エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 111

[Alexey Burnakov]

私の理解では、反転ポイントを予測した上で、上下の反転が厳密に交互に行われます。つまり、反転から反転までオープンポジションを 持ち、その後、反対方向にオープンすることができるのです。これをシミュレーションして、利益をpipsで計算すれば、うまくいくのでしょうか？

[Vizard]

faa1947:
同じ ものがあるんですね。パッケージのNS（EViewsにはありませんが、他のパッケージにはあります）は平滑化の代わりをして いますが、これは問題のごく一部であり、解決しなければならない最も重要な問題ではありません。NSの場合、それは芸術なのです。スプラインやウェーブレットを例にとれば、数学です

ということなんですが...。彼らは、あらゆる種類のくだらないものを読んで......nsがスムーズ であること、そしてそれを使って人々を洗脳する))))faa1947 自分が嫌な思いをしていることに気づいていない...。どの機種を使ってもいいのですが......。予測するための情報がなければ、予測することはできない。しかし、時間がないのか、記事を書いて投稿しているのか・・・))

[СанСаныч Фоменко]

alexeymosc:

私の理解では、反転ポイントを予測した上で、上下の反転が厳密に交互に行われます。つまり、ピボットからピボットまでオープンポジションを持ち、その後、反対方向にオープンすることができるのです。これをシミュレーションして、利益をpipsで計算すれば、うまくいくのでしょうか？

理解できる、逆転の予感はない。掲載されている内容は、とてもとても大きな疑問を抱かせるものです。

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

そういうことなんだ...。を読んで、それを使って 人々を洗脳しているのです)))faa1947 自分が変なことになってるのに気づいてないんですね．どの機種を使ってもいいのですが......。予測するための情報がなければ、予測することはできない。しかし、時間がないのか、記事を書いて投稿しているのか・・・))

具体的には言葉全体のトピックは、モデルによる予測可能性という一つの問いであり、その答えはまた言葉である。

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

それが私の言いたいことなのですが...。彼らは、NSが滑らかに なるというくだりを読み、それで人々を洗脳しているのです。

私は、モデリング・プロセスにおけるNSの位置づけについて話しているのです。正しいかもしれないし、間違っているかもしれない--気にしない。スレッドのトピックに硬くこだわっています。公的に解決しようとしている問題があるのです。NSは問題を全く解決しないので、代わりにもっと単純で明確なツールに置き換えることができる。

[John]

誰も言っていないかもしれませんが、ジグザグはフラクタルの一種なんです。つまり、線だけで本質は同じなのです。

フラクタルの本質は、必要な "上 "の数に達するまで新しいものを描かないこと...。5-6-7など。上向きの概念は相対的なものです。 スタートポイントを持つために、（ジグザグの）範囲をフラクタルで設定し、これを時間軸とします。

ここで研究の方向性のヒントですが、規模ではなく中央値を見ることです。この範囲では最も一般的な値です。

http://www.automated-trading-system.com/moving-median-better-indicator-than-moving-average/

[Vizard]

faa1947:
具体的には言葉全体のトピックは、モデルによる予測可能性という一つの問いであり、その答えはまた言葉である。

記事を書いて、スレッドを開けば、人が大勢集まってきて、自分のやったことを教えてくれると思っているのか...。しかし、なぜこれやあれがうまくいかないのかは、このスレッドで以前から言われていることであり、少なからず言われていることでもある・・・。これはもう、大きなプラスです...。

もう少し具体的に言うと・・・今後のために、最初のステップくらいで分からないモデルが出てきたら・・・その式を他のデータ（サンプル）に当てはめてみればいい・・・ということです。時間を節約し、幸福感を奪う...。グッドラック

[crom]

グッドラック

[СанСаныч Фоменко]

SProgrammer:

ここで研究の方向性のヒントですが、規模ではなく中央値を見ることです。この範囲では最も一般的な値です。

リンク先には面白いものはなかった。ロバスト性は、不安定な市場の対極にあるようなものです。その市場を2つ表示するのではなく、市場と比較する必要があるのです。コチエとその2つの平均値の残差を比較すれば、ダミーと中央値を比較できるかもしれませんね。残差が定常である方がよりロバストである。そうだと思います。

もう一つ、中央値に対する異論がある。取引システムが単一通貨であれば正しいと考えることができます。しかし、メディアンでは、ウェービングと違って、それが付く時間軸が常に異なるのです。多通貨の場合、異なる時点を参照した価格値を比較することになる。当初は、このようなTSに非比較の要素を入れていた。

[СанСаныч Фоменко]

Vizard:

具体的なことは言わない...わからないのか...記事を書いてスレッドを立てれば人が大勢集まってきて教えてくれるとでも思っているのか...。が、なぜこれがダメなのか、あれがダメなのかは、以前から枝で言われていたことで、少なからぬ人が言っていることですが...。これはもう、大きなプラスです...。

もう少し具体的に言うと......今後のために......ヒントをあげると、最初の段階くらいでわからないモデルが出てきたら、その式を他のデータ（サンプル）に当てはめればいい......ということです。時間を節約し、幸福感を奪う...。グッドラック

これまで見てきたのは、TAシューズを履いて頬を膨らませながら座っている人たちとは違う。