計量経済学：CUのバランスシートについて説明しよう。 - ページ 21

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さて、今回も「原理的に、定義上、株式系列は定常であるはずがない」という主張がありました。もちろん、これはナンセンスです。この系列は非決定的であり、ランダム系列のすべての特性を持つことができるので、定常的にもエルゴード的にもなりうるのです。
 
alsu:

さて、E列ですが、仮に口座に100ルーブルあるとします。明日のEの値の期待値は？そうですね、100+10=110ルーブル、毎日平均でこれだけ資本が増えるわけですからね。言い換えれば、与えられたTSに対する株式の期待値は毎日10ルーブルずつ増加し、つまり時間的に一定ではなく、系列は非定常である。

私は、確率が0.5で等しい2つの確率変数100と110があれば、MO=105と教わりました。明日、考えてみます......。

また、今日は100pで、明日は120pになると予想される場合、私のMOは120になるのでしょうか？また、気持ちを切り替えて明日150を期待すると、一瞬にして私の手口はすでに150になっているのでは？

また、明日150と予想して110になった場合、私の手口はいくらになるのでしょうか？

これはもう、啓示としか言いようがない......。MOのフレーズで「待つ」という言葉の神聖な意味を知ったところです......。

また、今日は100、明日は100、明後日は100と予想した場合、定常系列となるのでしょうか？

 
Demi:


また、今日100個持っていて、明日100個、明後日100個と予想した場合、それは定常系列なのでしょうか？

(私からは2ペニー)

そうです！静止した直列は、大雑把に言うと、常にX軸に平行なんです。

 
alexeymosc:

(私からは2ペニー)

そうです！静止列は、大雑把に言うと、常にX軸に平行です。


理想的にはそうです。

実際には、わずかな傾斜角が許容されます。

 
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Demi:


なんでこんなに文字が多いんだ？

1.誰もエルゴード性に触れない。しかも、触らなくていいんです。今はそうやって、全部が藪の中になってしまっているので......。

2. 定常性とは、MOが一定であることを意味する。

3.実際には、MOの価値観が一致することはありえない-これはおとぎ話ではなく、現実の話である。したがって、定常性のためには、MOをある限度内で変化させれば十分である

MOは、あなたが考えている標本平均とは違うのです。

4."すべての可能な実現のアンサンブルを平均化することによって" -上に書きました....そうですね......何を「綴って」いるのかを正確に読まないと、「綴る」ことはできませんね。インプリメンテーションは存在しない - インプリメンテーションは1つしかない。一例、つまり1つの実装に注目する。ONE.

もし、原理的にONEであれば、ランダムな変数も、ましてやプロセスも問題外である。この場合の計量経済学的な計算のポイントは、他の時間間隔（将来）において株式がどのように振る舞うかを推定することであり、それは無限にあり得ることである。しかし、そのようなアンサンブルは当然ながら存在しないので、利用可能な実現値によって衡平性を推定 するしかない。これはいろいろな方法で可能ですが、実現が1つしかない場合、ほとんどすべての方法はある程度系列のエルゴード性を必要とし、したがって非定常（非エルゴード）過程では通常偏った推定値を与えることになります。方法によっては（例えばMOを標本平均で置き換えた場合）偏りが大きくなることもありますが，（例えばHPフィルタやペナルティ付きの最新のスプラインの場合）偏りはずっと目立たないこともあります．しかし、人は常にそれを心に留めておく必要があります。

5.もう一度、私はこの場合に何をすべきかを説明する - それは3内に異なっていない場合は、行を切り、MOを比較 - 5％の定常。

6.最初の違い - 私には必要ない。誰かが必要としているのかもしれませんが、私ではありません。必要ないのかもしれない。あるいは、必要なのかもしれない。そうかもしれないが、この例では必要ない。

そうでないわけがない。テスター レポートに書かれたトレードのMOは、差分系列のMOを推定したもの


顎を勢いよく動かしていたが、なぜだろう？

基本を繰り返して損はない。大学の先生方は、毎年どのようなことをされていると思いますか？彼らは目の前で賢くなっている!

 
Demi:


理想を言えば、そうですね。

実際には、わずかな傾斜角が許容されます。

となると、不安定になります、それがコツです))
 

それは裁判所にとって明らかである - すべては現実の生活とは関係ない

理論的なナンセンス - このアプローチでは、現実のプロセスのMOは少なくとも千分の一や百万分の一で異なるため、現実には定常プロセスは存在しないが

ありがとうございます。でも、時間を無駄にするのはもったいないです。

しかし、計算や確率をいじらずに、観測者が将来得られると「期待する」値としてMOを計算するという方法論は、気に入りました。

 
MetaDriver:

個別通貨（ペアではない）間の相関は強いというより弱い。

ん？

// EURCHFは推奨しません。 ;)



さて、価格は常に他の資産（または複数の資産）との相対的なものです。それ以外に方法はないのです。

例えば、EURUSDと GBPUSDの増分をm15で取ります。この2つの分布から、独立であることを条件にEURGBPの増分を生成し、実際のEURGBPの増分と比較する。すなわち、EURUSDとGBPUSDの実分布から異なる増分を積分し、EURGBPクロスを計算します。

青色は実数、赤色は合成EURGBP増分。合成のものは、確かにコーシーに似ていますね。実物はもちろん通常のものよりテールが多いが、コーシーとは程遠い。そして、際立つ辛さ。

例えば、この合成のような通貨資産の増分の分布は見たことがありません。それがペアであれ、もっと複雑なものであれ、たとえばドルインデックスであれ。そして、この疑似クロスで導入された唯一の条件は、メジャーの増分が独立であることだ。したがって、すべての資産は依存関係にあるという結論になります。直接ではなく、他の資産を通じてですが、本質は変わりません。

 
Demi:


なぜ、こんなに文字数が多いのですか？

1.誰もエルゴード性に触れていない。しかも、触らなくていいんです。今はそうやって、全部が藪の中になってしまっているので......。

2.定常性とは、MoDの不変性のことです。


少なくともこのスレッドでは、自己宣伝はしないことが望ましいと思います。特に、他の参考となる視点に気づこうとしない姿勢は、不愉快です。

定常性はモ＋ 分散 。

分散を考慮せずに、エクイティの推論をするのはバカバカしい。

 

スレッドの話題に戻りましょう。

ここまでで、一点、バランス定常性を議論しているのであれば（バランスすらないことに注意-リターンはpipsで！）、バランスデトレンドは直線としてのみ可能で、私のHPフィルターによる平滑化は正しくないというのが最も価値ある考えです。

それを踏まえて再計算してみようと思います。

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