どんな予測も絶望的なのか？ - ページ 14

新しいコメント
 
moskitman:

フランは今、非常に売られすぎています。しかも、フランは売られすぎで、その挙動は経済的な考察にそぐわないので、月曜日に買うという結論は出せないでしょう。個人的には、市場から離れて待機し、火曜日～水曜日は「様子見」をしたいと思います。 しかし、これは私の分析、私の予測、私の市場に対するビジョンであり、この分析の結果、すべての利益と損失は私のものでもあるのです。
これは別の話です。多通貨分析、そしてその結果として、複数の金融商品の動向を予測することは、実は純粋に経済的な考察に基づくものであり、ある時点における基本的な動きを一致させるもので、それはまさに今、フランの動きに見られるようなものです。
もう一度言いますが、そんなに断定しないでください...。

本来、買われすぎ・売られすぎを商品ごとに分析することを提案されているわけですが、多通貨の「アライメント」はそれとどのような関係があるのでしょうか？全く何年も揃わないこともある。

確かに遅かれ早かれ調整は始まりますが、それも各商品ごとに別々に、とはいえ同時に、すべての商品に対して起こることです。

問題は、1つのペアで反転を検知するか、複数のペアで同時に検知するか、その違いです。メリットは何ですか？デポに不必要な負荷がかかることを除けば、合理的な理由は見当たりません。

 
貿易はシステムの結果が準定常、つまり一時的に定常で多少の誤差があることを想定しています。そうすると、確率の推定が意味を持つようになる。このようなシステムはロバストシステムと呼ばれます
 
-Aleksey-:
間違っている。非定常性の程度は測定可能であり、これによって確率的な推定値を意味あるものに修正することができる。ところで、非定常の場合におけるその意味の証明は、古典テレビの主要な法則によって構成されている。
何を修正した証拠？市場の非定常性？いやはや、数学者もまともに記述できないようなプロセスに対して、そのような意味づけがどのように証明されるのか、興味は尽きない。
 
HideYourRichess:
何に対しての適応の証拠？市場の非定常性？いやはや、数学者がまともに記述できないようなプロセスで、どうやってそんな証明がなされるのか、興味がありますね。
アヴァルス、正解。数学者たちは、はるか昔にそのすべてを記述しました。確かに、教科書には載っていない。
 
-Aleksey-:
アヴァルス、正解です。数学者たちは、はるか昔にそのすべてを記述しました。確かに、教科書には載っていない。
前世でちょっとした数学者だった私は、そんなことを言われるまでもなく、おおよその見当はついているのである。とにかく、市場との関係ではナンセンスなことばかりです。そうすると、必ず市場から罰が当たります。;)
 
HideYourRichess:
何の調整の証拠？市場の非定常性？いやはや、数学者もまともに記述できないようなプロセスで、どうやってそのような内容の証明ができるのか、興味がありますね。


さて、屁理屈はもういいとして。さて、本題の「パターンの発見と予測のギャップ」に戻ろう。

パターンを発見したわけですが、それを使って予測せずにトレードするにはどうすればいいのでしょうか？どうやって？どうすれば「ただ使える」のか？

「一般に、金融市場の予測は無駄な仕事だと言われています。パターンを探すだけ......」--この言葉はまったく理解できない。見つかったパターンを見つけて活用することが予測の基本ではないでしょうか？

 
OnGoing:

本来、買われすぎ・売られすぎを商品ごとに分析することを提案されているわけですが、多通貨の「アライメント」はそれとどのような関係があるのでしょうか？全く何年も揃わないこともある。

確かに遅かれ早かれ調整は始まるだろうが、それはまた、各商品に別々に、しかし同時に、すべての商品で起こるだろう。

問題は、1つのペアで反転を検知するか、複数のペアで同時に検知するか、その違いです。メリットは何ですか？デポに不必要な負荷がかかることを除けば、他に合理的な理由はないと思うのです。

まあ、見ない人は見たくないだけでしょうけど。私は、余分なデポロードと信頼できる売買シグナルを交換したので、それでいいと思っています。私は以前、「逆転を察知する」という考え方を1通貨のアタリマエのこととして捨てていた。私は、市場に基盤が作る「緊張感」があれば、その清算のために大量の注文を出して市場に参入します。この時点で、誰がどこに行きたいのかが分かっているので、通常、オーダーバスケットの収支はプラスになります。
 
FAGOTT:


さて、屁理屈はこのくらいにして。本題に戻りますが、パターンを見つけることと予測することのギャップについてです。

パターンを発見したわけですが、それを使って予測せずにトレードするにはどうすればいいのでしょうか？どうやって？どうすれば「ただ使える」のか？

そして、その一線を越えるにはどうすればいいのか？すべてはすでに語られている、考えるだけでいい、賛成するか反対するかは自分次第、誰も意見を押し付けない（私のことです）、すべてのお金とすべてのリスクは自分だけのものだ。
 
FAGOTT:


さて、屁理屈はこのくらいにして。さて、本題の「パターンの発見と予測のギャップ」に戻ろう。

パターンを発見したわけですが、それを使って予測せずにトレードするにはどうすればいいのでしょうか？どうやって？どうすれば「ただ使える」のか？

「一般に、金融市場の予測は無駄な仕事だと言われています。パターンを探すだけ......」--この言葉はまったく理解できない。見つかったパターンを見つけて活用することが予測の基本ではないでしょうか？


問題は、パターンと擬似法則の違いでしょう。統計学の先生方の典型的な例で、生まれてくる赤ちゃんの数とコウノトリの数の相関関係とかね :)
 
その通りです。
1...789101112131415161718192021...43
新しいコメント