インデックスの相関を最小化する方法 - ページ 6 1234567 新しいコメント Андрей 2012.04.12 07:40 #51 > だから、相関が最小になる点を探さなければならない。 > 理想はゼロですが、ゼロにはならないでしょう）、そのため、それぞれの > その点を再計算してみると... SSA」方式に夢を見ているようですね。 直交する成分を探し、あるものはトレンド、あるものはオシレーションを示します。 ただ...1気圧でもずれると、部品が大きく変化します。 を、何の理由もなく、基準フレームがずれる......。 ウィンドウ全体の再描画が多くなりますね。 + エッジの効き具合は、人それぞれでしょう。 削除済み 2012.04.12 08:04 #52 jartmailru:> そこで、相関関係が最小となる点を探す必要があります > (イディアルではゼロですが、ゼロにはなりません) したがって、 > 新しいカウントを行うたびに、この点を再計算します 「SSA」メソッドを夢見ているようですね。 直交する成分を探し、あるものはトレンド、あるものはオシレーションを示します。 ただ...1気圧のシフトでも、部品は明白な理由もなく を大きく変えるかもしれません - そして基準系の変化が生じます - そしてそれは「窓」全体を変えてしまうでしょう。 + 人々が大好きな「エッジ効果」があることでしょう。 エッジ効果についてはよくわからないが、その原因については理解している。フィルターについても、私より明らかに詳しいので、簡単な言葉で説明してもらえないだろうか。 私の原始的な見解では、列を挟み込んだり、同じ列を混ぜたりしても限界効果は解消されず、列をずらすとこの効果が発生すると考えています（そうでもないのかな？ 迷いますね）。 この問題を回避する方法があるように思います。 もしかしたら間違っているかもしれません、確認しようと思っていますが、私の「数学とエクセルの完璧な知識」））では難しいです、分解時の系列のスペクトルの絶対 値で外挿がうまくいかないのです。 何か賢明な言葉を思いついたら、すぐにフォーラムに投稿します。 Андрей 2012.04.12 08:13 #53 エッジ効果とは、真ん中の列が多少なりとも安定することだと理解しています。 しかし、わずかな動きで端が羽のようにはためきます。 その理由を書き出してみると......ベースが飛躍的に変化する。 ちなみに、私もよくわかりません;-)。 > この問題を回避する方法があるように思われます。 うーん...幾分斜め上の根拠？ 削除済み 2012.04.12 08:34 #54 jartmailru: エッジ効果とは、真ん中の列が多少なりとも安定することだと理解していますが......。 しかし、わずかな動きで端が羽のようにはためきます。 その理由を書き出してみると......根拠が飛躍的に変わる。 ちなみに、私もよくわかりません;-)。 > この問題を回避する方法があるように思われます。 うーん...幾分斜めのベース？ 一般的なアクセスではこのような方法はないので、この方法に対する用語はなく、標準的な方法からの用語はあまり適していません。また、人々は、従来の方法で簡単に記述できるのであれば、問題はないはずなのに、どうして言葉で言えないのだろうと驚きます。 私の場合、本当に残念なことに、これ以上複雑な数学的解析の古い方法を簡単に言葉で説明することができず、覚えなければなりません。 しかし、ここには新しいものがあり、しかも私の頭の中には、そう簡単に理解できない、ゼロからの比喩的思考によって提示されています。 ))))です。 私は、開発中のプロセスを、頭の中の乗数として見ています。数式をスクロールする方法がわかりません。数式だけでなく、異なる係数を代入したときにどんな値が出るかを見て、プロセスの物理、力学を見る必要があります。 私は間違って、同じ自転車を発明するかもしれないが、別の絵で))))わからない、さらに掘り下げます。 これは、あなたの理解では、ベースラインとは何ですか？ 何に対してのベースラインですか？ Андрей 2012.04.12 08:51 #55 Freud: 基線とは、何に対してのものなのか、斜めの基線とは何なのか？ 根拠は？ 直交関数のシステムである。何もないんですよ。 斜めの基底とは、基底が最初に直交していたときのことです。 となると、直交しているとは言い難く、本当の意味での基底とは言えません。 と、ちょっとだけこんな使い方をしています...。でも、やめどきを知っているんです。 本当にそのように試したことがないんです。 また、基底関数の列の長さと言うのは意味があるのでしょうか？ は、窓の幅と同じ長さ...つまり、その根拠を使う前に どうにかして伸ばさないといけない。 しかし、あるウィンドウのベースを、別のウィンドウに適用するのは......。 というのは、ちょっと面白い選択肢ですね。この操作の意味を誰か教えてほしい。 Mikhail Dovbakh 2012.04.12 09:42 #56 相関分析の創始者K.Pearsonは、2つの相対量（指標）Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3の関係の近さを 測ることに関して、x1、x2、x3は相関がない！という誤った相関の 概念を紹介したことを思い起こしたい。 また、添付の論文も読んでおくと便利です...。 ;) ファイル: tm1727.zip 937 kb 削除済み 2012.04.12 10:20 #57 jartmailru: 根拠は？ 直交関数のシステムである。何もないんですよ。 斜めの基底とは、基底が最初に直交していたときのことです。 となると、直交しているとは言い難く、本当の意味での基底とは言えません。 と、ちょっとだけこんな使い方をしています...。でも、やめどきはわかるんです。 本当にそのように試したことがないんです。 また、基底関数の列の長さと言うのは意味があるのでしょうか？ は窓の幅に相当する長さ...つまり、その根拠を使う前に をどうにかして長引かせる必要があります。 しかし、あるウィンドウからベースを取って、別のウィンドウに適用することで は、少し面白いオプションです。誰か操作の意味を教えてほしい。 経験者としてお伺いします。 1- エッジ効果の問題をある合理的な範囲内で解決することで、私たちは幸せになれるという理解でよいでしょうか？ 2- スライディングウィンドウをサンプリング単位で移動させたときに、サンプルの端で予測できないジャンプが発生するというエッジ効果です。 3- もし、このジャンプを完全に予測することができないのであれば、十分な a) ジャンプの方向がわかる b) ジャンプの大きさ(またはジャンプの規模のようなもの) c) a) と b) の両方を知る必要がある。 削除済み 2012.04.12 10:25 #58 avatara: 相関分析の創始者K.Pearsonは、2つの相対量（指標）Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3の関係の近さを 測ることに関して、x1、x2、x3は無相関 である！という誤った相関の 概念を紹介したことを思い出していただきたい。 また、添付の論文も読んでおくと便利です...。 ;) でも、とにかくありがとうございます。こういう点は、一度に計算で考えたほうがいいですね。 ちなみに、相関関係については、タイムシフトとの相関という枝がありますが、これは私が語ろうとしていることとほぼ同じです。 Андрей 2012.04.12 10:39 #59 Freud: 経験者としてお伺いします。 1- エッジ効果の問題をある合理的な範囲内で解決することで、私たちは幸せになれるという理解でよいでしょうか？ 2- スライディングウィンドウをサンプリング単位で移動させたときに、サンプルの端で予測できないジャンプが発生するというエッジ効果です。 3- もし、このジャンプを完全に予測することができないのであれば、十分な a) ジャンプの方向がわかる b) ジャンプの大きさ(またはジャンプの規模のようなもの) c) a) と b) の両方を知る必要がある。 1 「気にしない 2 - はい。 3 「わからない Mikhail Dovbakh 2012.04.12 12:54 #60 Freud: でも、せっかくだから、そういう瞬間も考慮して計算したほうがいい。 ところで、相関関係にはタイムシフト相関という枝葉がありますが、私が話したいこととほぼ 同じです。 私は元々知恵遅れなのですが（MAみたいなラグでなんとなく;）、あなたの言っていることが理解 できないの です。 時々、（トレードの）分野でもデータ分析手法でもなく、クソの役にも立たないでお茶を濁す、高度な荒らしの疑いがある......。 少なくともスペクトラムは整理されました。私たちの調和したもの？ ;) 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
> だから、相関が最小になる点を探さなければならない。
> 理想はゼロですが、ゼロにはならないでしょう）、そのため、それぞれの
> その点を再計算してみると...
SSA」方式に夢を見ているようですね。
直交する成分を探し、あるものはトレンド、あるものはオシレーションを示します。
ただ...1気圧でもずれると、部品が大きく変化します。
を、何の理由もなく、基準フレームがずれる......。
ウィンドウ全体の再描画が多くなりますね。
+ エッジの効き具合は、人それぞれでしょう。
> そこで、相関関係が最小となる点を探す必要があります
> (イディアルではゼロですが、ゼロにはなりません) したがって、
> 新しいカウントを行うたびに、この点を再計算します
「SSA」メソッドを夢見ているようですね。
直交する成分を探し、あるものはトレンド、あるものはオシレーションを示します。
ただ...1気圧のシフトでも、部品は明白な理由もなく
を大きく変えるかもしれません - そして基準系の変化が生じます -
そしてそれは「窓」全体を変えてしまうでしょう。
+ 人々が大好きな「エッジ効果」があることでしょう。
エッジ効果についてはよくわからないが、その原因については理解している。フィルターについても、私より明らかに詳しいので、簡単な言葉で説明してもらえないだろうか。
私の原始的な見解では、列を挟み込んだり、同じ列を混ぜたりしても限界効果は解消されず、列をずらすとこの効果が発生すると考えています（そうでもないのかな？ 迷いますね）。
この問題を回避する方法があるように思います。 もしかしたら間違っているかもしれません、確認しようと思っていますが、私の「数学とエクセルの完璧な知識」））では難しいです、分解時の系列のスペクトルの絶対 値で外挿がうまくいかないのです。
何か賢明な言葉を思いついたら、すぐにフォーラムに投稿します。
しかし、わずかな動きで端が羽のようにはためきます。
その理由を書き出してみると......ベースが飛躍的に変化する。
ちなみに、私もよくわかりません;-)。
> この問題を回避する方法があるように思われます。
うーん...幾分斜め上の根拠？
エッジ効果とは、真ん中の列が多少なりとも安定することだと理解していますが......。
しかし、わずかな動きで端が羽のようにはためきます。
その理由を書き出してみると......根拠が飛躍的に変わる。
ちなみに、私もよくわかりません;-)。
> この問題を回避する方法があるように思われます。
うーん...幾分斜めのベース？
一般的なアクセスではこのような方法はないので、この方法に対する用語はなく、標準的な方法からの用語はあまり適していません。また、人々は、従来の方法で簡単に記述できるのであれば、問題はないはずなのに、どうして言葉で言えないのだろうと驚きます。
私の場合、本当に残念なことに、これ以上複雑な数学的解析の古い方法を簡単に言葉で説明することができず、覚えなければなりません。 しかし、ここには新しいものがあり、しかも私の頭の中には、そう簡単に理解できない、ゼロからの比喩的思考によって提示されています。 ))))です。
私は、開発中のプロセスを、頭の中の乗数として見ています。数式をスクロールする方法がわかりません。数式だけでなく、異なる係数を代入したときにどんな値が出るかを見て、プロセスの物理、力学を見る必要があります。
私は間違って、同じ自転車を発明するかもしれないが、別の絵で))))わからない、さらに掘り下げます。
これは、あなたの理解では、ベースラインとは何ですか？ 何に対してのベースラインですか？
基線とは、何に対してのものなのか、斜めの基線とは何なのか？
直交関数のシステムである。何もないんですよ。
斜めの基底とは、基底が最初に直交していたときのことです。
となると、直交しているとは言い難く、本当の意味での基底とは言えません。
と、ちょっとだけこんな使い方をしています...。でも、やめどきを知っているんです。
本当にそのように試したことがないんです。
また、基底関数の列の長さと言うのは意味があるのでしょうか？
は、窓の幅と同じ長さ...つまり、その根拠を使う前に
どうにかして伸ばさないといけない。
しかし、あるウィンドウのベースを、別のウィンドウに適用するのは......。
というのは、ちょっと面白い選択肢ですね。この操作の意味を誰か教えてほしい。
相関分析の創始者K.Pearsonは、2つの相対量（指標）Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3の関係の近さを 測ることに関して、x1、x2、x3は相関がない！という誤った相関の 概念を紹介したことを思い起こしたい。
また、添付の論文も読んでおくと便利です...。
;)
根拠は？
直交関数のシステムである。何もないんですよ。
斜めの基底とは、基底が最初に直交していたときのことです。
となると、直交しているとは言い難く、本当の意味での基底とは言えません。
と、ちょっとだけこんな使い方をしています...。でも、やめどきはわかるんです。
本当にそのように試したことがないんです。
また、基底関数の列の長さと言うのは意味があるのでしょうか？
は窓の幅に相当する長さ...つまり、その根拠を使う前に
をどうにかして長引かせる必要があります。
しかし、あるウィンドウからベースを取って、別のウィンドウに適用することで
は、少し面白いオプションです。誰か操作の意味を教えてほしい。
経験者としてお伺いします。
1- エッジ効果の問題をある合理的な範囲内で解決することで、私たちは幸せになれるという理解でよいでしょうか？
2- スライディングウィンドウをサンプリング単位で移動させたときに、サンプルの端で予測できないジャンプが発生するというエッジ効果です。
3- もし、このジャンプを完全に予測することができないのであれば、十分な
a) ジャンプの方向がわかる
b) ジャンプの大きさ(またはジャンプの規模のようなもの)
c) a) と b) の両方を知る必要がある。
相関分析の創始者K.Pearsonは、2つの相対量（指標）Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3の関係の近さを 測ることに関して、x1、x2、x3は無相関 である！という誤った相関の 概念を紹介したことを思い出していただきたい。
また、添付の論文も読んでおくと便利です...。
;)
でも、とにかくありがとうございます。こういう点は、一度に計算で考えたほうがいいですね。
ちなみに、相関関係については、タイムシフトとの相関という枝がありますが、これは私が語ろうとしていることとほぼ同じです。
経験者としてお伺いします。
1- エッジ効果の問題をある合理的な範囲内で解決することで、私たちは幸せになれるという理解でよいでしょうか？
2- スライディングウィンドウをサンプリング単位で移動させたときに、サンプルの端で予測できないジャンプが発生するというエッジ効果です。
3- もし、このジャンプを完全に予測することができないのであれば、十分な
a) ジャンプの方向がわかる
b) ジャンプの大きさ(またはジャンプの規模のようなもの)
c) a) と b) の両方を知る必要がある。
2 - はい。
3 「わからない
でも、せっかくだから、そういう瞬間も考慮して計算したほうがいい。
ところで、相関関係にはタイムシフト相関という枝葉がありますが、私が話したいこととほぼ 同じです。
私は元々知恵遅れなのですが（MAみたいなラグでなんとなく;）、あなたの言っていることが理解 できないの です。
時々、（トレードの）分野でもデータ分析手法でもなく、クソの役にも立たないでお茶を濁す、高度な荒らしの疑いがある......。
少なくともスペクトラムは整理されました。私たちの調和したもの？
;)