Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
あなたは、引用した私の投稿のポイントを完全に外しています。そこは全く違うポイントなのですが...。
それ以外については:混乱を避けるために、スプレッド取引(統計的裁定取引)とペア取引 という2つの異なる概念があります。両者には共通点も多いが、相違点もある。
前者は相関関係を必要とし、後者は必要としない。
このトピックはスプレッド・トレードについてですが、ペア・トレードも混ぜることができます。
取引商品間の相互依存性を判断するための対数利用について。
価格変動値が同じ(係数でフィットする)取引商品を調べることはよくあることです。原則として、この値はほとんど変化しないが、それでも。
しかし、異なる通貨建ての取引商品を検討することは可能です。例えば、EURJPYや GBPCHFなど です。また、利益 通貨の為替レートも変動します。例えば、CHFJPY です。
加法的・乗法的な広がりを調査することができる。同じ例で、加法的スプレッド=EURJPY - GBPCHF * CHFJPY、乗法的スプレッド=EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY) となります。
便宜上、乗法的なスプレッドは対数スケールで考えます:ln(EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY))= ln(EURJPY) - ln(GBPCHF) - ln(CHFJPY).したがって、対数である。
しかし、これらはすべて、貿易機器関係の都合や研究方法の問題に過ぎない。したがって、原理的な性質はありません。また、相関関係やコインテグレーションの概念の役割も重要視されていない。我々はまだ相互関係の研究の話をしているのであって、厳密な数学的定義を国内で操作することは、議論を学問的なものよりも実用的なものに還元することになる。
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( и далее - при замене Timeframe нулём)
ゼロをPeriod() に置き換える。
よし!ありがとうございました。助かりました。
底面の窓。
EURUSD(赤いMA)と原油先物の不思議な「相関」 - CL, BRN
基本的に、原油よりもユーロの方が下落スピードが速いです。そして、立ち上がりも遅い。
EURUSD(薄緑の線)と金(赤の線)。
FUTSI - DAX
現状はこうだ。あなたは、指標の最大収束は、ロンドンセッション= -5080ピップス、 - Fduch-aによって、下の インデントの開口部の直後に今日見られたことがわかります。
同時に、ダックス(水色)はフューチー(明るい緑)を下回りました。
エントリー(Dax買い+Footsie売り)するには良いタイミングでした。
現時点では、価格の乖離は最大で、約-5465ポイントとなっています。
とはいえ、ターコイズブルーのDaxは、グリーンのFootsieのすぐ上にある。
今、Daxを売ってFootsieを買ってみて、(-私が間違っていなければ)明日どうなっているか見てみよう。
あるいは、今日は何か出るかもしれない-、薄く、薄く、閉じる...。
これが今の状況です。
大体、=+15ドル(AscとBidのティッカー価格を含む)。
しかし、もちろん、より実質的な結果を待つことになります。
小麦+とうもろこし。
さて、今日の記事で見た良いエントリーはこちらです。コーンピークZC(緑線)でZW買い+ZC売り。
さらに、最大収束(-136.85)の後、緑線ZCは命令通りに突然、青線ZWの下方を横切り、発散の終わりまで青線の下にとどまりました。
そして、同時にスプレッドも-145.65まで下がりました !
Bは穀物、乳製品などのカレンダーに毎週アメリカのニュースを掲載しているようです。このニュースを受けて、「経済」市場がどのように反応するのか、注視していく必要がある。
最後の投稿、寝る前に・・・。
今日のアメリカセッションは、こんな感じでマーケットが「動いた」んだー。
エフディーエックス
FTSE
YM (ミニDJ - レッド)
ES (sp500)
FCE (フランスSAS)
NQ(ナスダック)
GC(ゴールド)
EURUSD
興味深いことに、金(黄色)とユーロ(深緑色)、 - 最後のバーには、すべてのインデックスに対して行った - アップ! - 金(黄色)とユーロ(深緑色)、 - 最後のバーには、すべてのインデックスに対して行った。
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
では、あなたのバージョンによると、何が違うのでしょうか?また、別バージョンを読まれたのですか、それとも「生け垣と言うことで...」というような「オリジナル」な展開なのでしょうか?