価格の反転ポイントの見極め方 - ページ 11

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andreybs: つまり、戦略のヒストリーテストと現実世界での振る舞いは絶対に相容れないということですね。では、なぜ端末にストラテジーテスターを作るのか。

あなたの書き込みから判断すると、あなたは優秀で経験豊富なプログラマーです。あなたが優秀で経験豊富なプログラマーであることは理解しています。

Andreybs : 念のため - インジケータとTSの動作は「正直に」実装されています、つまり、インジケータもTSもシミュレーション時間の各瞬間に将来の相場を「知って」いません。シミュレーションを行った時点のヒストリカルデータのみで動作します。一般的に、このようなモデリングの効率は、端末で宣言されている90%に達すると思います。少なくとも、それは実践によって確認されています。しかも、トリックはなく、純粋な数学と統計学だけ...。

アルゴリズムは選択され、よくプログラムされ、正確に、エラーなく動作します。では、なぜ今後はうまくいかないのでしょうか？-

Andreybs : 私は似たようなものを使っています。各ティックでのインジケーターの読みとTSデータ、そして気配値の履歴をテキストファイルにダウンロードし、それをMS SQL Serverのデータベースにロードします。T-SQLで追加の戦略テスターを書き、戦略に従って注文開始/終了を実行し、異なるTSパラメータで注文実行効率の統計を計算します。1回の実行時間は1分で、10年間にわたってチェックされます。そのため、統計のギャップを見つけ、その原因を突き止め、修正することが容易にできるのです。

データベース内の全データを統計処理した結果である。この情報を信用しない理由はない。常に2+2=4が存在する。ストラテジーテスターがもっと早ければ、使っていたかもしれません。

プログラマーの論理は鉄壁で、すべてがうまくいかなければならない。プログラマーとして、あなたのことをよく理解しています))))

しかし、金融市場では2+2が必ずしも4ではないことを、少しばかりお教えしましょう。8かもしれません。あるいは-6でもいい。なぜか、と聞かれると困る。- 誰も知らない ))))です。）

なぜそうなるのか、その理由を説明するために、私はあなたに尋ねたい--。

金融時系列という 概念をご存知でしょうか？単純な時系列とどう違うのか？どのような特徴やクセがあるのでしょうか？

金融市場の非定常性という概念をご存知でしょうか？どういう意味ですか？

過去の利益は未来の利益を意味しない」という表現をご存知でしょうか？なぜ、そう言われるのか。

 
LeoV:

...

なぜこのようなことが起こるのか、その理由を説明するために、あなたに尋ねたいことがあります。

金融時系列という概念をご存知でしょうか？通常の時系列とどう違うのか？どのような特徴があるのでしょうか？

金融市場の非定常性という概念をご存知でしょうか？どういう意味ですか？

過去の利益は未来の利益を意味しない」という表現をご存知でしょうか？なぜ、そう言われるのか。

そう、よく言われるように、遠くから入り込もう...。:-)))
 
andreybs:

フォーラムでは、テスト戦略についての書き込みをよく見かけます。インジケータやExpert Advisorの不正確なプログラミングにより、多くのエラーが発生しますhttps://www.mql5.com/ru/articles/1490

最適化エラーについて記述されているトピックを見かけるhttps://www.mql5.com/ru/articles/1434

そしてここには 、上位TFのモデリング精度が非常に高くなる計算式が示されています。

.......

フォーラムに送らず、私の知らないヒストリーテストの問題が議論されているブランチに案内していただけると助かります。


あなたは間違ったキーワードを探している - フィット、非定常性、将来的にTSが機能するかどうかを判断する方法、なぜTSは歴史上で儲け、現実には損をするのか、などなど......を検索してください。
 
LeoV:

金融時系列という概念をご存知でしょうか？通常の時系列とどう違うのか？どのような特徴やクセがあるのでしょうか？

金融市場の非定常性という概念をご存知でしょうか？どういう意味ですか？

過去の利益は未来の利益を意味しない」という表現をご存知でしょうか？なぜ、そう言われるのか。


私は専門用語の通ではないのですが、もし私が正しく理解しているならば、．

1.簡単に言えば、時系列の パターンは常に変化するわけではないが、金融系列の場合は常に変化する。しかし、市場には周期性があり、将来の行動は歴史によって予測できるという説がある。誰もがこの説に共感しているわけではない。

2.確率論の講義を覚えている限りでは、非定常過程は動的分布関数を持つ。しかし、分布関数のパラメータのダイナミクスを分析することは可能である。このことは、私にもわかっていることです。

3.聞いたことはないが、いつも直感的に理解している。そう言われる理由はよくわかります。今の市場の動きになんとかTSを合わせても、動きが変わったときに失敗する可能性があるからです。しかし、ここで次のことを考える必要があります。もしかしたら、同じような規則性を探す必要はないのでは？非定常過程内の変化に柔軟に対応する適応的な時系列解析法がどんどん考案されている。

非定常過程の特異点解析というのをご存知でしょうか？また、マルチフラクタル解析の非定常過程への応用については？このように、予測に誤差はつきものですが、正しいツールを使えば、その誤差の確率を最小にすることができます。現代の手法でいこう。私は、金槌と釘で家を建てろと言っているのではありません。技術ははるかに進んでいます。そして、それらを恐れることなく、上手に利用することを学ぶべきなのです。私の問題を数学的に早く解決してくれる数学者を知らないことを非常に残念に思っています。

今、私は新しい技術を使って、自分のTSの大規模なリファクタリングを行っているところです。これが市場変化時の混乱を防ぐことにつながるかどうかは、これからです。ひとつ言えるのは、今実践している方法は、以前のTSよりもずっと効果的だということです。また、旧TSが間違うことが少なかったとすれば、新TSはさらに信頼性が高いはずです。諺にもあるように、道は歩く人を連れて行く...。

 
andreybs:


道は歩く人のためにある...という言葉があります。

助けるために -ここ、ここ、 ここ- 主にルールを 検索 - 最初の投稿から。
[Deleted]  
断言しますが、市場は多くの人が思っているよりずっとシンプルです。したがって、解析に用いる方法は、この掲示板の他のところで述べたように、単純なものでよいのです。
 
Roman.:
助けるために -ここ、ここ、 ここ-回答

すでに研究済み...

聖杯の記事は面白いです。)

 
bibars:
断言しますが、市場は多くの人が思っているよりずっとシンプルです。そして、解析に使う方法は、この掲示板の他のところで紹介したような簡単なものでいいのです。


そうですね、シンプルであることは強みです。ただ、前進するためには、既成概念を随時見直す必要があることも覚えておいてください。アインシュタインは、「どうやって相対性理論を発見したのか」という質問に対して、「公理を疑ってみることだ」と答えている。（ベンジャミン・アップソープ・グールド）

 
andreybs: そうですね、シンプルであることは強みです。ただ、前進するためには、既成概念を随時見直す必要があることも覚えておいてください。アインシュタインは、「どうやって相対性理論を発見したのか」と問われ、「公理を疑うことによって」と答えている。（ベンジャミン・アップソープ・グールド）
アインシュタインの「知識よりも想像力が大切」という言葉が好きです。だからこそ、イマジネーションという概念を見直す必要があるのです。:)

ところでandreybs さん、プライベートメッセージは読んでいますか？

 
上の11ページに書かれていることを読んでいない。しかし、ピボットポイントは、フィボナッチグリッドをキャストすると非常によく観察されます
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