金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2） - ページ 36 1...29303132333435363738 新しいコメント Alexey Navoykov 2013.01.31 14:02 #351 MrTick: このように、1000回以上のレポートでもスプレッドはそれほど大きく変化していないことがわかります。ウェイトの再計算が、例えば10レポートごとに行われるとすると、スプレッド. コンバージェンスの-10％の手数料を使用することができます。 1000レポートとはどういう意味ですか？ 比率を計算したサンプルの期間と、その後に得られた比率を調査したプロットの期間を教えてください。 あなたの写真からはわかりませんし、私たちはテレパシーで情報を得ることはできません。 削除済み 2013.01.31 17:30 #352 1,000時間ごとの終値の 2つのサンプル。そうですね、結論を急ぎすぎて申し訳ないです。インデックスよりもこちらの方がずっと状況が悪いです。私は長い歴史の中で、通貨からのスプレッドはしばしばその振る舞いを変え、「慣性」はほとんどない、つまり構造は非常に速く変化する、と見てきました。スライドウィンドウによる最適化はここでは効果がないと思いますが、もしかしたらどなたかが試されたことがあるのでしょうか？しかし、「調整済み」の状態での見開きは非常に面白そうなので、試してみる価値はありそうです。著者の言う通り、普及には現実的な経済関係が必要で、そうでなければただのお似合いだ。 削除済み 2013.01.31 17:31 #353 Dima.A.:取引商品のウェイトはどのように計算されるのですか？何を買うか、何を売るか。 回帰が主体。 СанСаныч Фоменко 2013.01.31 18:53 #354 MrTick: 回帰が主体。あとどれくらい？通貨ペア自体にトレンドがあり、スプレッド取引によってトレンドに逆らった相場への参入が可能であり、トレンドに沿った動きはトレンドからの乖離と重なりやすいと言えます。だからこそ、係数を使った具体的な回帰を見たい。 そして、この詳細で、何を取引しているのか？ Heroix 2013.01.31 22:21 #355 MrTick:1,000時間ごとの終値の2つのサンプル。そうですね、結論を急いだことをお詫びします。インデックスよりもこちらの方がずっと状況は悪いです。私は長い歴史の中で、通貨からのスプレッドはしばしばその振る舞いを変え、「慣性」はほとんどない、つまり構造は非常に速く変化する、と見てきました。スライドウィンドウによる最適化はここでは効果がないと思いますが、どなたか試されたのでしょうか？しかし、「調整済み」の状態での見開きは非常に面白そうなので、試してみる価値はありそうです。著者の言う通り、普及には現実的な経済関係が必要で、そうでなければただのお似合いだ。 Recycle（https://www.mql5.com/ru/code/100 96）を試してみてください。スライド式の窓があります。 alexei 2013.01.31 23:27 #356 MrTick:というのも、「フィット」した状態のスプレッドはとても面白そうだからです。著者の言う通り、普及には現実的な経済関係が必要であり、そうでなければ単なるお似合いである。 フィットした状態では、どんなロボットも非常に面白く見えます。 フィットはフィットです。 OOSでは奇跡は起こりません。あるいは、ごく短期間ではありますが、そうなるでしょう。 削除済み 2013.02.01 08:34 #357 inoy: どんなロボットもトリミングされた状態だととても面白く見えます。 トリミングはトリミングです。 OOSに奇跡は起きません。あるいは、ごく短期間ではありますが、そうなるでしょう。 それはちょっと違うと思いますし、1つの楽器にTCを装着することと、経済的なつながりのある複数の楽器から合成を作ることを比較するのは、ちょっと間違っていると思いますね。 削除済み 2013.02.01 09:40 #358 このスレッドの作者がまだ見ていたら質問です。重回帰が「横並び」だと思う理由と、Recycleに実装されている手法の利点はどこにあるのでしょうか？リサイクルは市場の関係性を見出すためのツールであるというのが、あなたの主な主張です。つまり、回帰では、どんな最適化モデルでも（それぞれを）使って、たくさんの計測器を調べて、例えば同じ決定係数など、比較パラメータとしていくつかの指標を導き出すことができるのです。 Heroix 2013.02.01 10:33 #359 彼はここで禁止されています。また、最近は掲示板でのコミュニケーションも少なくなっています。 自分で言うのもなんですが、今のところ、ポートフォリオのリバランスにかかるコストは正当化されていません。 Alexey Navoykov 2013.02.01 14:20 #360 MrTick: これはちょっと違うと思いますし、1つの楽器にTSを装着することと、現実の経済関係にある複数の楽器を合成して作ることを比較するのは、ちょっと間違っていますね。 そして、なぜ1つの楽器に？多くの楽器でTCを実行し、それぞれ個別に調整することができます。 トータルの結果は素晴らしいものになります :) そして、すべては経済の相互関係のせいだと、同様の説明を考え出すことができます :) だから、フィッティングはやっぱりフィッティングなんです。システムあるいは合成物の実際の性能を評価するためには、すべてを力学的に調べる必要がある。 つまり、この場合、スライディングウィンドウを使って、各係数の適合値をいくつも得る必要があるのだ。そして、これらの係数の安定性を評価する。正確には、「不活性」です。 1...29303132333435363738 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このように、1000回以上のレポートでもスプレッドはそれほど大きく変化していないことがわかります。ウェイトの再計算が、例えば10レポートごとに行われるとすると、スプレッド. コンバージェンスの-10％の手数料を使用することができます。
1000レポートとはどういう意味ですか？ 比率を計算したサンプルの期間と、その後に得られた比率を調査したプロットの期間を教えてください。 あなたの写真からはわかりませんし、私たちはテレパシーで情報を得ることはできません。
1,000時間ごとの終値の 2つのサンプル。
そうですね、結論を急ぎすぎて申し訳ないです。インデックスよりもこちらの方がずっと状況が悪いです。
私は長い歴史の中で、通貨からのスプレッドはしばしばその振る舞いを変え、「慣性」はほとんどない、つまり構造は非常に速く変化する、と見てきました。
スライドウィンドウによる最適化はここでは効果がないと思いますが、もしかしたらどなたかが試されたことがあるのでしょうか？しかし、「調整済み」の状態での見開きは非常に面白そうなので、試してみる価値はありそうです。
著者の言う通り、普及には現実的な経済関係が必要で、そうでなければただのお似合いだ。
取引商品のウェイトはどのように計算されるのですか？何を買うか、何を売るか。
回帰が主体。
回帰が主体。
あとどれくらい？
通貨ペア自体にトレンドがあり、スプレッド取引によってトレンドに逆らった相場への参入が可能であり、トレンドに沿った動きはトレンドからの乖離と重なりやすいと言えます。
だからこそ、係数を使った具体的な回帰を見たい。 そして、この詳細で、何を取引しているのか？
1,000時間ごとの終値の2つのサンプル。
そうですね、結論を急いだことをお詫びします。インデックスよりもこちらの方がずっと状況は悪いです。
私は長い歴史の中で、通貨からのスプレッドはしばしばその振る舞いを変え、「慣性」はほとんどない、つまり構造は非常に速く変化する、と見てきました。
スライドウィンドウによる最適化はここでは効果がないと思いますが、どなたか試されたのでしょうか？しかし、「調整済み」の状態での見開きは非常に面白そうなので、試してみる価値はありそうです。
著者の言う通り、普及には現実的な経済関係が必要で、そうでなければただのお似合いだ。
Recycle（https://www.mql5.com/ru/code/100 96）を試してみてください。スライド式の窓があります。
というのも、「フィット」した状態のスプレッドはとても面白そうだからです。
著者の言う通り、普及には現実的な経済関係が必要であり、そうでなければ単なるお似合いである。
フィットした状態では、どんなロボットも非常に面白く見えます。 フィットはフィットです。 OOSでは奇跡は起こりません。あるいは、ごく短期間ではありますが、そうなるでしょう。
どんなロボットもトリミングされた状態だととても面白く見えます。 トリミングはトリミングです。 OOSに奇跡は起きません。あるいは、ごく短期間ではありますが、そうなるでしょう。
それはちょっと違うと思いますし、1つの楽器にTCを装着することと、経済的なつながりのある複数の楽器から合成を作ることを比較するのは、ちょっと間違っていると思いますね。
このスレッドの作者がまだ見ていたら質問です。
重回帰が「横並び」だと思う理由と、Recycleに実装されている手法の利点はどこにあるのでしょうか？
リサイクルは市場の関係性を見出すためのツールであるというのが、あなたの主な主張です。つまり、回帰では、どんな最適化モデルでも（それぞれを）使って、たくさんの計測器を調べて、例えば同じ決定係数など、比較パラメータとしていくつかの指標を導き出すことができるのです。
これはちょっと違うと思いますし、1つの楽器にTSを装着することと、現実の経済関係にある複数の楽器を合成して作ることを比較するのは、ちょっと間違っていますね。
そして、なぜ1つの楽器に？多くの楽器でTCを実行し、それぞれ個別に調整することができます。 トータルの結果は素晴らしいものになります :) そして、すべては経済の相互関係のせいだと、同様の説明を考え出すことができます :)
だから、フィッティングはやっぱりフィッティングなんです。システムあるいは合成物の実際の性能を評価するためには、すべてを力学的に調べる必要がある。 つまり、この場合、スライディングウィンドウを使って、各係数の適合値をいくつも得る必要があるのだ。そして、これらの係数の安定性を評価する。正確には、「不活性」です。