退役軍人への追悼：ボックスとジェンキンス - ページ 6 1234567891011 新しいコメント Леонид 2012.01.28 14:37 #51 faa1947: どっちでもいい。2つの選択肢 同意見です。クリアなのか、2つのうちどちらか )))) Avals 2012.01.28 14:45 #52 faa1947: やめてくれ寓話を引用することはしない。 BoxとJenkinsを一部拡張して議論しているのみ。その中で、ACFは非常に重要な役割を担っています。どれかを指摘した。 支店の価値としては。 検査結果の解釈やフォワードテストの注意点については、何度も投稿しています。今日、レシェトフとの対話で、私は一つの重要な考えに気づきました。 テストとフォワードテストは、残差＝コティル-TCが定常である場合にのみ、信頼できるかもしれませんこの残滓が非定常であれば、テストは全く信用できず、フォワードテストも役に立ちません。そ んな結論のために、支店を立ち上げることもできたようです。ここでBoxとJenkinsを紹介します。 TSとその結果について、不思議な理解をしていますね。次の動きを予測する相場ではなく、資産の売買を行うものです。エントリーからエグジットまでのシステムの結果は、ロングの場合は取引時間に対して相場が上昇し、ショートの場合はその鏡像となる。すなわち、TSの結果は、ある期間（ポジションが開いている時）のコチラのチャートです。したがって、kotirシリーズからシステムリターンを引くと、これらのセグメントでは0になります。もちろん、MMはまだ影響を与えますが、これらは詳細です。 つまり、時間t1,t2などの離散的な時点でレートがどこにあるかを予測するタスクは存在しないことは、すでに何度も書かれているのに、あなたはそれに戻り続けているのです :) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 15:01 #53 Avals: 2台のワゴンのTSについて、私の投稿を見てください。 任意のTSは、引数がコチルである数式の集合である。それが計算式の集合の違いであり、商が残差である。この余りを研究して計算式の集合に含めるか、余りはないと思って見て見ぬふりをするか、どちらかです。 TSとその結果について、不思議な理解をしていますね。次のステップの相場を予測するのではなく、資産の売買を行うのです。 まず予測し、それから売買するものです。TSが乱数センサーで入退場しても、ランダムに入るのはそういう判断なのです。 つまり、TSの結果は、ある部分（ポジションが開いている時）の商のチャートです。 結果-利益／損失 つまり、時間t1,t2などの離散的な時点でレートがどこにあるかを予測するタスクは存在しないことは、すでに何度も書かれているのに、あなたはそこに戻り続けているのです :) あなたはしないし、他の人はしている。そんな風に一般化しないでください。例えば、BoxとJenkinsは1976年から翻訳されているので、40年前の記念すべき作品です。 Yury Reshetov 2012.01.28 15:05 #54 faa1947: 残差=商-TCが定常である場合にのみ，テストとフォワードテストを信頼する！すなわち，ユニットルート・テストに合格するのだ。この残留物が非定常であれば、テストは全く信用できず、フォワードテストも役に立ちません。そ んな結論のために、支店を立ち上げることもできたようです。ここでBoxとJenkinsを紹介します。 kotir - TCの 意味はあまり明確ではありませんね？ 厳密な数学的定義、つまりkotirとTCの差を正しく計算する方法を教えてください、そうすれば先に進めます。しかし、ここまでの話は、何もない、つまり自分だけが理解している話です。固定ロット取引におけるエクイティカーブについてだと思いますが、あくまで私の仮説です。 Avals 2012.01.28 15:07 #55 faa1947:すなわち、時間t1,t2などの離散的な時点で為替レートがどこにあるかを予測するタスクは存在しないと何度も書かれていますが、あなたはまだそこにいるのです :)あなたはしないし、他の人はしている。そう一般化しないでください。各離散時間間隔での商の絶対 値を予測する必要はない。 他の国では」誰がそのような取引をしているのですか？:) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 15:08 #56 Reshetov: kotir - TCの 意味はあまり明確ではありませんね？ 厳密な数学的定義、つまりコティールとTCの差を正しく計算する方法を教えてください。ここまでは、何もない、つまり自分だけが理解している話です。 上記でマッシュアップの例を挙げました。EViewsでは、このような残差を計算するボタンである。 もう一度、写真をあげます。 Avals 2012.01.28 15:08 #57 Reshetov:kotir - TCの 意味はあまり明確ではありませんね？厳密な数学的定義、つまりkotirとTCの差を正しく計算する方法を示してから、どうぞ。今のところ、何もない、つまり自分にしかわからないことを話しているのです。 そう、彼はTSは予測を与えなければならないもの、つまり任意の時間におけるレートの絶対 値を意味するのです :) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 15:12 #58 Avals: 各離散時間帯の商の絶対値を予測する必要はない。 他の国では」誰がそのような取引をしているのでしょうか？:) そうではなく、好みの問題であり、TC構造の考え方であり、何でもありです。基本的なことは、商の非定常性とそれをどうするかということです。BoxとJenkinsが提案しました。初期商が非定常であれば、その場合は微分するべきだというのである。オブリガード。定常的な残像が得られることを期待して。これは決して新鮮な発想ではありません。しかし、将来的にはそれが発展し、肉付けされましたが、非定常性との戦いという考えはまだ生きており、私の考えではそれは完全には解決されていないのです。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 15:14 #59 Avals: そう、彼はTSは予測を与えなければならないもの、つまり任意の時点における為替レートの絶対値であると暗に示しているのです :) コティル値、コティル増分、トレンド、ボル、レベル......など、さまざまな考え方がある。そんなことはどうでもいいんです。 Avals 2012.01.28 15:17 #60 faa1947: しないし、TSと何かを構成する考え方は好みが分かれるところでしょう。基本的なことは、商の非定常性とそれをどうするかということです。BoxとJenkinsが提案しました。初期商が非定常であれば、その場合は微分するべきだというのである。必須定常的な残像が得られることを期待して。これは決して新鮮な発想ではありません。しかし、その後、それは進化し、成長しました。しかし、非定常性と戦うという考えはまだ生きており、私の考えでは、完全には解決していません。 。 1.ある時点における価格の絶対 値を予測するモデルを構築することは不可能なのです。より正確には、稼ぐための理にかなった予測です。問題の定式化が正しくないと、間違った方向に進んでしまう。 2.系列の非定常性は問題ではなく、常に、どのような形で予測を行う必要がないためです（ポイント1）。つまり、ここでも問題の定式化にトラブリングがあるのです。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
やめてくれ寓話を引用することはしない。
BoxとJenkinsを一部拡張して議論しているのみ。その中で、ACFは非常に重要な役割を担っています。どれかを指摘した。
支店の価値としては。
検査結果の解釈やフォワードテストの注意点については、何度も投稿しています。今日、レシェトフとの対話で、私は一つの重要な考えに気づきました。 テストとフォワードテストは、残差＝コティル-TCが定常である場合にのみ、信頼できるかもしれませんこの残滓が非定常であれば、テストは全く信用できず、フォワードテストも役に立ちません。そ んな結論のために、支店を立ち上げることもできたようです。ここでBoxとJenkinsを紹介します。
TSとその結果について、不思議な理解をしていますね。次の動きを予測する相場ではなく、資産の売買を行うものです。エントリーからエグジットまでのシステムの結果は、ロングの場合は取引時間に対して相場が上昇し、ショートの場合はその鏡像となる。すなわち、TSの結果は、ある期間（ポジションが開いている時）のコチラのチャートです。したがって、kotirシリーズからシステムリターンを引くと、これらのセグメントでは0になります。もちろん、MMはまだ影響を与えますが、これらは詳細です。
つまり、時間t1,t2などの離散的な時点でレートがどこにあるかを予測するタスクは存在しないことは、すでに何度も書かれているのに、あなたはそれに戻り続けているのです :)
2台のワゴンのTSについて、私の投稿を見てください。 任意のTSは、引数がコチルである数式の集合である。それが計算式の集合の違いであり、商が残差である。この余りを研究して計算式の集合に含めるか、余りはないと思って見て見ぬふりをするか、どちらかです。
TSとその結果について、不思議な理解をしていますね。次のステップの相場を予測するのではなく、資産の売買を行うのです。
まず予測し、それから売買するものです。TSが乱数センサーで入退場しても、ランダムに入るのはそういう判断なのです。
つまり、TSの結果は、ある部分（ポジションが開いている時）の商のチャートです。
結果-利益／損失
つまり、時間t1,t2などの離散的な時点でレートがどこにあるかを予測するタスクは存在しないことは、すでに何度も書かれているのに、あなたはそこに戻り続けているのです :)
あなたはしないし、他の人はしている。そんな風に一般化しないでください。例えば、BoxとJenkinsは1976年から翻訳されているので、40年前の記念すべき作品です。
faa1947:
残差=商-TCが定常である場合にのみ，テストとフォワードテストを信頼する！すなわち，ユニットルート・テストに合格するのだ。この残留物が非定常であれば、テストは全く信用できず、フォワードテストも役に立ちません。そ んな結論のために、支店を立ち上げることもできたようです。ここでBoxとJenkinsを紹介します。
kotir - TCの 意味はあまり明確ではありませんね？
厳密な数学的定義、つまりkotirとTCの差を正しく計算する方法を教えてください、そうすれば先に進めます。しかし、ここまでの話は、何もない、つまり自分だけが理解している話です。固定ロット取引におけるエクイティカーブについてだと思いますが、あくまで私の仮説です。
すなわち、時間t1,t2などの離散的な時点で為替レートがどこにあるかを予測するタスクは存在しないと何度も書かれていますが、あなたはまだそこにいるのです :)
あなたはしないし、他の人はしている。そう一般化しないでください。
各離散時間間隔での商の絶対 値を予測する必要はない。
他の国では」誰がそのような取引をしているのですか？:)
kotir - TCの 意味はあまり明確ではありませんね？
厳密な数学的定義、つまりコティールとTCの差を正しく計算する方法を教えてください。ここまでは、何もない、つまり自分だけが理解している話です。
上記でマッシュアップの例を挙げました。EViewsでは、このような残差を計算するボタンである。
もう一度、写真をあげます。
kotir - TCの 意味はあまり明確ではありませんね？
厳密な数学的定義、つまりkotirとTCの差を正しく計算する方法を示してから、どうぞ。今のところ、何もない、つまり自分にしかわからないことを話しているのです。
そう、彼はTSは予測を与えなければならないもの、つまり任意の時間におけるレートの絶対 値を意味するのです :)
各離散時間帯の商の絶対値を予測する必要はない。
他の国では」誰がそのような取引をしているのでしょうか？:)
そうではなく、好みの問題であり、TC構造の考え方であり、何でもありです。基本的なことは、商の非定常性とそれをどうするかということです。BoxとJenkinsが提案しました。初期商が非定常であれば、その場合は微分するべきだというのである。オブリガード。定常的な残像が得られることを期待して。これは決して新鮮な発想ではありません。しかし、将来的にはそれが発展し、肉付けされましたが、非定常性との戦いという考えはまだ生きており、私の考えではそれは完全には解決されていないのです。
そう、彼はTSは予測を与えなければならないもの、つまり任意の時点における為替レートの絶対値であると暗に示しているのです :)
コティル値、コティル増分、トレンド、ボル、レベル......など、さまざまな考え方がある。そんなことはどうでもいいんです。
しないし、TSと何かを構成する考え方は好みが分かれるところでしょう。基本的なことは、商の非定常性とそれをどうするかということです。BoxとJenkinsが提案しました。初期商が非定常であれば、その場合は微分するべきだというのである。必須定常的な残像が得られることを期待して。これは決して新鮮な発想ではありません。しかし、その後、それは進化し、成長しました。しかし、非定常性と戦うという考えはまだ生きており、私の考えでは、完全には解決していません。 。
1.ある時点における価格の絶対 値を予測するモデルを構築することは不可能なのです。より正確には、稼ぐための理にかなった予測です。問題の定式化が正しくないと、間違った方向に進んでしまう。
2.系列の非定常性は問題ではなく、常に、どのような形で予測を行う必要がないためです（ポイント1）。つまり、ここでも問題の定式化にトラブリングがあるのです。