退役軍人への追悼：ボックスとジェンキンス - ページ 2 123456789...11 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.01.28 06:25 #11 Reshetov:あなたがしたいのは、金持ちになることだ。計量経済学は自己満足ではなく、世界の危機のためにあるのです。指標を正確に把握することは重要ではなく、無意味であることがポイントです。オタクにとって一番大切なことは、手元に来たものをすべて計算することです。しかし、プログラマーはついにEViewsをマスターし、プログラムにデータを突っ込めば、意味のない数字が返ってくることに満足する。ここで重要なのは、結果ではなく、そのプロセスの楽しさなのです。経済学者は、私たちが一緒に喜ぶことを望んでいるのです。だから、重商主義で彼の機嫌を損ねたり、計量経済学の無意味な可能性を喜んだりするのはやめよう。また、世界危機を引き起こしたジェンキンスとボックスの記憶に敬意を表し、1分間の黙祷を捧げよう。つまり、彼らに悪態をつかずに1分間を生きようとするのだ。一度や二度では実現しませんが、やってみるしかないのです。レシェトフの文章はよくできていて、気分を害することもできない。 私が読んだ計量経済 学の本はすべて、SBと効率的な市場を認めていない。私が知る限り、危機はこれらの人々によって作り出された。彼らを基盤として、ノーベル賞受賞者、マルコヴィッツ、何千兆円もの資本金を持つ様々なファンドがある。ボックスとジェンキンスは、そのうちの一つではありません。不安定な市場からほぼ定常的な市場へ、そしてトレンド以外のノイズを考慮するという、非常にシンプルな問題を解決したのです。すべてです。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 06:28 #12 絵にすると、上の式になる。 Yury Reshetov 2012.01.28 06:50 #13 faa1947: 私が読んだ計量経済学の本は、すべてSBと効率的市場を認めたものではありません。 市場の非効率性について、計量経済学者は数学的な証明をしているのだろうか？まさか、JenkinsとBoxがそのような証明を見つけられないなら、それ自体が証明なのでしょうか。エコノメトリック・セクトの始祖たちの全くのナンセンスでさえ、何の疑いもなく、最後の手段で真実となるのですから。 faa1947 上の式のイメージとして。 マレーヴィチが休息する。 そして、OOSでは、同じ方程式を何も変えずに続けることは、つまらないことなのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2012.01.28 07:06 #14 Reshetov: マレーヴィチが休息する。OOSで同じ式を何も変えずに続けてもいいのでしょうか、ブレイクダウン？ 市場の非効率性について、計量経済学者は数学的な証明をしているのだろうか？まさか、ジェンキンスとボックスがそのような証拠を見つけられなかったのなら、それ自体が証拠になるとは言いません。なぜなら、エコノメトリック・セクトの創始者のまったくのナンセンスでさえ、疑いの余地がなく、最後の手段で真実なのですから。 証明することもできるし、信じることもできる。私はその証拠を見たことがあります。もし見つけたらリンクをあげます。BoxとJenkinsの前提は、市場の非定常性、市場の中の記憶の存在である。彼らは、私のようにいきなりモデルを作るのではなく、ACFとCFC＋もう1つのニュアンスを分析した上で、モデルを作っています。 しかし、OOSを使って、同じ方程式を何も変えずに続けるのは面倒なことなのでしょうか？ ブルコバを読めば、騒がない。そして、経済データの分析と予測に 大きな影響を与えた人々を思い出してください（フォーラムの多くの人々にとっては、啓示です）。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 07:08 #15 ところで......予想図。 Yury Reshetov 2012.01.28 07:18 #16 faa1947:ちなみに、予報の写真。ところで、マレーヴィチが休養中であることは、すでに想起されている。このような「予測」をするためには、計量経済 学を学ぶ必要はなく、価格プラスマイナス1キロメートルから封筒を作れば十分なのである。 特に才能ある計量経済学者にとっては、誰も予測を求めてはいなかったが、OOSに関する古い絵を継続すること、つまり、いわゆる無意味な指標が調整されたデータと調整されていないデータの両方を、すべて1つのグラフの形で示すことを要求したのだ。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 07:22 #17 Reshetov: ところで、マレーヴィチが休んでいるのは、すでに注意喚起がなされている。このような予測をするためには、計量経済学を学ぶ必要はなく、価格から1キロメートルを引いたものから封筒を作るだけでよいのです。 特別な計量経済学者には、誰も予測を求めず、OOSに関する古い図式を継続すること、つまり、いわゆる無意味な指標が適合したデータと適合しなかったデータの両方を1つのグラフの形で示すことを求めたのです。 答えは同じだ、ブルコウ。この絵のために、一連の問題を解かなければならないのです。かなり時間がかかる。 私は多くの人から尊敬されていることを記憶しているだけで、収益性の高いシステムの構築方法を教えることは私の計画の一部ではありません。個人的には、私より上手にできる。 Yury Reshetov 2012.01.28 08:01 #18 faa1947:同じ質問に答えたのは、ブルコウさんです。ブルキフの為替レートのいわゆる「予測」に何の意味があるのか、もっと賢明な本があるじゃないか。V・ユーディーン？ 少なくともユーディンは計量経済学に こだわらず、様々な応用経済（経済だけでなく）問題の例を挙げている。さらに、Yudinの本にあるソフトウェアはプロプライエタリなものではなく、つまり、意味のない計量経済学の問題を解決するために豚を買う必要はないのだ。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 08:21 #19 Reshetov: 特に才能ある計量経済学者にとっては、誰も予測を求めてはこなかったが、OOS上の古い絵を続けること、すなわち適合がなされたデータを示すことを要求されたのであった 上記は私の回答で、不合格でした。ボックスとジェンキンスなら、そう答えただろうと考えて。 非定常的な市場では、フォワードテストによる様々なトリックが意味を持つ。ARMAモデルには、商の定常性を判断する段階、いわゆるユニット・ルート・テストが必然的に含まれる。その結果がこちらです。 この検定により、商が定常であるという仮説は厳密に棄却される。したがって、フォワードテストが陽性の結果を出したとしても、それは単なる偶然であり、それ以上の ものではないし、このモデルのフォワードテストがないことは、将来に対する保証には ならない、という結論になる。 このことは何度も書いています。フォワードテストは非常に危険なものです。。 どうすればいいのか？ BoxとJenkinsの教え：商を微分する、つまり隣り合った棒の差を取るべきだ。これが「インテグレート」と呼ばれるものです。第一差分の単位根検定をやってみよう。 差については、テストでは、その差は定常であることが示され、したがって、我々は、価格差のモデルを構築する必要があります。 でも、それは後の祭り。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 08:28 #20 Reshetov: ブルキフの為替レートのいわゆる「予測」に何の意味があるのか、もっと賢明な本があるのに。V・ユーディーン？ ユーディンを見て感心しない。チュートリアルEViewsやSTATISTICSのほんの一部です。プログラムのデバッグは未知数です。 一番おいしいところが抜けている。最初のチュートリアルのように。しかし、工業的に応用できるものはない。 123456789...11 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたがしたいのは、金持ちになることだ。
計量経済学は自己満足ではなく、世界の危機のためにあるのです。
指標を正確に把握することは重要ではなく、無意味であることがポイントです。オタクにとって一番大切なことは、手元に来たものをすべて計算することです。しかし、プログラマーはついにEViewsをマスターし、プログラムにデータを突っ込めば、意味のない数字が返ってくることに満足する。ここで重要なのは、結果ではなく、そのプロセスの楽しさなのです。
経済学者は、私たちが一緒に喜ぶことを望んでいるのです。だから、重商主義で彼の機嫌を損ねたり、計量経済学の無意味な可能性を喜んだりするのはやめよう。
また、世界危機を引き起こしたジェンキンスとボックスの記憶に敬意を表し、1分間の黙祷を捧げよう。つまり、彼らに悪態をつかずに1分間を生きようとするのだ。一度や二度では実現しませんが、やってみるしかないのです。
レシェトフの文章はよくできていて、気分を害することもできない。
私が読んだ計量経済 学の本はすべて、SBと効率的な市場を認めていない。私が知る限り、危機はこれらの人々によって作り出された。彼らを基盤として、ノーベル賞受賞者、マルコヴィッツ、何千兆円もの資本金を持つ様々なファンドがある。ボックスとジェンキンスは、そのうちの一つではありません。不安定な市場からほぼ定常的な市場へ、そしてトレンド以外のノイズを考慮するという、非常にシンプルな問題を解決したのです。すべてです。
絵にすると、上の式になる。
私が読んだ計量経済学の本は、すべてSBと効率的市場を認めたものではありません。
市場の非効率性について、計量経済学者は数学的な証明をしているのだろうか？まさか、JenkinsとBoxがそのような証明を見つけられないなら、それ自体が証明なのでしょうか。エコノメトリック・セクトの始祖たちの全くのナンセンスでさえ、何の疑いもなく、最後の手段で真実となるのですから。
上の式のイメージとして。
マレーヴィチが休息する。
そして、OOSでは、同じ方程式を何も変えずに続けることは、つまらないことなのでしょうか？
マレーヴィチが休息する。
OOSで同じ式を何も変えずに続けてもいいのでしょうか、ブレイクダウン？
市場の非効率性について、計量経済学者は数学的な証明をしているのだろうか？まさか、ジェンキンスとボックスがそのような証拠を見つけられなかったのなら、それ自体が証拠になるとは言いません。なぜなら、エコノメトリック・セクトの創始者のまったくのナンセンスでさえ、疑いの余地がなく、最後の手段で真実なのですから。
証明することもできるし、信じることもできる。私はその証拠を見たことがあります。もし見つけたらリンクをあげます。BoxとJenkinsの前提は、市場の非定常性、市場の中の記憶の存在である。彼らは、私のようにいきなりモデルを作るのではなく、ACFとCFC＋もう1つのニュアンスを分析した上で、モデルを作っています。
しかし、OOSを使って、同じ方程式を何も変えずに続けるのは面倒なことなのでしょうか？
ブルコバを読めば、騒がない。そして、経済データの分析と予測に 大きな影響を与えた人々を思い出してください（フォーラムの多くの人々にとっては、啓示です）。ところで......予想図。
ちなみに、予報の写真。
ところで、マレーヴィチが休養中であることは、すでに想起されている。このような「予測」をするためには、計量経済 学を学ぶ必要はなく、価格プラスマイナス1キロメートルから封筒を作れば十分なのである。
特に才能ある計量経済学者にとっては、誰も予測を求めてはいなかったが、OOSに関する古い絵を継続すること、つまり、いわゆる無意味な指標が調整されたデータと調整されていないデータの両方を、すべて1つのグラフの形で示すことを要求したのだ。
ところで、マレーヴィチが休んでいるのは、すでに注意喚起がなされている。このような予測をするためには、計量経済学を学ぶ必要はなく、価格から1キロメートルを引いたものから封筒を作るだけでよいのです。
特別な計量経済学者には、誰も予測を求めず、OOSに関する古い図式を継続すること、つまり、いわゆる無意味な指標が適合したデータと適合しなかったデータの両方を1つのグラフの形で示すことを求めたのです。
答えは同じだ、ブルコウ。この絵のために、一連の問題を解かなければならないのです。かなり時間がかかる。
私は多くの人から尊敬されていることを記憶しているだけで、収益性の高いシステムの構築方法を教えることは私の計画の一部ではありません。個人的には、私より上手にできる。
同じ質問に答えたのは、ブルコウさんです。
ブルキフの為替レートのいわゆる「予測」に何の意味があるのか、もっと賢明な本があるじゃないか。V・ユーディーン？
少なくともユーディンは計量経済学に こだわらず、様々な応用経済（経済だけでなく）問題の例を挙げている。さらに、Yudinの本にあるソフトウェアはプロプライエタリなものではなく、つまり、意味のない計量経済学の問題を解決するために豚を買う必要はないのだ。
特に才能ある計量経済学者にとっては、誰も予測を求めてはこなかったが、OOS上の古い絵を続けること、すなわち適合がなされたデータを示すことを要求されたのであった
上記は私の回答で、不合格でした。ボックスとジェンキンスなら、そう答えただろうと考えて。
非定常的な市場では、フォワードテストによる様々なトリックが意味を持つ。ARMAモデルには、商の定常性を判断する段階、いわゆるユニット・ルート・テストが必然的に含まれる。その結果がこちらです。
この検定により、商が定常であるという仮説は厳密に棄却される。したがって、フォワードテストが陽性の結果を出したとしても、それは単なる偶然であり、それ以上の ものではないし、このモデルのフォワードテストがないことは、将来に対する保証には ならない、という結論になる。
このことは何度も書いています。フォワードテストは非常に危険なものです。
。
どうすればいいのか？
BoxとJenkinsの教え：商を微分する、つまり隣り合った棒の差を取るべきだ。これが「インテグレート」と呼ばれるものです。第一差分の単位根検定をやってみよう。
差については、テストでは、その差は定常であることが示され、したがって、我々は、価格差のモデルを構築する必要があります。
でも、それは後の祭り。
ブルキフの為替レートのいわゆる「予測」に何の意味があるのか、もっと賢明な本があるのに。V・ユーディーン？