引用における依存性統計（情報理論、相関などの特徴選択法） - ページ 38

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TheXpert:

はい何ですか？答えはどこにある？

そろそろ、いつものモデル周りの馬鹿な屑に成り下がるのは感じるが。興味がない。


価格行動を100％説明するモデルは存在しないので、「モデル」のない「ノイズ」はないんです。モデルがない場合、ノイズがないか、すべてがノイズであるかのどちらかである
 

あ、じゃあカーワフィッターは全員地獄に落ちろ。ノイズの解釈も一緒にして :)

モデルよりもシグナルの話をしたほうがいいのでは？

 
DDFedor:
進行方向」を示す「トレンド」（「とらえどころのない」概念） .........。
神秘主義に陥っている。
 
Demi:

)))))))))))))))))))

この人は、本当に幸せな人だ。

みんな模型を作ったり、計算したり、定規からグラフに線を引いたりするだけだった。

+1000


警告」を与えなければならない。笑顔とユーモアは、暴言を吐くときの脳の休息になります。「一線を越える」ことは「思考の流れ」を乱します。
 
Avals:

は

それはちょっと違うんじゃないですか？すべてをフィルタリングできるわけではありません。すべてをモデルに含めることは不可能であり、何かを無視しなければならないのです。エラー（ノイズ）として受け止めること。

例えば、正弦波Asin(Bx)＋別の信号がある。信号はランダムであってもなくてもよい。全信号からモデルを推定しようとしているが、推定にはサインモデルのみを取る。無視した分、正弦モデルのパラメータを推定する際に誤差が生じます。

それはトレーディングでも同じです。価格とは、多くの異なるプロセスの混合物であり、そのうちのいくつかは、特定のモデルの中で無視されます。無視されるのはノイズ。

さて、私が理解した質問の定式化についてです ;)

"すべてをフィルターにかけることができるわけではない"

それとも、何もフィルターをかける必要がないのでしょうか？これは、代替案を提示している点です。

"例えば、正弦波Asin(Bx)＋別の信号があるとします。信号はランダムかもしれないし、そうでないかもしれない。"

まあ、「ランダム」ですから、ここでもすぐに意見が分かれますね。偶然とはどういう意味ですか？そして、指で説明してください。因果関係はどこに行くのでしょうか？このモデルでは、それらは識別不可能であるため、...それとも？

"取引でも同じ"

トレードではなく、分析でより正しい、かも？

「価格とは、様々なプロセスの混合物であり、ある特定のモデルの中で無視されているものもあります。放置はノイズ"

データの流れとしての価格、あるいは単一の見積もり？後者では、どうしてその部分をおろそかにしてしまうのでしょうか。引用は不可分です。それとも？

 
...:

"例えば、正弦波Asin(Bx)＋別の信号があるとします。信号はランダムかもしれないし、そうでないかもしれない。"

まあ、「ランダム」ですから、ここでもすぐに意見が分かれますね。ランダムとはどういう意味ですか？そして、因果関係はどこに行くのか、指の上で説明してください。このモデルでは、それらは識別不可能であるため、...それとも？

"取引でも同じ"

トレードではなく、分析でより正しい、かも？

「価格とは、様々なプロセスの混合物であり、ある特定のモデルの中で無視されているものもあります。放置はノイズ"

データの流れとしての価格、あるいは単一の見積もり？後者では、どうしてその部分をおろそかにしてしまうのでしょうか。引用は不可分です。それとも？


"フィルタリング "は必要ないのでは？これは代替案という意味で。

まあ、特定のモデル内で何もフィルタリングする必要がないのであれば、その必要はないのですが))

"ランダム "ということで、こちらも単刀直入にお願いします。ランダムとはどういう意味ですか？そして、因果関係はどこに行くのか、指の上で説明してください。このモデルでの彼らは不安定であり、したがって...それとも？ "

ランダムであるため、観測者は形成の法則を知らない

"取引より分析が正しい、かも？"

" トレーディングで

" 価格をデータの流れにするか、1つの引用にするか？後者の部分をおろそかにしてどうするんだ。引用は不可分です。それとも？ "

データの流れとして

 
alexeymosc:

アンドリュー おっしゃっていることはだいたいわかります。ノイズは、例えば、通信路の不完全性によって発生することがある。その意味で、99％の相場は純粋な信号であり、残りの1％は相場提供者側のフィルターによる歪みであると思われます。

しかし、一部の超ビッグプレーヤーが特別視され、その行動が決め手となり、それ以外の人が騒いでも雑音と受け取られる可能性があるのです。例えば、誰かが気配値を50ポイント上げると決めたが、上がる過程で1～5ポイント下がる、つまり小さなプレーヤーが引っ張っていた。 そこで、大きなおじさんからのシグナルが歪み、結果的にシステムにノイズが発生したのである。つまり、こういうことです。

アレクセイ、あなたの回答は理解できたよ。

もしよろしければ、もう少しお聞きしたいのですが。

"ノイズは、例えば通信路の不完全性によって発生することがある。"

仮説としては、そうですね。しかし、議論として、あるいは研究全体の構成要素として受け入れられるには、確認が必要です。そうだろ？

"その意味では、99％の相場は純粋なシグナルで、残りの1％は相場提供者側のフィルターによる歪みだと思われます。"

私はこの仕事に就いています。内側からわかるんです。想定は可能だが、記載された数字ではなく、誰でも、どこでもというわけでもない。

つまり、ノイズとして受け入れるのであれば、特定のモデルやアプリケーション環境において、確実に捉え、計算し、そして説明しなければならないのです。

「しかし、一部の大企業を選んで、その行動を決定要因にすることは可能であり、そうすれば、他の人たちのいじくり回しはノイズとして認識されるかもしれない。"

そうかもしれませんね。しかし、そのためには、「大企業」が価格に影響を与えることを証明し、その比率を立証する必要がある。特にOTC市場に関しては、それが可能であるとは考えにくい。でも、仮説としては、確かにそうですね。ただ、応募するためには、それを証明することを忘れてはいけません ;)そうでなければ、そのようなプレーヤーに何かを「帳消し」にすることも不可能だ。

"例えば、誰かが見積もりを50ポイント上げると決めたとしたら..."

複雑なんです...。まず、「誰かが50ポイント上げると決めた」という言葉を反映したアクションが市場に存在しないことです。そう、上昇局面で買うために。しかし、あなたの指摘は違います。あなたは、市場が、単に50ポイント価格を上げたいという誰かの願望によって形成されていると仮定しているのです。それには証拠が必要です。できれば、マーケットメーカーやDTなどの様々な一般的な陰謀論に類似したものでないことが望ましい。

数字、事実。

「しかし、その成長の過程で、価格も1〜5ポイント下がる、つまり、小さなプレーヤーが引っ張っていくので、大物が送る信号が歪み、その結果、システムにノイズが発生したのです」。

つまり、「小粒」なプレーヤーはノイズなのか？では、「小」が取引に参加しない限り、「大」は売ることも買うこともできない、というのはどうだろう。大中小のプレーヤーに相手先がなく、何もできない、取引できない。

わかったか？引用を実行と切り離して見てはいけない、上記のようなことにならないように ...議論ではなく、少なくとも前提条件として。

大手銀行のトレーダーの失敗の結果を見たことがないのでしょうか？ある人が買わずに1ヤード売ったところ、数秒後には水浸しになり、チャートにはヘアピンだけが残りました。その長さは、短いほど市場の流動性が高いことを意味します。インターバンクの端末にいない人は、何が起こったのか理解できない。クライアントが描いたと仮定してもいいし（そういうこともある）、システムが故障したと仮定してもいいし（そういうこともある）、その他すべてを仮定してもいいのですが、あることを仮定して別のことをフィルタリングすることは可能です。

 
Avals:

"取引より分析が正しい、かも？"

取引において


レッツ、そのような分析モデルを見ていない間、その取引には手を出さないようにしましょう。"取引 "が明らかに先行している。それは時期尚早だ。トレーディングはまだ何をするのか明確ではありません。
 
...:

アレクセイ、あなたの回答は理解できたよ。

ここでもう少し質問させてください。

"ノイズは、例えば不完全な通信路によって発生する可能性があります。"

仮説としては、いいんです。しかし、議論として、あるいは研究全体の構成要素として受け入れられるには、確認が必要です。そうだろ？

"その意味では、99％の相場は純粋なシグナルで、残りの1％は相場提供者側のフィルターによる歪みだと思われます。"

私はこの仕事に就いています。内側からわかるんです。想定は可能だが、記載された数字ではなく、誰でも、どこでもというわけでもない。

つまり、ノイズとして受け入れたいのであれば、確実に捕捉し、計算し、特定の、モデルやアプリケーション環境に織り込まれる必要があります。

「しかし、一部の大企業を選んで、その行動を決定要因にし、それ以外の人たちのいじくり回しを雑音とみなすことは可能でしょう」。

そうかもしれませんね。しかし、そのためには、「大企業」が価格に影響を与えることを証明し、その比率を立証する必要がある。特にOTC市場に関しては、それが可能であるとは考えにくい。でも、仮説としては、確かにそうですね。ただ、応募するためには、それを証明することを忘れてはいけません ;)そうでなければ、そのようなプレーヤーにも「帳消し」にすることはできません。

「例えば、ある人が気配値を50ポイント上げると決めたが、上がる過程で1～5ポイント下がる、つまり小さなプレーヤーに抜かれる。 このように、大きなおじさんが送るシグナルが歪められ、結果的にシステムにノイズが発生したのだ。そうそう。"

複雑なんです...。まず、「誰かが上げると決めた」という言葉を反映して、マーケットにアクションが起きていない。そう、上昇を見越した買いを入れること。しかし、あなたの主張は違います。あなたは、誰かが単純に50ポイント値上げしたいという欲望によって市場が形成されることを許容しているのです。それには証拠が必要です。できれば、マーケットメーカーやDTなどの様々な人気陰謀論に類似したものでないことが望ましい。

数字、事実。

「しかし、その成長の過程で、価格も1〜5ポイント下がる、つまり、小さなプレーヤーが引っ張っていくので、大物が送る信号が歪み、その結果、システムにノイズが発生したのです」。

つまり、「小粒」なプレーヤーはノイズなのか？では、「小」が取引に参加しない限り、「大」は売ることも買うこともできない、というのはどうだろう。大中小のプレーヤーに相手先がなく、何もできない、取引できない。

わかったか？引用を実行と切り離して見てはいけない、上記のようなことにならないように ...議論ではなく、少なくとも前提がある。

大銀行のトレーダーが犯したミスの結果を見たことがありますか？ある人が買わずに1ヤード売ったところ、数秒のうちに殺到し、チャートにはヘアピンだけが残った。その長さは、短いほど市場の流動性が高いことを意味します。インターバンクの端末にいない人は、何が起こったのか理解できない。クライアントが描いたと仮定してもいいし（そういうこともある）、システムが故障したと仮定してもいいし（そういうこともある）、その他すべてを仮定してもいいのですが、あることを仮定して別のことをフィルタリングすることは可能です。


ありがとうございます、かなりわかりやすいです。実は、市場に直接影響を与えるビッグプレイヤーの影響力、スモールプレイヤーの影響力を数値化しようとしたことがないんです。皆さんの説明で、強い要因は体格の違うプレーヤーの影響によって成り立っていることがわかりました。もっと複雑で、そのようなプロセスをどう表現したらいいのかさえ分からないのですが、値動きの中で大小さまざまなプレイヤーの確率的なモデル化を考えたことがあります（しかし、そのアイデアはそれ以上には進みませんでした）。

とはいえ、ノイズの少ない時間帯を選ぶという問題は残っており、研究が必要である。私はちょうどこのトピックの日中フレームでのボラティリティのクラスタリングに最初から、そして大きなものにも出くわしました。そのため、歴史が今に与える影響を評価することは非常に難しいのです。完全に脱揮させることはできませんでした。

 
alexeymosc:

ありがとうございます、とてもわかりやすいです。実は、市場に直接影響を与える大手の影響ではなく、中小の影響を数値化しようとしたことはありません。皆さんの説明で、強い要因は体格の違うプレーヤーの影響によって成り立っていることがわかりました。もっと複雑で、そのようなプロセスをどう表現したらいいのかさえ分からないのですが、値動きの中で大小さまざまなプレイヤーの確率的なモデル化を考えたことはあります（しかし、そのアイデアはそれ以上には進みませんでした）。

とはいえ、ノイズの少ない時間帯を選ぶという問題は残っており、研究が必要である。私はちょうどこのトピックの日中フレームでのボラティリティのクラスタリングに最初から、そして大きなものにも出くわしました。そのため、歴史が今に与える影響を評価することは非常に難しいのです。完全に脱揮させることはできませんでした。

"とはいえ、あらゆるノイズが少ない時間帯を選ぶという問題は残っており、研究が必要である。"

ノイズが特定されれば、そうですね。時間軸を探したりしたほうがいいのかもしれませんね。ノイズ」を特定する前に--仮説です。そして、片方の証明は、もう片方の証明のないものの上に成り立つものではないのでしょう。

DDFedorも 同じことを言っています。「ノイズ」の有無は、研究手法に依存するのです。方法」を決めてから、おそらく「ノイズ」の話をするのでしょう。

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