計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 2

新しいコメント
 
Demi:

なぜ無意味な書き込みをするのか

ポイントは、47の案件では、PF、MO、FS、MAKSDDに関するすべてのロバスト性分析が役に立たないということです。そして、トピックスターターが心がけていることは
 
Demi:

- リスクレベル（標準偏差）に応じてプロフィットファクターを調整する必要がある


SDとは？上記にはバランスノイズ用のsdがありますが、sd=14pipsでしょうか？また、%はどのように取得するのですか？何の割合？
 
Avals:

ポイントは、47トレードの場合、PF、MO、FS、MAKSDDに関するすべてのロバスト性分析が役に立たないということです。そして、トップスターはそれを実現しようとしている。

批評を受け付けます。違う結果を掲載するようにします。
 
faa1947:

SDとは？上記にはバランスノイズ用のsdがありますが、sd=14pipsでしょうか？また、%はどのように取得するのですか？何の割合？


は個人メッセージに送信しました。

参加条件」を読み、「トップリスト」に注目する。

 
Avals:

ポイントは、47トレードの場合、PF、MO、FS、MAKSDDに関するすべてのロバスト性分析が役に立たないということです。そして、トップスターターは、こんなことをしようとしています。

"こんな少ない取引数でも成立する見積もり方法がある"(C)?????????????????????????????? 7
 
faa1947:

システムのロバスト性は，バランスライン誤差の挙動に大きく左右されると思いますので，誤差の定常性検定の結果を示します。

帰無仮説：ランダム成分は定常でない

外生的：定数

帯域幅：159（Newey-West自動）、Bartlettカーネルを使用。

Adj.t-Stat....................確率

* フィリップス・ペロン検定統計量 -30.98050 ..................0.0000

すなわち、バランスライン誤差の非定常性の仮説を厳密に棄却することができる。従って、上記を上回るスリッページは期待できない。




これがポイントです。トレードが少ないからこそ、どんなテストもパスすることができるのです。例えば、強気相場を例にとると、ロングやトレンドが優勢な戦略はすべて高収益になります。たまにある「ロングセラー限定」の案件も。平坦な場所も同じで、ほとんどどんなかなり短い期間でも、堅牢だからではなく、単にチャートの一部が良いから稼いでいるストラテジーがある。テスト期間と案件数を増やすという標準的な方法がある。でも、ちょっと粗雑なんですよね～、広範囲な方法）。
 
Demi:

"このような少ない取引数でも有効な推定方法がある"(C)????????????????????????????? 7

あるにはあるが、それを公にするのは不本意である。
 
Avals:

問題はこれだ。どのテストも、トレードが十分でないために合格する可能性がある。例えば、強気相場を例にとると、ロングやトレンドが優位な戦略はすべて高収益となります。たまにある「ロングセラー限定」の案件も。平坦な場所も同じで、ほとんどどんなかなり短い期間でも、堅牢だからではなく、単にチャートの一部が良いから稼いでいるストラテジーがある。テスト期間と案件数を増やすという標準的な方法がある。しかし、あまりにも粗雑で、広範囲な方法です))


バイ・アンド・ホールド」戦略やキャリー・トレーディングは、神経質に傍観者を煙に巻いている......。

特にkerytradingでは、100年待たないと十分な取引ができないようです。

 
Demi:


メールで送りました。

参加条件」を読み、「トップリスト」に注目する。


理解できない。SDはデトレンドの前に計算したのか、後に計算したのか？
 
Demi:


バイ・アンド・ホールド戦略とキャリー・トレーディング、そこで十分なトレードを行うには100年ぐらいかかりそうですね・・・・・・・・。

特にケリートレーディングは、100年待たないと十分な取引ができないようです。


システムのエッジ、つまり市場のロジックを理解すれば、システムを実行に移すためのテストトレードの回数を減らすことができます。理想は、過去を見て全くテストしないことです。しかし、これらは統計的手法ではなく、ここでは、統計的な
123456789...30
新しいコメント