Продавая USDCAD и покупая DX вы покупаете индекс канадца. На поведение индекса можно посмотреть с помощью того же СС - его динамика ничем не отличается от других индексов. Так что такая торговля на мой взгляд - будет 50/50.
Продавая USDCAD и покупая DX вы покупаете индекс канадца. На поведение индекса можно посмотреть с помощью того же СС - его динамика ничем не отличается от других индексов. Так что такая торговля на мой взгляд - будет 50/50.
Вряд ли получится. "Бешеный Дакс"(с) и "красотка Футси"(с) в "обсуждаемом варианте" торгуются на разных площадках.
Ежедневно футси стартует на час позже дакса. Более того, на истории достаточно много дней, когда дакс торговался, а футси был(а) "на выходных", или наоборот. Так что, история этих инструментов многократно сдвинута относительно др-друга и, по этой причине, мало достоверна.
if(Symbol()== Symbol_1 ){//если прогоняем 1-го инструмент//--------------Закрываем первый хедж -----------------------------------//задаем и вычисляем номер бара открытия реальной селл 1-го //инструмента - с магиком 1int N_of_barOP_SELL_1 = NumberOfBarOpenLastPos( Symbol_1,0,OP_SELL, Magic);//задаем цену открытия этого бара на 2-м инстр., равную цене открытия //виртуальной поз.BUY на втором иструменте(магик)double OpenBUY_Symbol_2=iOpen( Symbol_2,Period(), N_of_barOP_SELL_1);if((( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Close_Symbol_1)+( Close_Symbol_2- OpenBUY_Symbol_2))>= CloseProfit* POINT_1 ){//если суммарный профит реальной сделки селл 1-го// инструмента и "виртуальный" профит сделки Бай 2-го// инструмента (хеджа TradeUP) по факту больше заданного//значения, то - закрываем реальную OP_SELL 1-го символа и// виртуальную OP_BUY второго символа
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);if(IsTesting()!= True){// при тестировании команду не выполняем !
ClosePosFirstProfit( Symbol_2,OP_BUY, Magic);}}//------------ Закрываем второй хедж -------------------------------------
аналогично
//---------------------------------------------- }//if ( Symbol()== Symbol_1 ){
Продавая USDCAD и покупая DX вы покупаете индекс канадца. На поведение индекса можно посмотреть с помощью того же СС - его динамика ничем не отличается от других индексов. Так что такая торговля на мой взгляд - будет 50/50.
可能なんです!反論するつもりはない。
だから、私たちは探し続ける。他の適切なツールを探している。
ちなみに。昨日、Fduch 指数の取引終了間際にエントリーした(BUY ZC + SELL ZW)。
現在、{+300 pips (コーン) -175 pips (小麦) }があります。
Продавая USDCAD и покупая DX вы покупаете индекс канадца. На поведение индекса можно посмотреть с помощью того же СС - его динамика ничем не отличается от других индексов. Так что такая торговля на мой взгляд - будет 50/50.
次に、カナダの指数計算式の計算をお願いします。もちろん存在すればの話ですが ))) ...もちろん、 ユーロを「タンデム」したほうがいい。インデックスでより重みがあるため。その通常表示用のインディの計算式にマイナスを入れるだけです。また、「タンデム」の係数、つまり取引におけるペアの重みをどのように計算しているのか、教えてください。
まだ本格的な計算はしていないんですけどね。すなわち、-ここまでは目測で、-ざっくりと。
Dax/Futsi) - ロットの比率1.2/3とデルタ200T以上、 - 私は観測の多くの週の結果として推論している。
EURIPY+USDJPY - 私は同じロットサイズを取ります。2.5週間のオンライン作業(デルタ=20-30ピップ)において、この「ヘッジ」は2-3日以上費やしていません。
5~20pipsのトータル利益で決済しました。
うまくいきそうにない。"議論版 "のCrazy Dax(c)と"pretty Footsie"(c) は、異なるプラットフォームで取引されています。
フツーはダックスより1時間遅く始まるのが日常です。しかも、daxが取引されていてfutsiが「オフ」の日、あるいはその逆の日は、歴史上かなり多いのです。そのため、これらの機器の歴史は相対的にずれることが繰り返され、そのために信憑性が低い。
Вряд ли получится. "Бешеный Дакс"(с) и "красотка Футси"(с) в "обсуждаемом варианте" торгуются на разных площадках.
Ежедневно футси стартует на час позже дакса. Более того, на истории достаточно много дней, когда дакс торговался, а футси был(а) "на выходных", или наоборот. Так что, история этих инструментов многократно сдвинута относительно др-друга и, по этой причине, мало достоверна.
それでいいんです。彼らのフィールドで大物おじさんたちよりもいいプレーをすることはないだろう。そして、このようなフィールドでは、大きなおじさんたちには関係ないことなのです。
これが私たちの糧となるのです。
По открытиям баров
私は、テスターで両方の「ヘッジ」商品で、2番目のシンボルの仮想取引をシミュレートして実行できる「準アービトラージ」EAを作成しています。
疑問があります。
アドバイスをお願いします。
機能を変更するには
最後のNBarsの 平均スプレッドを返さないのでしょうか?
しかし、ペンタックスNBarsの 場合。
I.e.(2*NBars) -th barからNBarsまでの 期間?
お答えいただける方に質問です。
だって、ここに座っていても、わからないんだもの。
getch さん、ありがとうございます。今すぐ実行に移します。
2つ目のヘッジ商品のバーチャルトレードをテスターに実装するのは、当初考えていたよりも簡単であることがわかりました。
テスターではMarketInfo(Symbol_2,MODE_BID) Bids and Asksが返ってこないので、始値で 作業を組み立てたが、テスターでは始値と終値が正常に返ってくる。
現在、より精度を高めるためにtf=m1でテストしています。
興味のある方、必要な方のために、私たちの(rid+leonid553)プログラムソリューションの断片を紹介します。
1種類のヘッジオープン(例:sell1+by2):
批判的なコメントもいただければ幸いです。
次に、実際に - "ヘッジ "クロージングブロックで仮想取引機構自体 。
次に、「ヘッジ・クロージング」ブロックにおいて、仮想取引の仕組みそのものを説明する。
ここでは、クロージングと利益総額の計算が重要なポイントでしょう
それだけなんですけどね...。
同じように、テスターランで2番目の計測器をクローズさせる(if ( Symbol()== Symbol_2)
使用したfとイゴール・キム(脱帽).
OpenPosition(); - ポーズを開く。
ModifyOrder();- ポジションの修正。
NumberOfPositions() - ポジション数
PriceOpenLastPos() - 直近のポジションの始値。
ClosePosFirstProfit()- ポジションを閉じる。
NumberOfBarOpenLastPos() - 最後に開いたポジションのバーの数を返します