faa1947: Другая идея. Берем ТС и вычисляем разницу между ТС и котиром. Если этот ВР проходит тест единичного корня, то появляется уверенность, что в будущем остаток от используемой ТС будет также стационарен, так как эта ТС один раз поборола нестационарность котира. Она таким свойством обладает. Можно закрыть на это глаза, не заниматься тестом единичного корня, и верить форвард тесту.
faa さん、このスレッドの最初のページであげた表の用語をわかりやすく説明してください。t統計量、Akaike、Schwarzなどとは？
一部の人は理解しているが、ほとんどの人は知らない。最初からプロモーションを取り上げる。折しも、ボクシングとジェンキンスという機会が到来した。看板です。
あまり急がないでください。1回の投稿で1用語ずつ説明すればOKです。
それに対しての質問は、「何をポイントにすればいいのか？
faa1947: Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня.
faa さん、このスレッドの最初のページであげた表の用語をわかりやすく説明してください。t-statistic、Akaike、Schwarzなどとは？
一部の人は理解しているが、ほとんどの人は知らない。最初からモテること。ちょうど、ボクシングとジェンキンスという機会がありました。プラークです。
はい、お願いします。上から下へ
従属変数EURUSDは関数である。表の下には、その関数の引数が表示されています。
Cは定数、オフセットです。引用と重なる、つまり軸がずれる。
TREND - 直線を45度傾斜させたもの。
ar(1) - eurusd (-1)
MA(1)-1本分の誤差、これはコチラのARとの差だと思われる
テーブルコラムを掲載しています。
Coef - 方程式の引数（リグレッサー、独立変数）の係数の推定値。
Std.Error - 係数値の標準誤差。 私たちにとって最も興味深い結論は、前の列の係数は定数ではなく、範囲を持つ確率変数であり、その分布法則は 正規分布であるということです。
t-statistica - 理論は省くが、＝係数／Std.Error。100%をこの値で割るとパーセントの誤差が生じます。
Prob - 大体、この係数がゼロに等しい確率です。
さらに、表の下段からいくつかの値を紹介する。
R二乗 - 見積もりの調整度合いを反映しています。私たちの場合は98％です。
S.E.回帰の標準誤差-見積価格への方程式フィッティングの標準誤差
赤池情報量規準、Schwarz規準、いわゆる情報量規準と呼ばれるもの。2つの異なる方程式を比較するために使用されます。
Durbin-Watson stat - 残留物がどれだけ正規の法則に近いかを言う統計。2に等しい場合は、正常な法則である。偏差はテールの存在を示す。実際には1.7から2.3であれば正常な法則と考えられています。
最後の2行です。
いわゆるルーツと呼ばれるもの。1に近いほど悪い。方程式の安定性を物語る。1の場合、フィット誤差は無限に大きくなる。
正確な定義はすべて、自分の言葉で、その方がわかりやすいと思いながら、具体的に。
ポイントはクオカードにあるはずです。
将来のデータの単位根検定を行うにはどうしたらよいですか？例えば、過去のデータは単位根検定に合格している。将来のデータも単位根検定に合格すると、どうすれば確認できるのでしょうか？
もうひとつのアイデアRTを取り、商との差を計算する。このBPが単位根検定をパスすれば、このTSが商の非定常性を一度打ち破っているので、将来、使用したTSの残差も定常となることが確実です。このような性質を持っています。このことに目をつぶって、単位根検定を行わず、フォワード検定を信用することもできる。
faa1947: Другая идея. Берем ТС и вычисляем разницу между ТС и котиром. Если этот ВР проходит тест единичного корня, то появляется уверенность, что в будущем остаток от используемой ТС будет также стационарен, так как эта ТС один раз поборола нестационарность котира. Она таким свойством обладает. Можно закрыть на это глаза, не заниматься тестом единичного корня, и верить форвард тесту.
そうでもないかな。TSが一度非定常を打ち破ったとして、他の（将来の）条件でも他の非定常を打ち破るとどうして断言できるのだろう。そして、それが打ち破った非定常性は、打ち破らなければならない定常性と似て非なるものであることを理解する必要がある。
市場には全くと言っていいほど何もない。
シチュエーションを考えています。
(1)テスト、フォワードテスト、オンザリアル。これが通常の方法です。フォワードテストでの聖なる信仰。フォワードテストでは何の問題も解決しない。
(2)TCを作成します。余りを計算し、単位根を確認する。残留物が非定常であれば、現在のTSは絶望的であり、フォワードテストも含めて陽性反応がなくても問題ないため、新しいTSを作成する。必ず失敗します。
(3) TSを作成する。天秤は静止しています。フォワードテストも含めてテストしています。私たちは、将来そうなることを合理的に信じることができます。特に、ランダムに得られる定常的な残差ではなく、GARCHのような意図的にモデリングした結果であればなおさらです。静止画の残像が保証されるようなTSはまだ作れていないんです。しかし、定常性残差検定は、少なくとも、TSが特定の商圏をシミュレートする手段を含んでいない場合、市場を待ち受けることができます。
ここがポイントです。すべてのバーで相場を予測する必要はありません - 取引に必要なことではありません。ポジションを建てる（または閉じる）必要がある瞬間（特定のバー）を時間内に予測することが重要であり、それは取引に必要です。 。
過去の話をしているのです。テストには一定数のバーが 必要です。
あなたの言っていることは、あらゆるTSの戦術であり、好みの問題かもしれません。