インデックスの相関を最小化する方法 - ページ 2 1234567 新しいコメント 削除済み 2012.04.09 09:16 #11 alsu: ラグ・フリー・スムージング法であれば、将来の価格値がわかっているということですから、そうでないことはあり えません。つまり、すでに聖杯を手にしているわけですから、インデックスやインジケータは必要ないのです。 その点、マルチ分析は二の次という人もいる。彼らは、自分たちの予想は1つのペアから導き出されると主張するが、マルチ分析は、ある商品または別の商品にとってより有利なエントリー条件を提供するのに役立つだけだ。 しかし、この先読みはまさにマルチアナリシスの結果であり、つまり先読みはペアごとに得られるものではなく、マルチカレンシーからしか得られないものであるように思います。 このイナーシャは価格そのものではなく、フィルター係数に現れるが、このイナーシャは多通貨分析においてのみ、個々のペアごとに得ることができない。 Mislaid 2012.04.09 09:17 #12 Freud: なぜカーブなのかというと、ポイントは指数の計算ではなく、通貨指数の直交性（相関性がゼロ）を逐次計算する際にどうするかという点にあるのだそうです。 データベースにはいろいろなものが入っています。8つの通貨で、27の通貨ペアの相場を持つ証券会社を見つけることができる、冗長なシステムを持っています。これはメソッドの欠点です。それゆえ、存在しない「ベクトル」や「相関関係」が存在するのです。発明し、数え、そして処分する（ミニマム化する）。 十字架の正確な値がわからないだけでなく、その未知の値がわかるまでの時間もわからないことを理解すれば、この作業はずっと楽になる。したがって、どんな厳密解法も誤差を大きくするだけである。この冗長系を解くには、一般化された方法が必要です（厳密解はありません）。Code Baseには、多くのバリエーションが掲載されています。そして、「幾何平均」は、ゼロからそこに持っていくわけではありません。 では、「何のために」という問いに対する答えが、「インデックスは本来、より良い道具を選ぶために必要な もの」だとしたら。おそらく、手に入らないでしょう。 しかし、インデックスを使えば、取引用の商品のバスケットを形成することができ、これを「シンセティック」と呼びます。 削除済み 2012.04.09 09:27 #13 Mislaid: ベースにはいろいろなものが入っています。8つの通貨で、27の通貨ペアの相場がわかるDCがあるという冗長性のあるシステムですね。これはメソッドの欠陥である。それゆえ、存在しない「ベクトル」や「相関関係」が存在するのです。発明し、数え、そして処分する（ミニマム化する）。 十字架の正確な値がわからないだけでなく、その未知の値がわかるまでの時間もわからないことを理解すれば、この作業はずっと楽になる。したがって、どんな厳密解法も誤差を大きくするだけである。この冗長系を解くには、一般化された方法が必要です（厳密解はありません）。Code Baseには、多くのバリエーションが掲載されています。そして、「幾何平均」は、ゼロからそこに持っていくわけではありません。 では、「何のために」という問いに対する答えが「それなら、より良い道具を選ぶために、本来はインデックスが必要な のだ」というものであったなら。おそらく、手に入らないでしょう。 しかし、インデックスを使えば、トレーディング用の商品のバスケットを形成することができ、これはここでは "シンセティック" と呼ばれています。 冗長システムとは一体何なのか？ なぜ計算のツールが増えると欠陥になるのか？ ファンや相関関係がないのはどうしてなのか？ ここから標準式https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18（最初の投稿）道具のバスケットに適用できないのでしょうか？ 問題は、杖を別のものに交換する必要があることです。 Boris 2012.04.09 09:38 #14 Freud: 冗長システムとは一体何なのか、なぜ計算のツールが多いと欠陥なのか、ファンがいない、相関がないとはどういうことなのか。 ここから標準的な計算式https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18（最初の投稿）ツールマスクのファンに適用することはできませんか？ 問題は、杖を他のものに交換する必要があることです。 MetaDriver は数学的な観点から独自のインデックスを作成しましたが、価格の規模を考慮する必要があるのではないでしょうか 。 そうでないと、例えば日本円の動きが重鎮を背景に全く分からなくなる。 削除済み 2012.04.09 09:50 #15 つまり、ボラティリティが違うから、振幅特性も違う。だから、例えば、2つの正弦波を比較するのだ（例）。 その絶対値 ではなく，関数の下の係数，つまり相変化です。 PapaYozh 2012.04.09 10:08 #16 BoraBo: MetaDriverは、 独自のインデックスの構築を数学的に明確に規定していますが、価格の規模も考慮する必要があるように 思います。 そうでないと、例えば日本円の動きが重鎮を背景に全く分からなくなる。 魔法の言葉」があるのです。 割振り. СанСаныч Фоменко 2012.04.09 10:27 #17 Freud: それこそ、マルチ解析は二の次という意見もあります。 多通貨（インデックス）の方が静止しているのかも？ 削除済み 2012.04.09 10:53 #18 faa1947: 多通貨（インデックス）の方が静止しているのかも？ は、発言というかなんというか。 インデックスがより定常化しているとは思えませんね。 Boris 2012.04.09 10:56 #19 PapaYozh: そこには「魔法の言葉」がある--。 割振り. そうですね、私もそうしています。 СанСаныч Фоменко 2012.04.09 11:28 #20 Freud: というのは発言なのか何なのか。 インデックスが静止しているとは思えませんね。 帰無仮説：EURUSDは単位根を持つ 外生的：定数 ラグ長：0（自動 - SICに基づく、maxlag=34） t-Statistic Prob.*. Augmented Dickey-Fuller 検定統計量 -1.464364 0.5519 テスト臨界値： 1%水準 -3.431160 5% レベル -2.861783 10%水準 -2.566941 . . . 帰無仮説：DX（ドルインデックス）は単位根を持つ 外生的：定数 ラグ長：0（自動 - SICに基づく、maxlag=14） t-Statistic Prob.*. Augmented Dickey-Fuller 検定統計量 -2.228522 0.1968 テスト臨界値： 1%水準 -3.457865 5% レベル -2.873543 10%水準 -2.573242 系列が非定常である確率が強調表示される。すなわち、ユーロドルのペアは インデックスよりも「より」非定常的であるが、両者が非定常的であるという仮説は棄却されない。 指標は幾何学的な重みでとらえる。ウェイトを工夫すれば、定常的な指数が得られるかもしれない。 How to minimise index ランダムな名言を忘れる MQL5における拡張ディッキー フラー検定の実装 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ラグ・フリー・スムージング法であれば、将来の価格値がわかっているということですから、そうでないことはあり えません。つまり、すでに聖杯を手にしているわけですから、インデックスやインジケータは必要ないのです。
その点、マルチ分析は二の次という人もいる。彼らは、自分たちの予想は1つのペアから導き出されると主張するが、マルチ分析は、ある商品または別の商品にとってより有利なエントリー条件を提供するのに役立つだけだ。
しかし、この先読みはまさにマルチアナリシスの結果であり、つまり先読みはペアごとに得られるものではなく、マルチカレンシーからしか得られないものであるように思います。
このイナーシャは価格そのものではなく、フィルター係数に現れるが、このイナーシャは多通貨分析においてのみ、個々のペアごとに得ることができない。
なぜカーブなのかというと、ポイントは指数の計算ではなく、通貨指数の直交性（相関性がゼロ）を逐次計算する際にどうするかという点にあるのだそうです。
データベースにはいろいろなものが入っています。8つの通貨で、27の通貨ペアの相場を持つ証券会社を見つけることができる、冗長なシステムを持っています。これはメソッドの欠点です。それゆえ、存在しない「ベクトル」や「相関関係」が存在するのです。発明し、数え、そして処分する（ミニマム化する）。
十字架の正確な値がわからないだけでなく、その未知の値がわかるまでの時間もわからないことを理解すれば、この作業はずっと楽になる。したがって、どんな厳密解法も誤差を大きくするだけである。この冗長系を解くには、一般化された方法が必要です（厳密解はありません）。Code Baseには、多くのバリエーションが掲載されています。そして、「幾何平均」は、ゼロからそこに持っていくわけではありません。
では、「何のために」という問いに対する答えが、「インデックスは本来、より良い道具を選ぶために必要な もの」だとしたら。おそらく、手に入らないでしょう。
しかし、インデックスを使えば、取引用の商品のバスケットを形成することができ、これを「シンセティック」と呼びます。
ベースにはいろいろなものが入っています。8つの通貨で、27の通貨ペアの相場がわかるDCがあるという冗長性のあるシステムですね。これはメソッドの欠陥である。それゆえ、存在しない「ベクトル」や「相関関係」が存在するのです。発明し、数え、そして処分する（ミニマム化する）。
十字架の正確な値がわからないだけでなく、その未知の値がわかるまでの時間もわからないことを理解すれば、この作業はずっと楽になる。したがって、どんな厳密解法も誤差を大きくするだけである。この冗長系を解くには、一般化された方法が必要です（厳密解はありません）。Code Baseには、多くのバリエーションが掲載されています。そして、「幾何平均」は、ゼロからそこに持っていくわけではありません。
では、「何のために」という問いに対する答えが「それなら、より良い道具を選ぶために、本来はインデックスが必要な のだ」というものであったなら。おそらく、手に入らないでしょう。
しかし、インデックスを使えば、トレーディング用の商品のバスケットを形成することができ、これはここでは "シンセティック" と呼ばれています。
冗長システムとは一体何なのか？ なぜ計算のツールが増えると欠陥になるのか？ ファンや相関関係がないのはどうしてなのか？
ここから標準式https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18（最初の投稿）道具のバスケットに適用できないのでしょうか？
問題は、杖を別のものに交換する必要があることです。
冗長システムとは一体何なのか、なぜ計算のツールが多いと欠陥なのか、ファンがいない、相関がないとはどういうことなのか。
ここから標準的な計算式https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18（最初の投稿）ツールマスクのファンに適用することはできませんか？
問題は、杖を他のものに交換する必要があることです。
つまり、ボラティリティが違うから、振幅特性も違う。だから、例えば、2つの正弦波を比較するのだ（例）。
その絶対値 ではなく，関数の下の係数，つまり相変化です。
MetaDriverは、 独自のインデックスの構築を数学的に明確に規定していますが、価格の規模も考慮する必要があるように 思います。 そうでないと、例えば日本円の動きが重鎮を背景に全く分からなくなる。
魔法の言葉」があるのです。 割振り.
それこそ、マルチ解析は二の次という意見もあります。
多通貨（インデックス）の方が静止しているのかも？
は、発言というかなんというか。 インデックスがより定常化しているとは思えませんね。
そこには「魔法の言葉」がある--。 割振り.
というのは発言なのか何なのか。 インデックスが静止しているとは思えませんね。
帰無仮説：EURUSDは単位根を持つ
外生的：定数
ラグ長：0（自動 - SICに基づく、maxlag=34）
t-Statistic Prob.*.
Augmented Dickey-Fuller 検定統計量 -1.464364 0.5519
テスト臨界値： 1%水準 -3.431160
5% レベル -2.861783
10%水準 -2.566941
.
.
.
帰無仮説：DX（ドルインデックス）は単位根を持つ
外生的：定数
ラグ長：0（自動 - SICに基づく、maxlag=14）
t-Statistic Prob.*.
Augmented Dickey-Fuller 検定統計量 -2.228522 0.1968
テスト臨界値： 1%水準 -3.457865
5% レベル -2.873543
10%水準 -2.573242
系列が非定常である確率が強調表示される。すなわち、ユーロドルのペアは インデックスよりも「より」非定常的であるが、両者が非定常的であるという仮説は棄却されない。
指標は幾何学的な重みでとらえる。ウェイトを工夫すれば、定常的な指数が得られるかもしれない。