インデックスの相関を最小化する方法 - ページ 3

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PapaYozh:

そこには「魔法の言葉」がある--。 割振り.

ポイント値は通貨を基準にしたり、GOLD値への換算も可能です
 
M_Dimens:

通貨のポイント値や、GOLDの値を基準にすることもできます。
逆に言えば、価値観から離れなければならないのです。
 
BoraBo:
逆に言えば、価値観から離れなければならないのです。

では、インデックスの進捗をどのような単位で表現するのでしょうか。
 

フロイト、インデックスもスムージングも先取りも全部一緒くたにすんなよ。そんなことでは、どんなトピックも完成しない。

正しいインデックスに求められるのは、最小限の相関と、対応する通貨ペアに対するインデックスの分割結果の等価性である。

https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 ここにすべてが正しく書かれています。重りや天井から取った係数など、無意味なものはありません。1つのグラフで認識しやすいように相対値に切り替える程度の価値しかない。また、指数の独立性を高めるために、たとえ取引に使用しない通貨であっても、より多くの通貨を計算する価値があります。

それとも、この写真に何か問題があるのでしょうか？

 
AlexeyFX:

フロイト、インデックスもスムージングも先取りも全部一緒くたにすんなよ。そんなことでは、どんなトピックも完成しない。

正しいインデックスに求められるのは、最小限の相関と、対応する通貨ペアに対するインデックスの分割結果の等価性である。

https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 ここにすべてが正しく書かれています。重りや天井から取った係数など、無意味なものはありません。1つのグラフで認識しやすいように相対値に切り替える程度の価値しかない。そして、インデックスの独立性を高めるには、より多くの通貨を取ることが重要です。

それとも、この写真に何か問題があるのでしょうか？


この写真では、JPYが一番大きく動いていますが、実際には金額的にはJPYの方が小さく動いています
 
M_Dimens:

この写真では、JPYの動きが一番大きいですが、実際には、金額的にはJPYの動きは小さいです

どのような点で？思ったことを書き留める
 
AlexeyFX:

何の費用という点では？計算した内容を書き出す。


((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // ロット：円 利益：円
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;

他夫婦は同じ

 
M_Dimens:


((lot_JPY/open_eurjpy)-(lot_jpy/bid_eurjpy))*bid_eurjpy ; // ロットは円、利益は円で表示。
((lot_JPY/open_gbpjpy)-(lot_JPY/bid_gbpjpy))*bid_gbpjpy ;

にたものふうふ


お金ではなく、指標を数えているので、ロットと利益がどう関係するのかは不明です。

ハイライト領域では、EURJPYが約4.5％と最も強い動きとなった。確認することができます。

計算には8通貨ではなく、18通貨を使用します。円は8通貨で動きが小さくなる。相関が高くなる。一般に、これ以外の通貨数では、全体像が変わってきます。絶対的な厳密な指標はありませんが、通貨数が多いほど相関は低くなります。しかし、通貨数が増えれば増えるほど、相関関係は希薄になります。

 
M_Dimens:

ある通貨でのポイント価値を基準にしたり、ゴールドの価値に再計算することも可能です。


私はそうしました。バリエーションとして、私はデポ通貨ですべてのペアのピップ値を取りました、（できれば異なる通貨で）しかし、バランスラインは発散し、ペアの成長率は異なっています。

しかし、このコストは最初だけ適用され、その後、速度のみが考慮され、それらは異なるスペクトルからの合成速度である。

その結果、ペアの個々のスペクトル線について小さなリードが得られることがわかり、そこからペアそのものを何とか再構成する必要があるのです。

 
AlexeyFX:

フロイト、インデックスもスムージングも先取りも全部一緒くたにすんなよ。そんなことでは、どんなトピックも完成しない。

正しいインデックスに求められるのは、最小限の相関と、対応する通貨ペアに対するインデックスの分割結果の等価性である。

https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 ここにすべてが正しく書かれています。重りや天井から取った係数など、無意味なものはありません。1つのグラフで認識しやすいように相対値に切り替える程度の価値しかない。また、指数の独立性を高めるために、たとえ取引に使用しない通貨であっても、より多くの通貨を計算する価値があります。

それとも、この写真に何か問題があるのでしょうか？


直交性は、その標準的な計算式に従って計算する際に、単に機器の数を加えるだけでは得られないと思います。ペアの増分を考慮し、計算式は増分の合計のトレンド値ではなく、個々のセグメントにおける増分の絶対値を考慮する必要があります。

大雑把に言うと、aからbを得るために

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