b) 効率の異なる形態は、利用可能な情報の流れが異なるだけで、同じマルチン ゲールである。よし、マルチンゲールではなく、ほぼマルチンゲールにしてしまおう。その差の度合いは非常に小さい。私たちは、マーチンゲールの罠から抜け出すための方法として、多通貨を前提としたアービトラージ戦略について話しているのではありません。
c) しかし，最も重要なことは，もう一つのポイント（これも仮説である）：「完全な」マルチンゲールのシステムを構築することはおそらく可能であり，各ペアの個別には弱い形の効率に対応し，それでもシステム全体の情報から利益を抽出することができる。このマーチンゲールシステムの大きな特徴は、個々のマーチンゲール（まあ、EURUSD/GBPUSD = EURGBPのようなもの）間の厳格な関数関係です。
3.フラットとは何ですか？
横ばいのチャネルで、わずかな傾斜を伴いながら周期的に振動する値動きのこと...
個人的には、トレンドとは、市場のノイズからフィルターを通した2つのフラクタルであり、特定のペアに正確に対応するものです。それはつまり、情報の圧縮です。なぜ？稼ぐことができるからです。そして、最も興味深いのは、重要なのは価格や数量の変化ではなく、その変化のスピードであるということです。また、TFが低いほど市場のノイズが多いという通説に反して、今ではそれが奇想天外に思えてなりません。分足チャートは日足チャートに比べて法則性が厳しく、追加のフィルタリングが必要です。結局のところ、日足ロウソクの高値と安値は、M1上に2つの異なる方向性を持つフラクタルが形成されます。そのため、EURUSDのターゲットを推測したり、スプレッドが膨らんでいない状態で8時から22時までの日中の値動きから最大限の利益を得ることができるのです。もちろん、M1上の指向性の異なるフラクタルが形成されるペアが、拡散範囲の領域にある場合もある。例えば、シンガポールドル。この場合、負けトレードの量が急激に増えるので、追加のフィルタリングが必要になります。でも、そんなことはどうでもいいんです。それは、いつものように、哲学についてです。市場はプロセスである。宇宙のすべてのプロセスは振動的な性質を持っています。すべての振動は、高調波に分解することができます。そして、市場が目標を設定した場合、価格はしばしば最も混乱した方法でその目標に到達します。重要なのは、価格が到達したレベルではなく、このレベルはすべてのTFで遅かれ早かれマークされるからです。重要なのは、価格がどのように目標値に到達するかということです。それは定量的なものではなく、定性的な動きの推定です。
アレクセイのために、自分の居場所を売ることができる。価格も納得できる直接ご連絡ください。
===
どうした？いい商売だ。そして、そのような顔をしないでください)))
===
アレクセイ！ 貿易の主旨からどんどん離れていってる気がしないか？なるほど。トレンドは良好です。活用できると良いですね。しかし、12本MA、60本MA、200本MAを見ると、トレンドの定義を思い出すと思いませんか？全部下がったときが、トレンドのときです。でも、たいていはその頃にはトレンドが終わっているんです)))結局のところ、トレンドという抽象的な概念ではなく、純粋に具体的なペアを取引しているのです。そして、あなたによると、ペアの動きは何もないことがわかり、トレンド（すでになくなっている場合はどうすればいいのか？
間違っているかもしれませんが、この方法によって、チャートの左側で働く、非常に質の高い分析ツールをもう一つ手に入れることができるように思います。そして、子供たちに「見て、見て、ここにトレンドがあったんだよ」と見せることができるのです。そして、なぜ、子どもたちよ、わかるか？なぜなら、関連するすべてのペアで確認が取れたからです
理論的には、任意の動きは、それが特定の質量中心に対して対称であるという事実に基づいている - ので、トレンドの概念は、コンポーネントに分割することができ、その1つが分析のためのベース1であり、トレンドTFはベース1の倍古いTFです開催されているものに応じて... 実際には、このTFに基づいて、結論はこのTFがその回転点にベースTFのすべての動きに対するトレンド方向を運ぶことを描くことができる。
横ばいのチャネルで、わずかに傾斜する可能性のある値動きをする周期的なシーケンス...
3.フラットとは何ですか？
フラッツなんてないんです。市場の状況を把握し、判断する能力がないことを正当化するために生み出されたものである。)))
フラットというものは存在しない。市場の状況を把握し、判断する能力がないことを正当化するために生み出されたものである。)))
まさか:)))
もちろん、稀に純粋にゆっくりとした長期的なフラットな動きをする瞬間もありますが、それはむしろ例外的なことです。
うん、まあ、自分でもよくわからないんだけどね。まあ、それはいいとして、楽しい時間を過ごすきっかけになります。ずっとやりたかったんです...。
また、このトレンド（衝動）を見極めるのに時間がかかるのはなぜだと思いますか？スムージングはしていない、不要と考え、あきらめている。
というようなことを、ある投稿でおっしゃっていましたね。"・・・すべてのペアを円と重ねて・・・"などと、円全体の動きを判断するのは、どうでしょうか？私は、あなたのその言葉を理解していなかったのかもしれません。
まだ数学の時間じゃない、まずこの嵐をどうにかしよう。足し算だけでなく、掛け算や階乗、さらには対数も計算します。
また、そもそも理想的な通貨インデックス／クラスタとは何なのか？
例えば、Cluster_EUR/ Cluster_USD == EUR/USD という等式は維持されるべきか？
CCの最も単純な修正は、金融商品（GDF）の仮想リターンに等しいウェイトである。
OKです。具体的にパルスの話をするならば自分の目で確かめなければならない。今のところ、そのような識別が役に立つとは思えません。というか、ペアの勢いだけでなく、トレードの観点からも面白い。もっと粘りがあるような？まあ...は、見てみないとわかりません。
言っとくけど、間違ってるかもしれないよ！？
ちなみに、間違っていることが私の本職です。それは、私の40代 半ばで判明したように......)))
1. a) はい、過剰反応だったかもしれません。でも、理屈を言おうよ、スラバ。
なぜ弱い形の市場効率性を認めないのか？確かに正式な証明はしていませんし、できません。そして、投資家は平均的な形の効率性、すなわちさらに範疇の広い効率性をも受け入れる傾向がある（それゆえ、弱い効率性も受け入れることになる）。しかし、現地の人の多くは、弱い効率でも拒否する傾向があります :)
b) 効率の異なる形態は、利用可能な情報の流れが異なるだけで、同じマルチン ゲールである。よし、マルチンゲールではなく、ほぼマルチンゲールにしてしまおう。その差の度合いは非常に小さい。私たちは、マーチンゲールの罠から抜け出すための方法として、多通貨を前提としたアービトラージ戦略について話しているのではありません。
c) しかし，最も重要なことは，もう一つのポイント（これも仮説である）：「完全な」マルチンゲールのシステムを構築することはおそらく可能であり，各ペアの個別には弱い形の効率に対応し，それでもシステム全体の情報から利益を抽出することができる。このマーチンゲールシステムの大きな特徴は、個々のマーチンゲール（まあ、EURUSD/GBPUSD = EURGBPのようなもの）間の厳格な関数関係です。
2.くっそー、トレンドとモメンタムを混同してる。私が理解しているトレンドとは、すでに大まかに書き出しています。株や指数、先物のトレンドは分かりませんが、FXでは古典的なトレンドの定義（上昇中の安値に対して上昇中の安値を重ねるなど）は全く魅力的ではありませんね。この定義はプロセスの本質に対応していない。なぜなら、プロセスはあまりにもランダムウォークに似ており、予測可能なトレンド（というより、そこから利益を体系的かつ永続的に引き出すことができるトレンド）は原理的に存在しないからである。
アレクセイ、ありがとうございます。次はどうなるかな :)
Mathemat:
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
説明してください。具体的な内容のうち、CCについてだけおっしゃいました。
これもまた、ペアの動きの符号を線形に組み合わせたものである。統計的に有効な関数だと思いますか？
SSのアイデアの半分はナンセンスです。説明します。
クラスタ指標では、すべての通貨が等しくなります。したがって、クラスターは分析対象通貨の数に大きく依存することになり、これは明らかに正しいことではありません。
プライスBPの唯一の特徴は、回転率（概算-GDF）である。したがって、SSでは、クラスタの計算にGDFを乗じるという簡単な修正で済むようです。
(c) しかし、最も重要なのは、もう一つのポイント（これも仮説です）を示したかったのです：各ペアの弱い効率に対応する「理想的な」マーチンゲールシステムを個別に構築することはおそらく可能で、それでもシステム全体に関する情報から利益を得ることができるのです。このマーチンゲールシステムの大きな特徴は、個々のマーチンゲール（EURUSD/GBPUSD = EURGBPのように）間の硬直的な関数関係であることです。
通貨間の厳密な機能的関係は、例えば軌跡のような長年の誤解である。通貨は特別なものではないにもかかわらず、なぜか別物として捉えられている。すべての情報は「メジャー」に含まれているというのは、すでに述べたとおりです。では、どのようなリジッドファンクショナルコネクションを語ればいいのでしょうか。
例えば、Apple/USDと IBM/USDが あります。Apple/IBM == Apple/USD / IBM/USDの 合成取引を誰も妨げていない。通貨に差はありません。
基本的かつ明白な仮定：すべての情報は「メジャー」に含まれている。この仮定は、すべての市場について当てはまる。
市場の有効性については、いくつかの研究により、外国為替が最も有効な市場であることが分かっています。効率とは、「メジャー」の情報量のことです。ファンドの中に相関性の高い「メジャー」が存在する。相関の強い2つの「専攻」の情報量は、そのうちの1つの「専攻」の情報量とほぼ同じであることが分かっています。
つまり、為替相場の "メジャー "間の相関は非常に低いのです。したがって、「専攻」の集合に含まれる情報量と「専攻」の数の相関は、ほぼ直線的である。これは、この市場が他と比較して高効率であることの証左である。