレンド "バランスチャート - 1枚目は2枚目よりバランス値が悪くなっています。

どうする、最初のTSを捨てるか？

モデルの残差の解析は、このモデルを使った系列の挙動、つまりモデルが適切かどうかなどを予測する作業に役立つとずっと思っていたのです。

また、バランスチャートについてはいかがでしょうか。利益予想はしているのか？

 
Demi:


ストキャスティック・トレンドとは？

追伸：計量経済学の本を参考にしないでください。そこにはそんな無意味なものはありません。


あなたは間違っています。ありますし、非常に多くにあります。唾をつけたほうがいいような気がします。

原理的には次のような問題である。

2つの構成が可能です。

1.分析的なラインを取り、そこにノイズを加える。

2. 乱数計から、ドリフトを伴うランダムウォークを構成する。

最初の問題は、出来上がった2つのグラフが視覚的に区別できないことです。

このようなケースに対応するために、計量経済学の 理論家は2つの異なるモデルを用いている。 なんとなく調べ始めて、いろいろな記事を拾ってみたんです。結局、決定論的なトレンドを持つ系列と確率的なトレンドを持つ系列を区別できる場合もあるが、一般的な場合は区別できないことが記述されている記事を見つけた。

そのため、上記で提案したのは、「吐き出し

 
Demi:


ありがとうございました。恩人であるあなたなしで、私はどうしたらいいのでしょう)

4回目の質問を繰り返しますが、フォーカス - なぜ、一定期間のTCの結果を分析するために「デトレンド」が必要なのでしょうか？バランスチャートがあります。なぜ「デトレンド」する必要があるのでしょうか？なぜ、残高グラフにトレンドを表示する必要があるのでしょうか？目的は、残高を最小限にすることですか？


すでに書きましたが、残差はmo=0で正規分布している必要があります。この場合のみ、株式に関する決定論的なトレンドが存在するので、それを差し引きます。すなわち、株式＝決定論的トレンド＋ノイズ（正規分布）。最も単純なケースでは、線形トレンドです。
 
Demi:

よし、シンプルに2つのTSにしよう。

1.5ヶ月の間に179回の取引を行い、240％の利益を上げています。

同じ期間の2番目は-40件、利益の52％です。

"デトレンド "バランスチャート - 1枚目は2枚目よりバランス値が悪くなっています。

どうする、最初のTSを捨てるか？

モデルの残差の解析は、このモデルを使った系列の挙動、つまりモデルが適切かどうかなどを予測する作業に役立つとずっと思っていたのです。

また、バランスチャートについてはいかがでしょうか。利益予想はしているのか？


その通りです。もちろん、固定ロットの等価性の話です。前回の記事で概要を説明したモデルの妥当性を確認してみましょう。
 
Avals:


それとも、なぜFAAがトレンド解除して残差を分析したのか、まだ不明なのでしょうか？

水槽の中の人へ -株式に決定論的な傾向があることを証明するために 。

そんなことはありません。
残差を統計的に分析できるように、トレンドを削除した。この規定は、原則的なものです。

これは上に示したとおりです。相場の統計分析は、デトレンド（平滑化）されたシリーズにのみ可能です。

これは原則的な立場です。

 
Avals:

すでに書きましたが、残差はmo=0で正規分布している必要があります。この場合のみ、株式に決定論的なトレンドが存在するので、それを差し引きます。すなわち、株式＝決定論的トレンド＋ノイズ（正規分布）。最も単純なケースでは、線形トレンドである。

はい、線形回帰を 行い、残差は正規分布しており、モデルは適切であると言えます。次はどうする？利益を予測する？
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