市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 13 1...67891011121314151617181920...551 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2011.10.12 11:12 #121 avtomat: まず、私はどこにも係数が定数であると主張していません。 あなたではなく、あなたが紹介している本の著者の方です。 第二に、もしあなたがこの問題の定式化を調べる手間を惜しまなければ、当初この問題が確率微分方程式のクラスに設定されていたことに気がつくだろう。 確率論」の問題はそれ自体が問題であり、この要素を考慮せずに市場は考えられません。しかし、ディフューザーのランダム変数の特性は非常に重要です。主な問題は定常性である。あなたの書き込みの中に、このテーマに関する推論は見当たりませんでした。 また、ランダムな構造を持つ力学系の利用について書かれた計量経済 学の教科書へのリンクを示していただけませんか。そうでなければ、私はあなたの知識を評価したわけではなく、あなたはなぜか私の知識を "伝聞 "と評価したのですから、謝罪しても問題ないでしょう。 削除済み 2011.10.12 12:02 #122 faa1947:まず、私はどこにも係数が定数であると主張していません。あなたではなく、あなたが紹介している本の著者の方です。第二に、もしあなたがこの問題の定式化を調べる手間を惜しまなければ、当初この問題が確率微分方程式のクラスに設定されていたことに気がつくだろう。確率論」の問題はそれ自体が問題であり、この要素を考慮せずに市場は考えられません。しかし、ディフューザーのランダム変数の特性は非常に重要です。主な問題は定常性である。あなたの書き込みの中に、このテーマに関する推論は見当たりませんでした。また、ランダムな構造を持つ力学系の利用について書かれた計量経済学の教科書へのリンクを示していただけませんか。そうでなければ、私があなたの知識を評価したのではなく、あなたがなぜか私の知識を "伝聞 "と評価したのですから、謝罪するのは悪いことではありません。 うーん...。あなたは、完全に手を抜いているように見えますが...。 確率方程式の係数、G行列、L行列は、決して定数ではなく、現時点での推定値です。そして、それらは現在の観測区間では変化しない--これも定数だからではなく、いわゆる「遅い過程」であり、現在の小さな観測・制御区間では「凍結した係数」として見ることができる--まあ、過程を速いものと遅いものに分けるという手法に慣れている人ならそうでしょうが。 . 次のページあなたの問題の定式化では、主な問題は定常性です。しかし、私の問題の定式化は、最初は過程を非定常、つまり、特別な場合としての定常性を含むより広いクラスに属すると考えるもので、特別な何かによって区別されるものではありません。 . 最後に、計量経済学の 教科書を参考にしたことについてですが...。ここでまたあなたは勘違いしています。私たちは計量経済学の教科書の話をしているのではありません。株価、為替、心電図、脳波、太陽フレアなど、あらゆる種類のデータセットである時系列に適用するシステムエンジニアリングの話です。 そして、もし私があなたの自尊心をそんなに傷つけたのなら、まあ、ごめんなさい、本当に知らなかったんです、今はあなたの計量経済学の知識のレベルがわからないんです。 СанСаныч Фоменко 2011.10.12 13:04 #123 avtomat: 確率方程式やD行列、L行列の係数は決して定数ではなく、現時点での推定値である。これはもう、もっと面白い。この係数の "遅さ "が解決できないんです。この係数の挙動を具体的に扱っていないのではないでしょうか。ある方程式の係数を推定してみましょう。標準誤差の値から、遅いと言えないことがわかります（係数の値の30%に達します）。 係数 標準誤差 t-統計 プロブレム 0,999913 6,32E-05 15825,87 0,0000 0,983993 0,156519 6,286726 0,0000 -0,41568 0,106391 -3,9071 0,0002 -6,59593 1,700831 -3,87806 0,0002 16,45823 3,154313 5,217693 0,0000 -9,20921 1,600696 -5,75325 0,0000 -1,17894 0,094944 -12,4172 0,0000 -2,74739 0,237282 -11,5786 0,0000 -1,7148 0,125384 -13,6764 0,0000 -0,67954 0,120101 -5,65806 0,0000 悩みは尽きない。最後の列は、関連する因子がゼロである確率である。この例では、それはゼロの確率であり、つまり、係数値の推定値が書かれている通りであると信じることができるのである。しかし、1小節進めると、この確率の値が変化し、大きな値になることがあり、モデルの構造が変化していることがわかる。 次のページあなたにとって、というか、あなたの問題の定式化において、主要な問題は定常性です。私の問題提起は、当初、過程は非定常、すなわち、何ら際立っていない特別なケースとしての定常性を含む、より広いクラスとして考えられていることです。私の問題提起では、逆に、初期過程が非定常であり、その非定常性がモデル構築の際に多くの問題を生じさせます。第一の問題は、プロセスの確率性を「クラウドアウト」させるトレンドの存在である。ですから、私は経済データと太陽フレアを分けて考えています。ふむふむ全く輪に入っていないのがわかる...。 最後に、計量経済学の 教科書へのリンクについてですが...。ここでまたあなたは勘違いしています。私たちは計量経済学の教科書の話をしているのではありません。時系列に適用されるシステムエンジニアリングについてです。すぐそこにあるんです。経済データの測定には科学があり、あなたはシステム工学のチャーターで計量経済学の修道院に来たのです。やはり、それが可能であること、生産性が高いことを証明しなければならないのです。確立された科学との比較なしに、新しいアプリケーションを正当化することはできません。 The market is a インディケータの統計パラメータ分析 削除済み 2011.10.12 13:35 #124 あなたと私は違う言語を話す...しかし、私たちは「i's dot」と「t's cross」を徹底する必要があります。この支部（いわば私の修道院）は、まさにシステム技術的な支部として私が考え、作り上げたものです。ここでの研究対象は時系列である。研究の目的は、調査対象の時系列に対する制御（あるいは設定関数）の定義である。生産力などの経済 理論は考慮されておらず、ここで言及されることはない。 しかし、あなたは計量経済学的な憲章を持ってここに割り込んできて、私の不正を非難する神経を持っている。しかし、あなたの経済学的修道院は、修道院として、私には全く興味がありません。 アプローチ、タスク、メソッド、結果が全く異なる。 。 СанСаныч Фоменко 2011.10.12 13:41 #125 avtomat: あなたと私は違う言語を話す...しかし、私たちは「i's dot」と「t's cross」を徹底する必要があります。この支部（いわば私の修道院）は、まさにシステム技術的な支部として私が考え、作り上げたものです。ここでの研究対象は時系列である。研究の目的は、調査対象の時系列に対する制御（あるいは設定関数）の定義である。生産力などの経済理論は考慮されておらず、ここで言及されることはない。 しかし、あなたは計量経済学的な憲章を持ってここに割り込んできて、私の不正を非難する神経を持っている。しかし、あなたの経済学的修道院は、修道院として、私には全く興味がありません。 これらは、アプローチも目的も手法も結果も全く異なるものです。 スレッドを開く前に、投稿の是非に応じたレスをする方法を学びましょう。 さらばだ。マナーはお任せします。 削除済み 2011.10.12 13:59 #126 faa1947: スレッドを開く前に、中身のある書き込みに反応する方法を学んでください。 さようなら。マナーはお任せします。 うーん...まあ、質問はともかくとして、これが答えです。そして、あなたの肥大化した偉そうな態度は、建設的なコミュニケーションにつながらないということもわかります。 削除済み 2011.10.12 23:32 #127 avtomat: ...しかし、知覚的な矛盾がある場合もある;) そして、これはそのような知覚の矛盾の典型的な例である...。 削除済み 2011.10.12 23:53 #128 faa1947: これらの係数の「遅さ」を解消できないでいる。 まずは、その「遅さ」の全体像を把握するために、こちらを ご覧ください。 この記事は決して十分ではありませんが、イメージをつかむのに役立つと思います。 理論そのものは非常に幅広く、美しいものです。多くのアプリケーションを持つだけでなく、多くの分岐があります。 削除済み 2011.10.13 02:59 #129 faa1947:確率論」の問題はそれ自体が問題であり、この要素を考慮せずに市場は考えられません。しかし、ディフューザーのランダム変数の特性は非常に重要です。主な問題は定常性である ...また、ランダムな構造を持つ力学系の利用について書かれた計量経済学の教科書へのリンクを示していただけませんか。そうでなければ、私があなたの知識を評価したのではなく、あなたがなぜか私の知識を「伝聞」と評価したのですから、謝るのは悪いことではありません。計量 経済学の教科書でランダム構造の力学系を使うというのは、私は出会ったことがありませんが、どこかに記述されているかもしれません。通常、あなたが興味を持つ記述装置は、統計力学の文献か統計力学、別の呼び名ですが、です。すなわち力学系であるが、過程の確率的特性を正確に力学で記述する。 p.s. このトピックの著者が短いコメントを気にしないことを望みます。faa1947は、彼のお気に入りのパッケージが、不安定な確率特性を持つ市場系列の分析用ではないことを理解していません。 Nafany 2011.10.13 03:50 #130 これは普通の見積書のようですが、実はサイン波の和です。定常的なシリーズとして識別できるのだろうか。 1...67891011121314151617181920...551 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まず、私はどこにも係数が定数であると主張していません。
あなたではなく、あなたが紹介している本の著者の方です。
第二に、もしあなたがこの問題の定式化を調べる手間を惜しまなければ、当初この問題が確率微分方程式のクラスに設定されていたことに気がつくだろう。
確率論」の問題はそれ自体が問題であり、この要素を考慮せずに市場は考えられません。しかし、ディフューザーのランダム変数の特性は非常に重要です。主な問題は定常性である。あなたの書き込みの中に、このテーマに関する推論は見当たりませんでした。
また、ランダムな構造を持つ力学系の利用について書かれた計量経済 学の教科書へのリンクを示していただけませんか。そうでなければ、私はあなたの知識を評価したわけではなく、あなたはなぜか私の知識を "伝聞 "と評価したのですから、謝罪しても問題ないでしょう。
まず、私はどこにも係数が定数であると主張していません。
あなたではなく、あなたが紹介している本の著者の方です。
第二に、もしあなたがこの問題の定式化を調べる手間を惜しまなければ、当初この問題が確率微分方程式のクラスに設定されていたことに気がつくだろう。
確率論」の問題はそれ自体が問題であり、この要素を考慮せずに市場は考えられません。しかし、ディフューザーのランダム変数の特性は非常に重要です。主な問題は定常性である。あなたの書き込みの中に、このテーマに関する推論は見当たりませんでした。
また、ランダムな構造を持つ力学系の利用について書かれた計量経済学の教科書へのリンクを示していただけませんか。そうでなければ、私があなたの知識を評価したのではなく、あなたがなぜか私の知識を "伝聞 "と評価したのですから、謝罪するのは悪いことではありません。
うーん...。あなたは、完全に手を抜いているように見えますが...。
確率方程式の係数、G行列、L行列は、決して定数ではなく、現時点での推定値です。そして、それらは現在の観測区間では変化しない--これも定数だからではなく、いわゆる「遅い過程」であり、現在の小さな観測・制御区間では「凍結した係数」として見ることができる--まあ、過程を速いものと遅いものに分けるという手法に慣れている人ならそうでしょうが。
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次のページあなたの問題の定式化では、主な問題は定常性です。しかし、私の問題の定式化は、最初は過程を非定常、つまり、特別な場合としての定常性を含むより広いクラスに属すると考えるもので、特別な何かによって区別されるものではありません。
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最後に、計量経済学の 教科書を参考にしたことについてですが...。ここでまたあなたは勘違いしています。私たちは計量経済学の教科書の話をしているのではありません。株価、為替、心電図、脳波、太陽フレアなど、あらゆる種類のデータセットである時系列に適用するシステムエンジニアリングの話です。
そして、もし私があなたの自尊心をそんなに傷つけたのなら、まあ、ごめんなさい、本当に知らなかったんです、今はあなたの計量経済学の知識のレベルがわからないんです。
確率方程式やD行列、L行列の係数は決して定数ではなく、現時点での推定値である。
これはもう、もっと面白い。この係数の "遅さ "が解決できないんです。この係数の挙動を具体的に扱っていないのではないでしょうか。ある方程式の係数を推定してみましょう。標準誤差の値から、遅いと言えないことがわかります（係数の値の30%に達します）。
次のページあなたにとって、というか、あなたの問題の定式化において、主要な問題は定常性です。私の問題提起は、当初、過程は非定常、すなわち、何ら際立っていない特別なケースとしての定常性を含む、より広いクラスとして考えられていることです。
私の問題提起では、逆に、初期過程が非定常であり、その非定常性がモデル構築の際に多くの問題を生じさせます。第一の問題は、プロセスの確率性を「クラウドアウト」させるトレンドの存在である。ですから、私は経済データと太陽フレアを分けて考えています。
ふむふむ全く輪に入っていないのがわかる...。
最後に、計量経済学の 教科書へのリンクについてですが...。ここでまたあなたは勘違いしています。私たちは計量経済学の教科書の話をしているのではありません。時系列に適用されるシステムエンジニアリングについてです。
すぐそこにあるんです。経済データの測定には科学があり、あなたはシステム工学のチャーターで計量経済学の修道院に来たのです。やはり、それが可能であること、生産性が高いことを証明しなければならないのです。確立された科学との比較なしに、新しいアプリケーションを正当化することはできません。
あなたと私は違う言語を話す...しかし、私たちは「i's dot」と「t's cross」を徹底する必要があります。この支部（いわば私の修道院）は、まさにシステム技術的な支部として私が考え、作り上げたものです。ここでの研究対象は時系列である。研究の目的は、調査対象の時系列に対する制御（あるいは設定関数）の定義である。生産力などの経済 理論は考慮されておらず、ここで言及されることはない。
しかし、あなたは計量経済学的な憲章を持ってここに割り込んできて、私の不正を非難する神経を持っている。しかし、あなたの経済学的修道院は、修道院として、私には全く興味がありません。
アプローチ、タスク、メソッド、結果が全く異なる。
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あなたと私は違う言語を話す...しかし、私たちは「i's dot」と「t's cross」を徹底する必要があります。この支部（いわば私の修道院）は、まさにシステム技術的な支部として私が考え、作り上げたものです。ここでの研究対象は時系列である。研究の目的は、調査対象の時系列に対する制御（あるいは設定関数）の定義である。生産力などの経済理論は考慮されておらず、ここで言及されることはない。
しかし、あなたは計量経済学的な憲章を持ってここに割り込んできて、私の不正を非難する神経を持っている。しかし、あなたの経済学的修道院は、修道院として、私には全く興味がありません。
これらは、アプローチも目的も手法も結果も全く異なるものです。
スレッドを開く前に、投稿の是非に応じたレスをする方法を学びましょう。
さらばだ。マナーはお任せします。
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avtomat:
...しかし、知覚的な矛盾がある場合もある;)
そして、これはそのような知覚の矛盾の典型的な例である...。
これらの係数の「遅さ」を解消できないでいる。
まずは、その「遅さ」の全体像を把握するために、こちらを ご覧ください。
この記事は決して十分ではありませんが、イメージをつかむのに役立つと思います。
理論そのものは非常に幅広く、美しいものです。多くのアプリケーションを持つだけでなく、多くの分岐があります。
確率論」の問題はそれ自体が問題であり、この要素を考慮せずに市場は考えられません。しかし、ディフューザーのランダム変数の特性は非常に重要です。主な問題は定常性である ...
また、ランダムな構造を持つ力学系の利用について書かれた計量経済学の教科書へのリンクを示していただけませんか。そうでなければ、私があなたの知識を評価したのではなく、あなたがなぜか私の知識を「伝聞」と評価したのですから、謝るのは悪いことではありません。
計量 経済学の教科書でランダム構造の力学系を使うというのは、私は出会ったことがありませんが、どこかに記述されているかもしれません。通常、あなたが興味を持つ記述装置は、統計力学の文献か統計力学、別の呼び名ですが、です。すなわち力学系であるが、過程の確率的特性を正確に力学で記述する。
p.s. このトピックの著者が短いコメントを気にしないことを望みます。faa1947は、彼のお気に入りのパッケージが、不安定な確率特性を持つ市場系列の分析用ではないことを理解していません。
これは普通の見積書のようですが、実はサイン波の和です。定常的なシリーズとして識別できるのだろうか。