1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
ここから「再起動」する時です ;)
そして、スノッブさがある...。:(
少し前に二人で独立して始めたんです。今、私がみんなに別の道を行けと言うと、あなたはそれが正しい道だったとみんなに証明するんです。
気になるのは、本当の処方箋です。
まず、そうではなく、そうなんです。
次に、コーヒーが好きだからといって、間違っているわけではありません。ポイントは、単純に「逆もいろいろある」ということです。すでに持っているものを手放さずに、も含めて。問題の定義を変えれば、他のツールや方法、解釈を使うこともできますし、結果の見方を変えれば、一見無駄に思えることが情報源になることもあるのです。要するに、たくさんのバリエーションがあるのですが、どれを選ぶかは、たくさんのコーヒーの粉がないと決められないのです。
第三に、これが正しい道だとはまだ言いません。そう言えるのは、私のTSが安定した収入を生み出すようになってからだ。そして、どんな形でもなく、まさにこのように発展してきたのです。だから、私はすべての記事で、私が提案するものが唯一かつ未知の真の方法ではないことを、実質的に予約している私に冗長に起因しないでください。
また、実際の処方箋には、FPの実際のパラメトリゼーションが必要です。そして、他のいくつかの側面も。
そして、スノッブさがある...。:(
:-)
もし、それが強調されているのなら、ピーターと 何の関係があるのでしょうか？:-))
もし「はい」でも、ハイライトされている場所ではなく、ここなんです。"will pass with time "と "it's nothing "です。
"怯えるなら" -決してそんなことはありません。ただ、みんな自分自身で他人を判断しているんです。そして、個人的には、聞き慣れない言葉には抵抗を感じます。:-(
Yurixx писал(а) >>
そして、本当の意味での処方箋には、本当の意味でのFPのパラメトリゼーションが必要です。そして、他のいくつかの側面も。
ボラティリティについて話し合おう ;)
平均の定常性を仮定して分散を測定すると-デッドロック。(コルモゴロフブランチ）。
未熟な "ケインズ主義的な見方をしてみましょう。私たちが知らない平均値のトレンドがある......。
2点目の測定は可能でしょうか？
道民はあきらめない...。
どんなページが積まれるのでしょうか？
しかし、FPを使う「可能性」を証明し、新参者を「怖がらせる」ことに終始しているのである。
それは勉強になりますね。
リンク 先がおすすめです。
道民はあきらめない...。
どんなページが積まれるのでしょうか？
しかし、FPを使う「可能性」を証明し、新参者を「怖がらせる」ことに終始しているのである。
それは勉強になりますね。
リンク 先がおすすめです。
さらにどこへ行くのか？すべてはすでに言われていることであり、いくつかの方法論さえ提案されています。例えば、具体的な出入りのパターンを取り上げて、コンテクストを特定するためのさまざまな方法を確認する必要があります。ゾーンを使ったり、他の手段でもいいんです。結論を出し、研究を続ける。つまり、もう練習してください。トピック主がやろうとしてたことだし、ここは彼のスレだしね。
Z.U.リンクがうまくいきません。
З.Ы. Ссылка не работает.
そうなんです。私は止めた。面白い作家さんですね。
うまくいくといいんですけどね。
ボラティリティについて話し合おう ;)
平均の定常性を仮定して分散を測定すると-デッドロック。(コルモゴロフブランチ）。
未熟な "ケインズ主義的な見方をしてみましょう。私たちが知らない平均値のトレンドがある......。
2点目の測定は可能でしょうか？
ケインズではメイナードしか知らないのですが、どの人のことですか？
理論化、確率論的プロセスは遅らせるべきだと思う。本当に必要なものは何なのか、そのボラティリティ（変動率）を計算するのが良いきっかけになると思います。選択肢はたくさんある。
1.ローソクの変動率、すなわち系列の分散（High-Low）。分散（High-Low）を考慮せずに使用するATRは、かなり間違っていると思います。
2.ボラティリティが戻る。例えば、Close[i]-Close[i+1]やOpen[i]-Open[i+1]のようにです。
3.ジグザグの揮発性。バーと結ばないのであれば、プロセス特性としてもお得です。ジグザグセグメントの分散を測定することもできますし、シェパードのHボラティリティを使用することもできます。また、オプションとして
4.また、線形回帰のチャンネル幅をボラティリティとして使用することもできる。この場合、それ（幅）は信頼区間によって定義され、トレーダーによってリスクの尺度として定義される。また、全般的にかなり便利です。幅そのものは、正比例係数でチャンネルの分散と関係していることがわかる。
やりすぎじゃないですか？それだけではないと思います。
そして、その先にあるものは？IMHOは、いくつかのボラティリティを選択することは可能ですが、この選択の妥当性には疑問が残るということです。各パラメータを個別に選択した場合、首尾一貫したプロセス記述システムを形成する可能性は低い。したがって、パラメータを定義する前に、市場に対するアプローチ、つまり市場を説明するモデルを定義する価値があると思います。それと同様に（それと直結する）、トレードのアプローチで、そのトレードが具体的に何を使うかということです。
例えば、あるトレーダーがバーで勝負し、オープンでポジションを持ち、次のオープンでクローズ、ロール、ホールドのいずれかを決定するとしたら、2番目のバリエーションが最も興味深いものになるでしょう。そして、ボードからバーでプレイするのであれば、おそらく1stバリアントでしょう。また、トレーダーの数だけアプローチがあるため、フォーラム形式で具体的なものを作るのは難しいです。でも、誰かが自分のやり方を持ち寄って議論してくれればいいのかもしれませんね。
だから、アヴァルスの 言う通り、方法論があり、具体的なアプリケーション、スタディはそれぞれのプライベートな問題なのだ。だからといって、みんながここに自分の疑問を持ってくることはできない。例えば、ボラティリティの話をしたかったんです。また、その他の可能なパラメータについて。
ソレント、 このスレッドに何を期待した？もしかしたら、「最も賢い」誰かが、ここでホワイト・エレファント（白い象）を配るのかもしれませんね。
メイナードは、テーバーの1つのバージョンの作者のようです（彼は、異なる公理系を持っています）。
彼の論文へのリンクは こちらです。