エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 124 1...117118119120121122123124125126127128129130131...139 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.01.10 09:57 #1231 ファーンズワース 2012.01.10 11:34 であれば、あらかじめ、引用文の中にトレンドがあることを証明し、それを明確に定義することを忘れない。 私にとってのトレンドとは、クオリティのことです。ハンサムなZZに注目し、その傾向を見る。昨日も、今日も、明日も、明後日も。 トレンドの問題ではなく、平滑化減算残差の問題で、定常よりの解析式があり、サンプルを超えて外挿するつもりです。私のような賢い人間はフォーラムにたくさんいますが、彼らと違って私はこう言います：問題は残差にある。そして、その残りを処理する。これは、元の商の段階的な分解である。 DDFedor 2012.01.10 10:05 #1232 自分の美しさを公言するのは自由です。しかし、あなたの美しさは命知らずです。静止画です。彫刻です。石ころです。そんな美しさを、時間は簡単に殺してしまう。美しさは進化の中にあると思うんです。変化する能力...と変更することです...これこそが、LIFEが未来を切り開くための唯一の方法なのです。 Sceptic Philozoff 2012.01.10 10:18 #1233 faa1947: Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить. 最初のポイント（「見たままを決める」）が不完全に見えているのでしょう。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 10:24 #1234 Mathemat: 最初のポイント（「見たままを決める」）が不完全に見えているのでしょう。 誰もがすべてを不完全に見ている。絶対的な真実は手に入らない。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 10:27 #1235 DDFedor: 自分の美しさを公言するのは自由です。しかし、あなたの美しさは命知らずです。静止画です。彫刻です。石ころです。そんな美しさを、時間は簡単に殺してしまう。美しさは進化の中にあると思うんです。変化する能力...と変更することです...これこそが、LIFEが未来に向かうための唯一の道なのです。 私は、静的であることを公言しているわけではありません。商のさまざまな特性を見極めよう、と言っているのですが、その中で最も不快なのは非定常性です。それを見極めて、頭を埋めずに仕事をしていこう。 Сергей 2012.01.10 10:35 #1236 faa1947: ファーンズワース 2012.01.10 11:34 であれば、あらかじめ、引用文の中にトレンドがあることを証明し、それを明確に定義することを忘れない。 私にとってのトレンドとは、クオリティのことです。ハンサムなZZに注目し、その傾向を見る。昨日も、今日も、明日も、明後日も。 (1) ここで、ランダムな漫才の例を提案しました（https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80）、なんならZZを狙えば、イケメンの傾向が大量に現れますよ。同じように予測するつもりですか？ (2) ZZ単体では予測できないし、引用もできない。しかも、GZの場合はさらにひどく、さまざまなテストによって初期過程での非線形関係の存在が確認されても、GZではそれが完全に消えてしまうのです。GZは、実際に価格が一番安かったところなので、不思議ではありません。逆」から試して、その価格の最大「濃度」を基準にGZを構築してください。 (3) トレンドの問題ではなく、平滑化減算残差の問題で、定常よりの解析式があり、サンプルを超えて外挿することになります。私のような賢い人間はフォーラムにたくさんいますが、彼らと違って私はこう言います：問題は残差にある。そして、その残りを処理する。これは、元の商の段階的な分解である。 それから、こんなオプションも。 ARIMA/ARMA/...のような「自己補正」できる、より高度なモデルが必要なのです。また、エラー解析によって結果を望ましい方向に「シフト」させる第2の要素を持っています。それよりもニューロニクスの方が、この意味ではずっと有望です。実は、ARはニューロンなんです :o) 基本的な「単純な」モデルを安定化させ、非定常環境におけるパラメータの振る舞いを研究する。そうして初めて、残りをどうすればいいのかがわかるのです СанСаныч Фоменко 2012.01.10 10:49 #1237 Farnsworth: ここでは、ランダムな漫才の例を提案しました（https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80）。やろうと思えばZZも狙えますし、ハンサムトレンドも大量に出現します。同じように予測するのでしょうか？ 確率的なトレンドと決定論的なトレンドを区別することは不可能である--みんなそれができないから無視しているのだ、という記事を見たことがある。 ZZ自体は予測ではなく、また引用でもない。 画面の右側に何があるかわからないというのは、私たちの問題であって、インジケーターの問題ではありません。 ARIMA/ARMA/のような「自己補正」が可能な、より高度なモデルが必要である。 このスレッドで使用されているモデルは、ARIMAで2次積分を行い、ARとMAのラグ数を変化させたものです。 基本的な「単純な」モデルを安定化させ、非定常環境におけるパラメータの振る舞いを研究します。そうして初めて、残滓をどうすればいいのかがわかるのです 勉強したが、何を勉強したらいいのかわからない。私のモデルには、たくさんのプロパティ（テスト結果）があります。すべてのテストに合格すれば（「正しいモデル」）、予測ができるという考え方があった。しかし、そうはならなかった。この時点で、すべての話題がストップしてしまった。 Sceptic Philozoff 2012.01.10 10:56 #1238 faa1947: 私は、クオーターのさまざまな特性を識別しよう、と言っているのですが、その中でも最も不快なのは非定常性です。それを見極めて、頭を埋めずに仕事をしていこう。 商だけにこだわっているのですね。10回でもいいから、何回でも差別化（差分を取る）してください。しかし、それが将来も変わらないという保証はどこにあるのか、何が良いのだろうか。これらの保証は、モデル自体のどこに（その推定値とともに）記載されているのでしょうか？ 将来も含めた安定性（レジリエンス）は、見積もりそのものだけでなく、他の価格機能にも求めることができる。そのためには、頭を使い、一方的な方法（チャートリグレッションによる）だけで相場を刻むことをやめなければならないでしょう。 また、誰が引用しているのか、誰が返信しているのかがわかるような引用文のフォーマットをお願いします。もう、混乱しています。せめて引用符の代わりに矢印(>>)を入れてください。 faa： すべてのテストに合格すれば（「正しいモデル」）、予測値が出るという考え方がありました。 このアイデアはどこから来たのですか？なぜ、そこまで確信が持てたのですか？ Сергей 2012.01.10 11:02 #1239 ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут なぜかというと、そのしつこさがもう好きなんです。 確率的なトレンドと決定論的なトレンドの区別がつかないという記事を見たのですが その通りです。だからこそ、他のアプローチが必要なのです。 スレッドで使用されているモデルは、ARとMAの2次積分と可変ラグ数のARIMAです それだけでは不十分で、2次統合の市場を表現したいのでしょうか？少なくとも市場に同じARモデルの近似を求めるなら、オーダーは少なくとも200-300でなければならない 勉強したが、何を勉強したらいいのかわからない。私のモデルには、たくさんのプロパティ（テスト結果）があります。すべてのテストに合格すれば（「正解モデル」）、予測が成り立つという考え方があったのです。しかし、そうはならなかった。この時点で、すべての話題がストップしてしまった。 何をどうするのか？ (1) EViewsが 正しくモデルを識別 できると確信できる一定のサンプル長を取る 。 (2) スライディングウィンドウを "天文 "時間方向に1バー（カウント）ステップで移動させる。 (3) このような各ステップ（手作業を考慮し、少なくとも100とする）において 、EViewsに 選択したモデルの最適な係数を決定 させる。 (4) ステップ番号、係数値、誤差・残差、判定基準など、すべて表にして書き出す。 そして、それをまとめて見て、どう変化していくのか。 Avals 2012.01.10 11:09 #1240 faa1947、価格の増分は膨大な数の要因に左右され、中には以前の価格と関係ないものもあります。どの方法を適用しても、理想的なケースであっても、そのごく一部しか考慮されないのです。ほとんどの場合、その影響力はノイズレベルであり、ごく稀に前面に出てきてムーブメントを起こすことがある。そして、ある因果関係を使ってマッチングさせる機会があるのです。だから、最初は常に何かを予測しようとするモデルを作らないで、バザーをフィルタリングしてください。そして、ソフトウェアの中身だけでなく、サブジェクト指向のモデルを構築します。トレーディングの基本に基づいた価格設定の背景には、どのようなプロセスがあるのだろうか。投機、投資、転換などトレーダーの大量行動に関するある種の仮定、これを基にしたモデルの構築、検証（エコメトリクスに基づくこともあるかもしれません）。 1...117118119120121122123124125126127128129130131...139 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
であれば、あらかじめ、引用文の中にトレンドがあることを証明し、それを明確に定義することを忘れない。
私にとってのトレンドとは、クオリティのことです。ハンサムなZZに注目し、その傾向を見る。昨日も、今日も、明日も、明後日も。
トレンドの問題ではなく、平滑化減算残差の問題で、定常よりの解析式があり、サンプルを超えて外挿するつもりです。私のような賢い人間はフォーラムにたくさんいますが、彼らと違って私はこう言います：問題は残差にある。そして、その残りを処理する。これは、元の商の段階的な分解である。
faa1947: Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить.
最初のポイント（「見たままを決める」）が不完全に見えているのでしょう。
最初のポイント（「見たままを決める」）が不完全に見えているのでしょう。
自分の美しさを公言するのは自由です。しかし、あなたの美しさは命知らずです。静止画です。彫刻です。石ころです。そんな美しさを、時間は簡単に殺してしまう。美しさは進化の中にあると思うんです。変化する能力...と変更することです...これこそが、LIFEが未来に向かうための唯一の道なのです。
ファーンズワース 2012.01.10 11:34
であれば、あらかじめ、引用文の中にトレンドがあることを証明し、それを明確に定義することを忘れない。
私にとってのトレンドとは、クオリティのことです。ハンサムなZZに注目し、その傾向を見る。昨日も、今日も、明日も、明後日も。
(1)
ここで、ランダムな漫才の例を提案しました（https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80）、なんならZZを狙えば、イケメンの傾向が大量に現れますよ。同じように予測するつもりですか？
(2)
ZZ単体では予測できないし、引用もできない。しかも、GZの場合はさらにひどく、さまざまなテストによって初期過程での非線形関係の存在が確認されても、GZではそれが完全に消えてしまうのです。GZは、実際に価格が一番安かったところなので、不思議ではありません。逆」から試して、その価格の最大「濃度」を基準にGZを構築してください。
(3)
トレンドの問題ではなく、平滑化減算残差の問題で、定常よりの解析式があり、サンプルを超えて外挿することになります。私のような賢い人間はフォーラムにたくさんいますが、彼らと違って私はこう言います：問題は残差にある。そして、その残りを処理する。これは、元の商の段階的な分解である。
それから、こんなオプションも。
ここでは、ランダムな漫才の例を提案しました（https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80）。やろうと思えばZZも狙えますし、ハンサムトレンドも大量に出現します。同じように予測するのでしょうか？
確率的なトレンドと決定論的なトレンドを区別することは不可能である--みんなそれができないから無視しているのだ、という記事を見たことがある。
ZZ自体は予測ではなく、また引用でもない。
画面の右側に何があるかわからないというのは、私たちの問題であって、インジケーターの問題ではありません。
ARIMA/ARMA/のような「自己補正」が可能な、より高度なモデルが必要である。
このスレッドで使用されているモデルは、ARIMAで2次積分を行い、ARとMAのラグ数を変化させたものです。
基本的な「単純な」モデルを安定化させ、非定常環境におけるパラメータの振る舞いを研究します。そうして初めて、残滓をどうすればいいのかがわかるのです
勉強したが、何を勉強したらいいのかわからない。私のモデルには、たくさんのプロパティ（テスト結果）があります。すべてのテストに合格すれば（「正しいモデル」）、予測ができるという考え方があった。しかし、そうはならなかった。この時点で、すべての話題がストップしてしまった。
商だけにこだわっているのですね。10回でもいいから、何回でも差別化（差分を取る）してください。しかし、それが将来も変わらないという保証はどこにあるのか、何が良いのだろうか。これらの保証は、モデル自体のどこに（その推定値とともに）記載されているのでしょうか？
将来も含めた安定性（レジリエンス）は、見積もりそのものだけでなく、他の価格機能にも求めることができる。そのためには、頭を使い、一方的な方法（チャートリグレッションによる）だけで相場を刻むことをやめなければならないでしょう。
また、誰が引用しているのか、誰が返信しているのかがわかるような引用文のフォーマットをお願いします。もう、混乱しています。せめて引用符の代わりに矢印(>>)を入れてください。
faa： すべてのテストに合格すれば（「正しいモデル」）、予測値が出るという考え方がありました。
このアイデアはどこから来たのですか？なぜ、そこまで確信が持てたのですか？
ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут
なぜかというと、そのしつこさがもう好きなんです。
確率的なトレンドと決定論的なトレンドの区別がつかないという記事を見たのですが
その通りです。だからこそ、他のアプローチが必要なのです。
スレッドで使用されているモデルは、ARとMAの2次積分と可変ラグ数のARIMAです
それだけでは不十分で、2次統合の市場を表現したいのでしょうか？少なくとも市場に同じARモデルの近似を求めるなら、オーダーは少なくとも200-300でなければならない
勉強したが、何を勉強したらいいのかわからない。私のモデルには、たくさんのプロパティ（テスト結果）があります。すべてのテストに合格すれば（「正解モデル」）、予測が成り立つという考え方があったのです。しかし、そうはならなかった。この時点で、すべての話題がストップしてしまった。
何をどうするのか？
(1) EViewsが 正しくモデルを識別 できると確信できる一定のサンプル長を取る 。
(2) スライディングウィンドウを "天文 "時間方向に1バー（カウント）ステップで移動させる。
(3) このような各ステップ（手作業を考慮し、少なくとも100とする）において 、EViewsに 選択したモデルの最適な係数を決定 させる。
(4) ステップ番号、係数値、誤差・残差、判定基準など、すべて表にして書き出す。
そして、それをまとめて見て、どう変化していくのか。