おとぎ話への回帰 - ページ 10

[atik]

ここでは、3つのポイント - 前回の終値 - 始値 - 2番目のティック価格...それらの間の設定距離3ピップス一定ロット0.5で100レバレッジトローリング20ストップ50でエキスパートのテスト...アルパリNDDを示します。

Bar in history 66209

Chart mismatch errors 0
Initial deposit 1000.00
Net profit 3631.44
Total profit 5990.88
Total loss -2359.44
Profitability 2.54
Expect of winning 9.10
Absolute drawdown 40.80
Maximum drawdown 165.00 (4.53%)
Relative drawdown 9.48% (118.20)
Total trades 399
Short positions (% winning) 87 (64.00%)37%）
ロングポジション（勝率） 312（83.97%）
利益を得た取引（全体の割合） 318（79.70%）
負けた取引（全体の割合） 81（20.30%）
最大
利益を得た取引 115.80
負けた取引 -40.20
平均
利益を得た取引 18.84
負けた取引 -29.13
最大
連続勝ち（利益） 34（496.80）
連続負け（損失） 3（-90.48）

if(b==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0)))

{
if( C1<O-D*Point&&Bid>O+D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,0,",MAGIC,0,Green);
}
if(s==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0)))
{
if(C1>O+D*Point&&Ask<O-D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0,0,0,",MAGIC,0,Red);
} } } } } } } } } } } { OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0,0,0,",MAGIC,0,Red)
return(0);
}.

[atik]

現在のバーを分析する素晴らしいアイデアはまだ開かれています。

ティックインジケーターのような形のフィルターがあると便利かもしれませんね...例えばストキャスティックとか...

残念ながら、MT4のティックインジケーターは純粋な詐欺です！（120以上のティックがあるmin.バーを見たことがありますか？ 珍しいことではありません。)

EAのストキャスティクスレベルは、買いレベル＝150nap、売りレベル＝-10をマークすることで無効にできます ....この場合、現在の行の位置がフィルタリングされます。

[George]

atik:

現在のバーを分析する素晴らしいアイデアはまだ開かれています。

ティックインジケーターのような形のフィルターがあると便利かもしれませんね...例えばストキャスティックとか...

残念ながら、MT4のティックインジケーターは純粋な詐欺です！（120以上のティックがあるmin.バーを見たことがありますか？ 珍しいことではありません。)

ストキャスティクスレベルは、Expert Advisorで買いレベル=150napr.と売りレベル=0 ...をマークすることで無効化することができます。この場合、行の位置によるフィルタリングだけが残ります。

Slava、イミホ - 紛れもなく、ティックは一定の大きさで配列されるべきであり、データは何とかフィルタリングされるべきである - 面白いことはティックチャートがM1（しかし、キャンドルではなく、同じオープンまたはクローズを取る）にほとんど似ていますが - だから次の質問が発生します - なぜティックデータが標準のTAツールでより効果的に分析されます？ 再びイミホ - 何も！同じ結果を持っていないでしょう。

しかし、ティックに対して本当に効果的なフィルターを独自に作成すれば、同じM1タイムフレームで同じように効果的ですが、トレードの振幅は少し大きくなります。

[削除済み]

また、ティックではなく、価格スピードを 分析する場合、OpenからCloseまで1、2、...で何ピップス経過しているか。分バー？

[George]

dmitriy086:
また、ティックではなく、価格スピードを分析する場合、OpenからCloseまで1、2、...で何pips経過したかを分析します。分バー？

バーで考えると、価格変化のスピードは = (Close-Open)/timeframe のように見えますが、実際はそうではなく、1バーの中で価格は実質的に高値から安値まで数回往復することができます。そして、TimeCurrent()で 記録された時間と共にティックを2次元配列に書き込むことで、価格の変化速度を絶対的に客観的に推定することができるのです。

[削除済み]

そして、ティックを配列に書き込む代わりに、ボックスサイズ=1句のRenkoを使用する場合

[atik]

Expert Advisor ( Force Index 3 ) の一つを修正しました - すべてのインデックスと条件から現在のバーを削除し、条件を入れました...前だけ（1番目）、前だけ（2番目）

今年のテストは、アルパリNDのレバレッジ100...そのテストが信用できるのか、興味深いですね。

Bars in history 70133
Simulated tick 3005727
Chart mismatch errors 0
Initial deposit 500.00
Net profit 17493.16
Total profit 31176.88
Total loss -13683.72
Profitability 2.28
Win expect 16.76
Absolute drawdown 8.58
Max drawdown 585.43 (5.03%)
相対ドローダウン 8.00% (102.74)
取引合計 1044
ショートポジション (% 勝) 539 (61.22%)
ロングポジション (% 勝) 505 (64.16%)
利益の出た取引 (% 全員の) 654 (62.64%)
負けた (% 全員の) 390 (37.36%)
平均
連続勝 3

連続損失2

前のものに、0本目（現在）のバーとaskとbidを比較する条件を加えると、次のようになります。

Bars in history 70152
Simulated ticks 3006527
Chart mismatch errors 0
Initial deposit 500.00
Net profit 53985.03
Total profit 66960.78
Total loss -12975.75
Profitability 5.16
Expect of winning 69.93
Absolute drawdown 3.74
Maximum drawdown 916.20 (2.55%)
Relative drawdown 3.0%。30% (482.60)
全トレード数 772
ショートポジション（勝率） 392 (74.49%)
ロングポジション（勝率） 380 (73.68%)
利益を得たトレード（全体の割合） 572 (74.09%)
損失したトレード（全体の割合） 200 (25.91%)
最大
連続勝ち（利益） 22 (10851.74)
連続損失（損失） 4 (-32.48%)

[atik]

if(R==1)
{
bool Sto_Operando;
double Media_Prezzo =NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_MEDIAN, 1),Digits);
double Media_Prezzo_2 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_CLOSE, 1),Digits).
double Media_Prezzo_3 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1,1,0,1, PRICE_OPEN,1 ),Digits);
double F=iForce(NULL,1,0,0,1);
double F1=iForce(NULL,1,1,0,0,2);
double WP=iWPR(NULL,1,1,1);
double WP1=iWPR(NULL,1,1,2);

double df2 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1) です。
double df3 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df4 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,2);
double df5 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,3);
double df6 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,4);
double df7 = iForce(NULL,1,Pforse,0,5) です。
double D = iATR(NULL,1440,1,0);
double D1 = iATR(NULL,1440,1,1);

if ((D<UATR||D<D1)&&#823)(df2<-UForce|||df3<-UForce|||df4<-UForce||||df5<-UForce|||6<-UForce|||df7<-UForce))B=1;
。

if ((D<UATR||D<D1)&&(df2>UForce||df3>UForce|||df4>UForce|||df5>UForce|||df6>UForce|||df7>UForce))S=1．

if (Bid>iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&BUY==1&&ZB==0&&R==1&Media_Prezzo_3 < Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 > Media_Prezzo &&B==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lotti_da_Usare,Ask, slip,0,0, "", MagicNumber, 0, Green)となります。
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP,Klot * Lotti_da_Usare,Bid -Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2,TimeCurrent()+TIME*60, Red);
PlaySound("alert2.wav");
return(0);
}.
if (Ask<iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&SELL==1&&ZS==0&R==1&Media_Prezzo_3 > Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 < Media_Prezzo &&S==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lotti_da_Usare,Bid, slip,Ask + Stop_Loss * Point,Bid-TakeProfit * Point, "", MagicNumber, 0, Red).のようなオーダーを送信します。
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, Klot * Lotti_da_Usare, Ask+ Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2, TimeCurrent()+TIME*60, Green);
PlaySound("alert.BUYSTOP"); PlaySound(OP_STOP(true)と同じ), OP_STOP(true)と同じ"), OP_STOP(true)"。wav");
return(0);
}.

[Sergey Fionin]

これらのテストは、実際のティックまたはmt4からのティックを使用していますか？

[DenisR]

atik:

...そんなテストが信用できるなんて、面白いですね。

MT4と中華鍋のテスターでは、驚くべき結果を示しています。自分でテスターを書いて、そこにデュコスのティックを読み込ませて、中華鍋で13824回走らせました。完全な失敗作で、すがるものがないが、MT4テスターでは実質的に聖杯の ようなものだ...。