価格の反転ポイントの見極め方 - ページ 20

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bibars:

そして、TSが失敗したエントリーを時間内に閉じ、成功したエントリーを長引かせると、利益を生むトレードの割合は少なくとも半分に減少します。
数学

平均利益と平均損失の比率はさらに悪く、約1:20である。そして利益率の高い取引-96％。では、ここで何が問題なのか？

プロフィットファクターが1.14より高ければデタラメだ。あまりにも信頼性が低く、簡単に1以下に振れる。

マーケター
シャープレシオとは何か、ご存じですか？あなたの残高曲線はとても説得力がありません。262回の取引から始まる部分を期首に移動させるだけで、預金は排出されます。遠目で見たときに、直線に近いカーブであること。収益性は2以上。IMHO

そのような指標で評価することは可能なのでしょうか？クローズポジションを使用しない場合は、意味がありません。例えば、同じ期間の同じEAで、tp/slの比率を変えて、（下図参照）-指標が空を飛ぶ、といったことをやってみましょう。最後にオープンオーダーがあります。TSがそのように機能しないことは明らかです。まあ、その効果を評価できるのはTSだけなんですけどね。




もうひとつの例をご紹介しましょう。tp/slをもう少し変えてみよう。では、何が見えるのか？最後には崩壊すらありません。ポジションはs-o-r-u-t-yでなければならず、そうして初めて効率が計算できるのです。


では、もう1つ例を挙げましょう。それでは、チャネル・トレンド・トレードとポジション・クローズの最もシンプルなルールをインジケータに適用してみましょう。そして、何が見えるのか？

同じ時期、同じ指標。すでに良くなっている？では、TSに適用される性能パラメータで指標を評価することに意味はあるのでしょうか？



LeoV:

入金負荷とは、開設したポジションの数量と入金額の比率で、パーセント値で表示されます。

最大ポジションサイズ - 預金額の5％、最小 - 0.01ロット。一度に開くポジションは最大1つです（最後の図では最大5つのポジションが開いています）。当該指標と関連性があるか？

 
andreybs: 最大ポジションサイズは入金額の5％、最小ロットは0.01ロットです。一度に最大1つのポジションがオープンされます（最後の図では最大5つのポジションがオープンされています）。当該指標と関連性があるか？

もちろん、そうでしょう。

保証金4,000円でか？負荷は約25％です。多くないけど、少なくもない。tp/sl比=10/100だと失敗する可能性が高くなる。

 
andreybs: では、TSに適用される効率性パラメータで指標を評価することに意味はあるのでしょうか？
まあ、写真が掲載されていたので、その評価ということで...。インジケーターでもシステムでも構わないと思っていました。要はExpert Advisorだったということです。
 
Mathemat:
まあ、絵に描いた餅で、そういう評価だったんですけどね。インジケーターでもシステムでも構わないと思っていました。要はExpert Advisorだったということです。 。

なるほど、でもそういう写真ではなかったんですね。)))価格の反転ポイントは良いエントリーポイントとして考えられるかどうか、この点を評価した方が良いでしょう。ここでは、そうではないと考えている人が多い。すべてはフィルターのかけ方次第で、チャネルフィルターやトレンドフィルターとの組み合わせで状況は大きく変わると思っています。そして、最も原始的なオーダークローズ方式でも、オーダーが97％有効で絵が水平になるという事実が、私の主張を裏付けていると思います。この場合、それ以外のことは重要ではありません。ここで、私の考えを述べます。TSとEAにはまだ来ていません。今も指標を完成させているところです。

LeoV：

もちろん、そうです。

4000円の保証金で？負荷は約25％です。多すぎず、少なすぎず。tp/sl比=10/100では失敗する可能性が高くなります。

しかも保証金1000で？どのような負荷が「良い」と言えるのでしょうか。

tp/sl比との関連は？結局、一定のルールに従ってポジションをクローズ すれば、大雑把に言ってSlは全く露呈しないことになる。

 
andreybs: もうひとつは、価格の反転ポイントがまだエントリーポイントとして有効であるかどうかを評価することです。ここでは、そうではないと考えている人が多い。すべてはフィルターのかけ方次第で、チャネルフィルターやトレンドフィルターとの組み合わせで状況が一変すると考えています。そして、私の指摘は、オーダーの効率が97％であることからも確認できると思います。

97％というあなたの「超高」効率（ところで、97はどこから来たのでしょうか、写真96で）は、絶対に統計的な優位性ではありません：1トレードあたりの平均損失は、平均利益の約20倍です。

極端に不正確なエントリーをこれだけで補う、つまり1トレードあたりの損失と利益の比率を20:1にするのです。ここに奇跡はあるのか？

利益が出ている取引の割合は、注目すべきパラメータではありません。ドローダウン、プロフィットファクター、リカバリーファクターなど、他のパラメータの方が重要です。

追伸：騙されないでください、あなたのエントリーは効率という点ではほとんどランダムと区別がつきません：利益率は非常に低く、1との差が少なすぎます。

 
2001年や2007年に比べて、今年はやや平均を上回っている。
 

Mathemat:

利益が出ている取引の割合は、注目すべきパラメータではありません。ドローダウン、プロフィットファクター、リカバリーファクターなど、他のパラメータの方が重要です。

質問の本質を無視していますね。まあ、それはいいんですけどね。TSとEAを組み立てるときに、あなたの方法を適用します。


ZZZEROXXX。
2001年や2007年を走ると、今年のかたまりは平均より少し上にある

同様にTCとEAを組み出せるようになったら、その時は全編通してレースしますよ。スクリーンショットを掲載します。その間は意味がない、TCはまだできていないのだから。

 
OK、非常に興味深い
 
andreybs:

完了しました。緑がHigh、赤がLowです。発振器にSMAが採用されました。

IMHO High and Low speed dynamics is too broken - divergenceを分析するのは困難です。

逆に、曲線が壊れているほど、また、乖離がローソク足の高値と安値に分かれている場合、潜在的なものも古典的なものも含めて、より良い乖離が固定されます。これで、チャート上にはっきりと表示されるようになりました（ただし、表示された場所すべてに表示されるわけではありません）。Highで緑、Lowで赤」がごっちゃになってませんか？もしかしたら、その逆かもしれませんね。

もし、インジケーターを教えていただけるのであれば、私の個人的なメッセージに、ダイバージェンスでのシグナルを決定する条件を書きます。

 

andreybs: А при депозите 1000? Какую загрузку можно считать "хорошей"?

いかがでしょうか？

andreybs ：tp/sl比とはどのような関係なのでしょうか？なぜなら、一定のルールに従ってポジションをクローズすれば、大雑把に言えばSlは全く露出していない可能性があるからです。


その関係はとてもシンプルです。以下はその一例です。sl=100の意味が分かりませんが、例えば100pipsです。あなたは$1000を入金し、1ロットで開設しました。100pipsであなたの預金はコリアンに来て、SLは助けません。))))計算はすべて概算です。

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