Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
また、あなたは「ある環境」のために判断し、私は「別の環境」のために判断するというように、私たちは異なる「環境」で判断することができることを理解してください。例えば、あなたは日足で判断し、私は週足で判断する。:)だから、「環境」（"environment"）を明確に定義する必要があるのです。
アプローチの話をしてるんです。正直言って、自分ではまだ準備ができていない。フーリエの話をする必要はまったくなく、延々と続くのだが、予測は明らかである。ワイロから見えてきたもの。それらは丘陵であり、その座標のひとつは時間である。予測では、まだ小山から抜け出しておらず、しばらくはウェーブレットの発見された周波数が存在し続けると思われます。この坂を時間軸に沿って変化させることで、ポジションの出入りの根拠となる。定常市場には全くタスクが設定できないので
正直なところ、この質問にも興味がありました。しかし、市場をまっすぐな成長線に変えるフィルター（の集合体）があることがわかったのです。このような問いの立て方は現実的でしょうか？そうすることで、「不確実性」という市場の特性を否定しているのです。バーナンキに先物がありますが、ニグロをどうするか？、地震、そしてより可能性の高い単純な市場操作とプチDC不正行為？現実的な理想ではありません。
私たちが説明しない（できない）すべてのことが、結果のばらつきを生むのです。より現実的な理想的なTS))のモデルは、正のドリフトを持つSBである。このドリフト（mo）とCSの比率がシステムの品質を特徴づける。例えば、シャープ係数はこのように計算されます。しかし、これはすべて一時的なものです。遅かれ早かれ、どんなトレーディング・アイデアも、それに基づくシステムも、マーケットにマッチしなくなり、そのエクイティはBPそのもののように非定常的なものになる。そして、どんなに努力しても、永遠のメソッドは存在しないのです。いつでもどんな市場にも適応できるドーナツなど存在しないのです。それに、時間を無駄にするのも勿体ない。時間的な指定があります。
適応フィルタを構築するために最初に考えることは、フィルタの「滑らかさ（ねじれの数）」Error1 とフィルタの価格からの偏差Error2 の2つのパラメータがあることである。
例えば、Filtr[i]=Close[i]の場合、Error2=0, Error1=x、すべてのiに対してFiltr[i]=1の場合、Error1=0, Error2=yとなる。真実はその中間にあり、それは時間とともに変化する Error1=f(Error2, time) したがって、他の価格不変量を通して関数fを研究する必要がある。
そして、市場でのシグナルとは何でしょうか？ 強気なグループ？、トレンド？シグナル」を特定しても、それが終了する保証はなく、では何に適応すればいいのか？適応的な指標はたくさんあります。大御所なのになぜか「オモチャ」と呼ぶ。
私たちが説明しない（できない）ことは、すべて結果にばらつきを生じさせます。より現実的な理想的なTS)))のモデルは、正のドリフトを持つSBである。このドリフト量(mo)のCSに対する比率が、システムの品質を特徴づける。例えば、シャープ係数はこのように計算されます。しかし、これはすべて一時的なものです。遅かれ早かれ、どんなトレーディング・アイデアも、それに基づくシステムも、マーケットにマッチしなくなり、そのエクイティはBPそのもののように非定常的なものになる。そして、どんなに努力しても、永遠のメソッドは存在しないのです。いつでもどんな市場にも適応できるドーナツなど存在しないのです。それに、時間を無駄にするのも勿体ない。時間的な指定があります。
MOも分散もない。存在しないものをなぜ議論するのか。
MOも分散もない。存在しないものをなぜ議論するのか。
その結果は、多かれ少なかれ安定しているはずです。利益が出るかどうかの確証がないシステムトレードに何の意味があるのでしょうか？それなら、一切取引しないほうがいい。
の結果は、多かれ少なかれ安定しているはずです。儲かるという確証がないシステムトレードに何の意味があるのでしょうか？全く取引しない方が良い。
よっしゃー
Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
:-)) さすがクワック！・・・。
このシステムは、FXができる前に日本人が発明したものです。そして、地球上には投機的な市場は存在しなかったのです。何世紀も前の話だ。
そして、稲の収穫量を予測することだった。キャンドル1本＝1年今は、すべての市場曲線に彼らの計算を使うだけです。
Шут с ней, с крутизной. Я согласен быть самым некрутым на форуме.
Почти год я пытаюсь доказать бесперспективность любых ТС, связанный со словом ЦОС, нормальный закон, Фурье и т.д. Причина банальна: этого нет на рынкете. Сам рынкет - это другой объект, не сводимый к стационарному процессу. У него конечно имеются стационарные участки, но ИМХО нада заниматься тем объектом, который имеем, а не менять объект к своим знаниям.
Это относится практически ко всем участникам форума. Когда-то самый крупный местный авторитет написал "вейлет - это еще тот лохотрон". Как всегда без аргументации, но на то он и авторитет, что хорошо знает всех бегемотов на форуме.
Ринкет - не стационарный процесс. Более того: неопределенный процесс, т.е. события, которые влияют на котиры, которые нельзя предстказать (война в Ираке).
Большинство ТС долго не живут и причина одна - поменялся рынок, поменялась периодичность рынка (поменялся период машки и любого другого индикатора). Никто не умеет ловить момент этого изменения. Моожно привести к прибыльности ТС за счет оптимизации (заклеймлено полностью), но нет гарантий, что пока оптимизируешь, рынок снова не поменяется.
Это похоже на частотную модуляцию, но там имеется закон, который можно распознать. На рынкете частота меняется, но я не слышал чтобы кто-то сумел подстроиться под это.
Бояться самого матлаба не следует. Часть работы сделал Рашид (он не знает об этом) - описал выход из MQL5 в DLL на С++. Сам матлаб имеет С++ и строит DLL библиотеки. Имея этот переход становятся доступными все функции матлаба. А там можно будет взять если не уменьем, то числом. По вейлетам существует огромная отечественная литература, но она в геофизике и кардиологии
これを反証したいのですが...。
市場は、PFまたは類似の分解を使用して準定常形に還元することができる。
ここで、静止していないのは？
これを反証したいのですが...。
市場は、PFまたは類似の分解を使用して準定常形に還元することができる。
ほら、文房具でしょう？
添付のPDFファイル（ロシア語）をご覧ください。私は誰にも教えない、読んで議論する。
Посмотрите на досуге аттач PDF файл на русском. Учить больше никого не буду. читайте и будем обсуждать.
ウェーブレット変換が予測に役立つとは思えないのですが......？それともトレーディングだけ？
写真ではほぼ調和的なカーブを描いていますね。すでに予測に使うことができます。ウェーブレットは何のためにあるのか？