市場モデル：スループット一定 - ページ 9 12345678910111213141516...28 新しいコメント Andrey Dik 2010.10.09 19:50 #81 gip: ... 圧縮は従来、分布の関数でしたが、この中から価格を予測するのはどうでしょうか？ この方法は予測には役立たないかもしれませんが、取引可能なパターンが最も多い楽器を選択するのに役立つでしょう。ですから、この支店は今回の 支店の一部だと思います。少なくとも、この2つの枝は相互に関連しているように見えます。そうだろ、作者？ 数学 今のところ、Candidは hrenfxとともに 、市場性のあるBPはSBではないことを証明する方向に動いている気配がありますね。少なくともフィールズ賞の価値はありますね（数学者にノーベル賞は与えられません）。 マーケットBPがSBでないことは、すでにこの掲示板の多くの人が直接、間接に証明しています。著者の方法は、少なくとも、特定のSWRの非ランダム性の程度を推定するものとして使用することができる。 Avals 2010.10.09 19:59 #82 joo: どのように予測するかはこの方法の役には立たないかもしれませんが、取引に必要なパターンをできるだけ多く持つ楽器を選択することはできます。ですから、この支店は今回の 支店の一部だと思います。少なくとも、この2つの枝は相互に関連しているように見えます。そうだろ、作者？ 一方のシリーズが他方よりも圧縮率が高いという事実は、ハロムではないと考える必要があります。過剰なコーディング情報は、特定が容易な場合と困難な場合があります。しかし、それは市場のパターンとは関係がない Evgeniy Logunov 2010.10.09 20:03 #83 gip: もし、あなた（「あなた」は失礼にあたらないようにお願いします）がそんなに話題豊富なら、なぜDickfix氏に何も提案しなかったのでしょうか？ 私が重要だと思うコメントはすべてこのスレッドで既に述べられており、同じことを繰り返す意味はないと思います。 hrenfx もしよろしければ、記事の閲覧場所をご指摘ください。 覚えていないんです。調べてみないとわからない。 hrenfx 2010.10.09 20:17 #84 joo: どのように予測するかはこの方法の役には立たないかもしれませんが、取引に必要なパターンをできるだけ多く持つ楽器を選択することは可能です。ですから、この支店は今回の 支店の一部だと思います。少なくとも、この2つの枝は相互に関連しているように見えます。そうだろ、作者？ そう、相互接続されているのです。私のボタニカルブランチは、同じ方向に曲がっています。そして、気づいたときには、恥ずかしがらずに自分の間違いや不義理を認めます。 CodeBaseで一作だけ、正当化した。しかし、誰も興味を示さなかった。植物学的な話題は（最低限の研究結果を掲載しなければ、まったく言葉だけになってしまう）、なぜか教養のある人たちが多く集まるのです。 Candid 2010.10.09 21:16 #85 hrenfx: ランダムBPは圧縮した方が良い。圧縮率は、下から漸近的に境界があるようです。価格BPの漸近値は、ランダムBPの漸近値より高い。 ただ、圧縮率-圧縮前と圧縮後のサイズの比率によると、よくわからないのです。チャートの左端では、価格系列ではこの比率は約330、ランダム系列ではわずか250である。 つまり、従来の圧縮率という言葉の解釈は全く逆で、ランダムな系列の方が圧縮 率が悪いということです。 hrenfx 2010.10.09 21:24 #86 Candid: 圧縮率とは、圧縮前と圧縮後のサイズの比率のことです。チャートの左端では、この比率は価格系列では約330、ランダム系列では約250である。 つまり、従来の圧縮率という言葉の解釈では、全く逆で、ランダムな系列は圧縮率が悪く なる。 グラフの説明はすぐにはしませんでした。そのグラフでは、横軸にサンプルの金融商品の数が示されている。つまり、スライディングサンプルウィンドウの大きさは、金融商品の数によって線形に変化する。 そして、縦軸はウィンドウ圧縮サイズを金融商品数で割った行列肥満である。 金融商品の数が増えるにつれて圧縮率が向上していく様子を確認できるように作りました。まあ、期待値が高いところは、圧縮率が悪いですからね。SWRが高い。 SWRは圧縮した方が良い。 Candid 2010.10.09 21:41 #87 hrenfx: また、縦軸はウィンドウ圧縮 サイズをFin.ツール数で割った 行列の肥満度。 まだはっきりしませんが :)。 下線が圧縮されたウィンドウのサイズ と読み取れる場合は、SBがより圧縮されていることになります。また、ウィンドウ圧縮率として 読めば、その逆も然り。だから、圧縮サイズという 言葉は、個人的には一義的に解釈できないんです。 口うるさいことではないんです。使用する数値の定義を曖昧にしたままでは、結論を論じることはできない。特に、かなり逆説的な結果を提唱している場合は。 hrenfx 2010.10.09 21:51 #88 Candid: まだはっきりしませんが :)。 下線が圧縮されたウィンドウのサイズ と読み取れるなら、SBの方が圧縮率が高い。また、圧縮されたウィンドウサイズとして 読まれる場合は、その逆となります。ですから、圧縮サイズという 言葉は、個人的には一義的に解釈することができないのです。 そう、語尾を間違えてしまったのです。正しくは圧縮ウィンドウサイズです。 Candid 2010.10.09 21:56 #89 なるほど、ありがとうございます。 Oleg 2010.10.10 08:55 #90 1.最初の考えを公理とするならば、まず理想的なアーカイバーが必要であり、我々は月http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html と同じくらいそこから遠いところにいる。 2.このアイデアを確認するために、テスターでティックフローモデリングで相場をモデル化し、しかしきちんとした時間間隔で、このフローをベースに分足を作り、圧縮して、実際のものと比較する必要があると思います。ある時点で、実験の純度にズレが生じることがあります。 ここで気になるのは、相場分析に必要な最小限のペア数でしょうか。もしhrenfxが これらのペアを見つけたら、私はとても感謝するでしょう。このトピックに言及するとhttps://www.mql5.com/ru/forum/114579 メジャーを使えば十分なのか、それともクラスタの最大数の機器が必要なのか、この問題は何度も提起されていることを申し上げたいと思います。 12345678910111213141516...28 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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圧縮は従来、分布の関数でしたが、この中から価格を予測するのはどうでしょうか？
この方法は予測には役立たないかもしれませんが、取引可能なパターンが最も多い楽器を選択するのに役立つでしょう。ですから、この支店は今回の 支店の一部だと思います。少なくとも、この2つの枝は相互に関連しているように見えます。そうだろ、作者？
今のところ、Candidは hrenfxとともに 、市場性のあるBPはSBではないことを証明する方向に動いている気配がありますね。少なくともフィールズ賞の価値はありますね（数学者にノーベル賞は与えられません）。
マーケットBPがSBでないことは、すでにこの掲示板の多くの人が直接、間接に証明しています。著者の方法は、少なくとも、特定のSWRの非ランダム性の程度を推定するものとして使用することができる。
どのように予測するかはこの方法の役には立たないかもしれませんが、取引に必要なパターンをできるだけ多く持つ楽器を選択することはできます。ですから、この支店は今回の 支店の一部だと思います。少なくとも、この2つの枝は相互に関連しているように見えます。そうだろ、作者？
もし、あなた（「あなた」は失礼にあたらないようにお願いします）がそんなに話題豊富なら、なぜDickfix氏に何も提案しなかったのでしょうか？
私が重要だと思うコメントはすべてこのスレッドで既に述べられており、同じことを繰り返す意味はないと思います。
もしよろしければ、記事の閲覧場所をご指摘ください。
覚えていないんです。調べてみないとわからない。
どのように予測するかはこの方法の役には立たないかもしれませんが、取引に必要なパターンをできるだけ多く持つ楽器を選択することは可能です。ですから、この支店は今回の 支店の一部だと思います。少なくとも、この2つの枝は相互に関連しているように見えます。そうだろ、作者？
そう、相互接続されているのです。私のボタニカルブランチは、同じ方向に曲がっています。そして、気づいたときには、恥ずかしがらずに自分の間違いや不義理を認めます。
CodeBaseで一作だけ、正当化した。しかし、誰も興味を示さなかった。植物学的な話題は（最低限の研究結果を掲載しなければ、まったく言葉だけになってしまう）、なぜか教養のある人たちが多く集まるのです。
ランダムBPは圧縮した方が良い。圧縮率は、下から漸近的に境界があるようです。価格BPの漸近値は、ランダムBPの漸近値より高い。
ただ、圧縮率-圧縮前と圧縮後のサイズの比率によると、よくわからないのです。チャートの左端では、価格系列ではこの比率は約330、ランダム系列ではわずか250である。
つまり、従来の圧縮率という言葉の解釈は全く逆で、ランダムな系列の方が圧縮 率が悪いということです。
圧縮率とは、圧縮前と圧縮後のサイズの比率のことです。チャートの左端では、この比率は価格系列では約330、ランダム系列では約250である。
つまり、従来の圧縮率という言葉の解釈では、全く逆で、ランダムな系列は圧縮率が悪く なる。
グラフの説明はすぐにはしませんでした。そのグラフでは、横軸にサンプルの金融商品の数が示されている。つまり、スライディングサンプルウィンドウの大きさは、金融商品の数によって線形に変化する。
そして、縦軸はウィンドウ圧縮サイズを金融商品数で割った行列肥満である。
金融商品の数が増えるにつれて圧縮率が向上していく様子を確認できるように作りました。まあ、期待値が高いところは、圧縮率が悪いですからね。SWRが高い。 SWRは圧縮した方が良い。
また、縦軸はウィンドウ圧縮 サイズをFin.ツール数で割った 行列の肥満度。
まだはっきりしませんが :)。 下線が圧縮されたウィンドウのサイズ と読み取れる場合は、SBがより圧縮されていることになります。また、ウィンドウ圧縮率として 読めば、その逆も然り。だから、圧縮サイズという 言葉は、個人的には一義的に解釈できないんです。
口うるさいことではないんです。使用する数値の定義を曖昧にしたままでは、結論を論じることはできない。特に、かなり逆説的な結果を提唱している場合は。
まだはっきりしませんが :)。 下線が圧縮されたウィンドウのサイズ と読み取れるなら、SBの方が圧縮率が高い。また、圧縮されたウィンドウサイズとして 読まれる場合は、その逆となります。ですから、圧縮サイズという 言葉は、個人的には一義的に解釈することができないのです。
1.最初の考えを公理とするならば、まず理想的なアーカイバーが必要であり、我々は月http://unseal.narod.ru/molekula_dnk.html と同じくらいそこから遠いところにいる。
2.このアイデアを確認するために、テスターでティックフローモデリングで相場をモデル化し、しかしきちんとした時間間隔で、このフローをベースに分足を作り、圧縮して、実際のものと比較する必要があると思います。ある時点で、実験の純度にズレが生じることがあります。
ここで気になるのは、相場分析に必要な最小限のペア数でしょうか。もしhrenfxが これらのペアを見つけたら、私はとても感謝するでしょう。このトピックに言及するとhttps://www.mql5.com/ru/forum/114579 メジャーを使えば十分なのか、それともクラスタの最大数の機器が必要なのか、この問題は何度も提起されていることを申し上げたいと思います。