エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 125 1...118119120121122123124125126127128129130131132...139 新しいコメント Сергей 2012.01.10 11:10 #1241 同僚、あわてて呼び間違えました、もちろん「envil」ではなく、「EViews」です。すみません。その名前を調べに行くのが面倒で、ぼそっと言ってしまいました :o) СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:17 #1242 Mathemat: このアイデアはどこから来たのですか？なぜ、そこまで確信が持てたのですか？ 商だけにこだわっているのですね。10回でも何回でも差別化（差分を取る）することができます。しかし、それが将来も同じように続くという保証はどこにあるのか、何が良いのか。これらの保証は、モデル自体のどこに（その推定値とともに）記載されているのでしょうか？ 非定常性を殺そう。最後に、GARCH で分散の変動幅を一通りモデル化します。 安定性は商そのものだけでなく、他の価格関数にも見られる。そのためには、頭をたくさん使って、一つの方法（チャートの回帰）でしか相場を追いかけることをやめなければなりません。 同意見です。理論的には、周期性（季節性と混同しないように）についてもっと知ることができる。いくつか提案してみましょう。 このアイデアはどこから来たのですか？なぜ、そこまで確信が持てたのですか？ そういうことです。もしかしたら、きちんとした実装ではなく、ナンセンスなのかもしれません。 Igor Makanu 2012.01.10 11:18 #1243 faa1947: コチルのさまざまな特性を見極めようと言っているのですが、その中でも一番嫌なのが非定常性です。 http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg 私のインジケータは 10本の線で構成されており、一見したところ、私の線はあなたの線よりもはるかに安定しています。あなたは間違った角度からマーケットを見ていると思う。未来はない。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:20 #1244 Farnsworth: (1) EViewsが 正しくモデルを識別 することが確実な固定サンプル長を取る 。 (2) 「天文」時間方向に1小節単位でスライディングウィンドウを掃引（カウント）する。 (3) このような各ステップ（手作業を考慮し、少なくとも100とする）において 、EViewsに 選択したモデルの最適な係数を決定 させる。 (4) ステップ番号、係数値、誤差・残差、判定基準など、すべて表にして書き出す。 そして、それをまとめて見て、どう変化していくのか。 上記のこのスレッドに掲載されている結果は、この方法で得られたものです。プロフィット・ファクターは1より少し上です。このモデルには予測可能性がないという結論に至り、そこから抜け出せなくなりました。平滑化には、ladd = 1でHPを適用した。ここにあるかもしれない。しかし、「予測可能性」とは何か、はっきりしない。テスターで出たものを見ると、トレンドが保てないモデルで、偽の反転がどうのこうのというのはない。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:23 #1245 Avals: faa1947、価格の増分は膨大な数の要因に左右され、中には以前の価格と関係ないものもあります。どの方法を適用しても、理想的なケースであっても、そのごく一部しか考慮されないのです。ほとんどの場合、その影響力はノイズレベルであり、ごく稀に前面に出てきてムーブメントを起こすことがある。そして、ある因果関係を使ってマッチングさせる機会があるのです。だから、最初は常に何かを予測しようとするモデルを作らないで、バザーをフィルタリングしてください。そして、ソフトウェアの中身だけでなく、サブジェクト指向のモデルを構築します。トレーディングの基本に基づいた価格設定の背景には、どのようなプロセスがあるのだろうか。投機、投資、転換などトレーダーの大量行動に関するある種の仮定、これを基にしたモデルの構築、検証（エコメトリクスに基づくこともあるかもしれません）。 間違いない。状態空間と呼ばれる。便利屋が来て、約束したりしなかったり。このテーマで皆とコラボレーションする準備はできている。今のところ、私が知っている状態空間はドルインデックスだけです。証券取引所の株価指数を含める試みは失敗している。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:25 #1246 IgorM: http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg 私のインジケータは10本の線で構成されており、一見したところ、私の線はあなたの線よりもはるかに安定しています。マーケットを "間違った角度 "から見ているようだ - イベントの繰り返しだけでは未来はない あなたより優れた指標を持っています。このスレッドで適用する回帰では、サンプル内の利益係数は50を超えます。しかし、私たちはサンプルの外で取引しているため、変換が必要なのです。 Avals 2012.01.10 11:35 #1247 faa1947: 間違いありません。状態空間と呼ばれるものです。便利屋が来て、約束したりしなかったり。このテーマで皆とコラボレーションする準備はできている。今のところ、私が知っている状態空間はドルインデックスだけです。証券取引所の株価指数を含める試みは失敗している。 最も重要なのは、問題を正しく定式化することであり、解決策の形式化は二の次である。 Igor Makanu 2012.01.10 11:38 #1248 faa1947: 私は、あなたより優れた指標を持っています。このスレッドで適用する回帰では、サンプル内の利益係数は50を超えます。しかし、私たちはサンプルの外で取引しており、それゆえ変換が必要なのです。 http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg だから、私の指標はあなたより悪いのですが、平滑化、差別化、...というより、市場の状況を示しているのです。 市場の状態を 正式に把握することが重要であり、この作業が完了すれば、予測に移行することができるのです。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:42 #1249 Avals: 最も重要なのは、問題を正しく定式化することであり、解決策の形式化は二の次である。 状態空間は非常に魅力的です。でも、株式市場やマクロ経済には、もっと応用が利くかもしれませんね。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:44 #1250 IgorM: http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg だから、私の指標はあなたより悪いのですが、平滑化、差別化、...というより、市場の状況を示しているのです。 市場の状況を 正式に把握することが重要であり、この作業が完了すれば、予測に移行することができます。 私のスムージングやディフィニションには、かなり明確なアイデアと目的があります。 形式化することが目的ではありません。すぐにテスターに確認され、驚かれるような数字のゲームになってしまいます。最も美しい姿はZZ。 1...118119120121122123124125126127128129130131132...139 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このアイデアはどこから来たのですか？なぜ、そこまで確信が持てたのですか？
商だけにこだわっているのですね。10回でも何回でも差別化（差分を取る）することができます。しかし、それが将来も同じように続くという保証はどこにあるのか、何が良いのか。これらの保証は、モデル自体のどこに（その推定値とともに）記載されているのでしょうか？
非定常性を殺そう。最後に、GARCH
で分散の変動幅を一通りモデル化します。
安定性は商そのものだけでなく、他の価格関数にも見られる。そのためには、頭をたくさん使って、一つの方法（チャートの回帰）でしか相場を追いかけることをやめなければなりません。
同意見です。理論的には、周期性（季節性と混同しないように）についてもっと知ることができる。いくつか提案してみましょう。
このアイデアはどこから来たのですか？なぜ、そこまで確信が持てたのですか？
そういうことです。もしかしたら、きちんとした実装ではなく、ナンセンスなのかもしれません。
コチルのさまざまな特性を見極めようと言っているのですが、その中でも一番嫌なのが非定常性です。
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
私のインジケータは 10本の線で構成されており、一見したところ、私の線はあなたの線よりもはるかに安定しています。あなたは間違った角度からマーケットを見ていると思う。未来はない。
(1) EViewsが 正しくモデルを識別 することが確実な固定サンプル長を取る 。
(2) 「天文」時間方向に1小節単位でスライディングウィンドウを掃引（カウント）する。
(3) このような各ステップ（手作業を考慮し、少なくとも100とする）において 、EViewsに 選択したモデルの最適な係数を決定 させる。
(4) ステップ番号、係数値、誤差・残差、判定基準など、すべて表にして書き出す。
そして、それをまとめて見て、どう変化していくのか。
faa1947、価格の増分は膨大な数の要因に左右され、中には以前の価格と関係ないものもあります。どの方法を適用しても、理想的なケースであっても、そのごく一部しか考慮されないのです。ほとんどの場合、その影響力はノイズレベルであり、ごく稀に前面に出てきてムーブメントを起こすことがある。そして、ある因果関係を使ってマッチングさせる機会があるのです。だから、最初は常に何かを予測しようとするモデルを作らないで、バザーをフィルタリングしてください。そして、ソフトウェアの中身だけでなく、サブジェクト指向のモデルを構築します。トレーディングの基本に基づいた価格設定の背景には、どのようなプロセスがあるのだろうか。投機、投資、転換などトレーダーの大量行動に関するある種の仮定、これを基にしたモデルの構築、検証（エコメトリクスに基づくこともあるかもしれません）。
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
私のインジケータは10本の線で構成されており、一見したところ、私の線はあなたの線よりもはるかに安定しています。マーケットを "間違った角度 "から見ているようだ - イベントの繰り返しだけでは未来はない
間違いありません。状態空間と呼ばれるものです。便利屋が来て、約束したりしなかったり。このテーマで皆とコラボレーションする準備はできている。今のところ、私が知っている状態空間はドルインデックスだけです。証券取引所の株価指数を含める試みは失敗している。
最も重要なのは、問題を正しく定式化することであり、解決策の形式化は二の次である。
私は、あなたより優れた指標を持っています。このスレッドで適用する回帰では、サンプル内の利益係数は50を超えます。しかし、私たちはサンプルの外で取引しており、それゆえ変換が必要なのです。
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
だから、私の指標はあなたより悪いのですが、平滑化、差別化、...というより、市場の状況を示しているのです。
市場の状態を 正式に把握することが重要であり、この作業が完了すれば、予測に移行することができるのです。
最も重要なのは、問題を正しく定式化することであり、解決策の形式化は二の次である。
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
だから、私の指標はあなたより悪いのですが、平滑化、差別化、...というより、市場の状況を示しているのです。
市場の状況を 正式に把握することが重要であり、この作業が完了すれば、予測に移行することができます。
私のスムージングやディフィニションには、かなり明確なアイデアと目的があります。
形式化することが目的ではありません。すぐにテスターに確認され、驚かれるような数字のゲームになってしまいます。最も美しい姿はZZ。