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MAから歩み寄る、その理由とは？なぜなら、どうやらその結果が気に入らなかったようですね。なぜ、そんなことをするのか、不思議に思ったことはないだろうか。なぜなら、市場の動きと非常に歪んだ関係にあるものをフィルターにかけようとするからです。そして、単純な思考を論拠にすれば、それ以外のものは通用しない。マイクロパーパス、つまり最小限の取引機会（マイクロコンテキスト）を離散化の中核に据えて、頭の中で反転させてみてください。時間じゃない。まあ、一般的な観察でも、時間枠のバーでフィルタリングすることに特別な意味がないことは明らかです。ここでは、通常のボラティリティ、活発な取引 - すべてがOKです：小さなものから成る大きな変動は、実質的にBPによってフィルタリングされています。すべてOKです。しかし、その動きはなくなってしまった。つまり、時間をX軸にしたときに消えてしまうのです。こんなフィルタリングは無駄だ。MAMA-HAMAやYuriksなど、変化した条件に合わせてフィルターの位相・周期を調整しようとする様々なものを発明すること。つまり、マイクロコンテキストを何らかの形で利用することです。

しかし、それが扁桃腺からのアプローチと言うわけです！！))

そのマイクロコンテキストのサンプルをすでに初期に含んでいる信号にフィルターをかける。そういうことなんだ...。

===

では、マーケットを一連の離散的な時間間隔としてではなく、一連の離散的な状態として見てみましょう。

 
Svinozavr >> :

では、マーケットを一連の離散的な時間間隔としてではなく、一連の離散的な状態として見てみることにしましょう。

>> オッズ？奇数？>> リブ？

 
ソレント、バタフライの交差の信号からバーを構成する。それが、ピーターがほのめかして いることなのだろう。
 
Mathemat >>:
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.

そして、そのディスカバリとは？スムージングパラメーター？;)

 
Mathemat >>:
Sorento, составь бары по сигналам пересечения машек. Наверно, на это Петр и намекает.

そうすることもできるけど、そうする必要はない。今のところ、時間ベースのカウントからコンテキストベースのカウントへの移行を理解することが主なポイントです。そして、どのような文脈で、どのように強調されるのか...。要するに、まずは一般的なアプローチに落ち着こうということです。

 
Svinozavr писал(а)>>

MAから歩み寄る、その理由とは？なぜなら、どうやらその結果が気に入らなかったようですね。なぜ、そんなことをするのか、不思議に思ったことはないだろうか。なぜなら、彼らは市場の動きと非常に歪んだ関係にあるものをフィルターにかけようとするからです。そして、単純な思考を論拠にすれば、それ以外のものは通用しない。マイクロパーパス、つまり最小限の取引機会（マイクロコンテキスト）を離散化の中核に据えて、頭の中で反転させてみてください。時間じゃない。まあ、一般的な観察でも、時間枠のバーでフィルタリングすることに特別な意味がないことは明らかです。ここでは、通常のボラティリティ、活発な取引 - すべてがOKです：小さなものから成る大きな変動は、実質的にBPによってフィルタリングされています。すべてOKです。しかし、その動きはなくなってしまった。つまり、時間をX軸にしたときに消えてしまうのです。こんなフィルタリングは無駄だ。MAMA-HAMAやYuriksなど、変化した条件に合わせてフィルターの位相・周期を調整しようとする様々なものを発明すること。つまり、マイクロコンテキストを何らかの形で利用することです。

しかし、それが扁桃腺からのアプローチと言うわけです！！))

そのマイクロコンテキストのサンプルをすでに初期に含んでいる信号にフィルタをかける。そういうことなんだ...。

===

では、マーケットを一連の離散的な時間間隔としてではなく、一連の離散的な状態として見てみましょう。

いろいろな離散化や指標を忘れて、指標などの価格派生でトレーディングシステムのアイデアを探すのではなく、価格-時間-出来高のゼロレベルからスタートして、見つかった特徴を形式化しようとする方が簡単ではないでしょうか？おそらく、既存の指標（バリエーションが少なく、ほとんどすべての指標が実施されているため）で、排他的でなく、論理を十分に理解した上で、形式化することになるのでしょう。そして、指標の動きではなく、価格行動の初期仮説を調査し、変更が必要な場合は常にそれに戻ること？

それなら、チャートがジグザグで表示されようが、バーで表示されようが関係ない。もし、価格挙動に関する次の仮説を説明するために振幅変調の形式化が必要であれば、ZZも試してみることができる。何にも縛られず、最初から形式化することは、価格の行動パターンを見出す幅を狭めることになるからです

 
Avals >> :

あらゆるサンプリングや指標を忘れ、指標や他の価格デリバティブを基にしたトレーディングシステムのアイデアを探さない方が楽ではないでしょうか？

はっきりしないんです。トレーディングの文脈を形式化すること以上に論理的なことがあるでしょうか。私が形式化するのは「機能」です。フローキャット自体の属性はsphere.tabunです。

多分、既存の指標（バリエーションが少なく、ほとんど全ての指標が既に誰かによって指標という形で実装されているため）で形式化するのだろうが、絶妙な、ロジックを完全に理解することなく。そして、指標の動作ではなく、価格の動きについての初期仮説を調査し、それが変更する必要がある場合は、常にそれに戻るには？

そうですね、それが私の狙いだと思います。指標は同じです。測定対象が違うのです。そして、そのロジックを理解せずにインジケーターを使うのは...。はは！確かに説得力は必要ないですね...。まともな言葉も見つからない。

そして、コンテキスト・アプローチは、とりわけ「価格行動の原仮説」を分析の論拠として的確に利用する。多分、今書いた以上の詳細が必要なんだろうな。よし、練って仕掛けてみよう。

それなら、チャートがジグザグで表示されようが、バーで表示されようが関係ない。価格行動の次の仮説を説明するために振幅変調の形式化が必要であれば、ZZも試してみることができる。何事にも執着せず、最初から形式化することは、価格行動の規則性の幅を狭めることになるからです。

だから、愛着がわかないんです。それどころか、お気づきのように、この段階では、私は具体的な方法、形式的な方法を避けているのです。提案するアプローチのイメージが固まるまでは、具体的な話（おっしゃるとおり、何でもいいのですが、なぜ自分を限定するのでしょうか）をすると、余計なことに首を突っ込むことになります。

 

なるほど。xmsのフォローアップで。最近、どこかのスレッドで、ジングルベルの曲に合わせて小唄を習うように（大義のために！！）アドバイスしたところ、なぜか自然に、言葉が頭の中でまとまってしまった、そんなことがあります。

マージンコール、マージンコール。
マージン全開!
ああ、乗るのは楽しい
金融ソリで!

実はこれ、コーラスなんです。それから、何か詩を考えて、いくつかバリエーションを作ってみたのですが、よくあることですが、自発性（インスピレーション？拒否された。

もしかしたら、誰かが続けてくれるかもしれません。血みどろバリバリゲームしようぜ(´・ω・｀)))

 
Sorento >> :

そして、ディスクリートとは何でしょうか？スムージングパラメーターに？;)

質問の意味がわからない。私たちが求めているのは、目立たないことではなく、まず視認性です。このように、元の時間サンプリングから「擬似信号」のサンプリングへの変換を目の前にして、この表現に本来はフィルターであったものを適用することができるようになったのです。しかし、この「フィルター」は、それ自体が指標となり、新しいグラフに重ねられるようになりました。

私たちが理想とするのは、最初からそのような変換を行い、他に何も施す必要がない、つまり、すぐに儲かるとわかるようなシステムです。

 
マルティグボルス、マルティグボルス？
マーチン・オール・ザ・ボーイ!
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