計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 7

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

誰がそんなバカなことを言ったのか。これらはTSの結果であり、静止している可能性もあります。

スプレッドの大きさ程度で急落するTSを取る - 取引結果は静止状態になる

それは愚かさではなく、喜びなのです。TSが排出され、残量が止まっているのであれば、それは絶望的なことです。

もし急降下して、バランスが静止していなかったら......このTSは危険です、まったく何もわからないのですから。

だから、全然バカにできないんです。

[Avals]

Demi:

ネガティブゾーンの正常性」とは何か？

欠尾

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

よし、わかった。

このモデルは適切であり、不変のMOを持つことがわかります。次はどうする？何のためにモデルを作ったのか？

モデルに不備があった場合は？よし、非線形回帰モデルを探そう、それで十分だろう。それから？

もう一つ秘密を教えましょう。回帰分析とは予測のためのツールです。ここで何を予測するのか？

TSの安定性を予測したい。採算が合うのであれば、そうなります。

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

あなたがこの掲示板で正常性を主張するのは、今回が初めてではありません。

なぜ定常性でなく正規性なのか。規範性はより強い要件であり、冗長的なほど強い。それとも、何か見落としているのでしょうか？

[Дмитрий]

faa1947:
TSの安定性を予測したい。採算が合うのであれば、そうなります。

それは、安定の定義が違うのです。収益性の予測のみ。

安定性は定常性と同じである。1～2年で顕在化することもある

[Дмитрий]

faa1947:

あなたがこの掲示板で正常性を主張するのは、今回が初めてではありません。

なぜ定常性でなく正規性なのか。規範性はより強い要件であり、冗長的なほど強い。それとも、何か見落としているのでしょうか？

回帰残差に必要なのは正規性だけである

[Avals]

faa1947:

あなたがこの掲示板で正常性を主張するのは、今回が初めてではありません。

なぜ定常性でなく正規性なのか。規範性はより強い要件であり、冗長的なほど強い。それとも、何か見落としているのでしょうか？

つまり、独立した静的分布の和は、正規分布になる傾向がある。もし、依存性があれば、正規分布とは異なる分布が得られます。しかし、もちろん、小さな間隔では、異なる統計的分布があるかもしれない。

[Дмитрий]

Avals:

特に太いしっぽはありません。

分布にファットテールがあるかないかで、儲かるTSを捨てるバカがいるのか？

例えば、月30％の利益を1年間出し続けるというような収益性の高いTSがありますが、バランスシートモデルの残差分布では太いテールを持っています。それで？

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

回帰残差には正規性のみが要求される

回帰残差の非正規性は、その回帰の推定値の信頼性に関わる問題である。正規分布でない場合は、残差をモデル化する必要があるが、これには多くの方法がある。定常性はモ一定、分散も一定、トレーダーの幸せのために他に何が必要か？

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

ということで、独立統計量分布の和は正規分布になる傾向がある。もし、依存性があれば、正規分布とは異なる分布が得られます。しかし、もちろん、小さな間隔では、別の統計分布があるかもしれません。

答えから遠ざかっていますね。DEMIは回帰 分析の教科書の答えを引用しましたが、コチラのモデリングでは回帰分析があまりありません。そして、そのどこにも正常さは提示されていない。