Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 32

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さて、2009年12月29日から現在までのいくつかのチャート（ドル円＋ユーロ円）でExpert Advisor（ロット=0.1）を順次実行してみました。目分量で、Delta=20乖離、total close=+10pipsとしました。

合計で200pips以上の良い利益を得ていることがわかります。

なぜ案件数が違うのか理解できない。おそらく、チャート上の1つのペアでいくつかのバーが欠落しているのでしょう。あるいは、隙間での失敗があった。Expert Advisorの機構が「不具合」を起こしている。解析してみる。

しかし、一般的に 仮想シミュレーションの 仕事が正しいことは明らかです。チャートは左右対称で、生け垣を扱うときにはそうであるべきです。

チャートの11と15の案件は......まあ、正確には、1回のギャップでクローズされたものなんですけどね。

ユーロ円



米ドル円


 
尊敬する諸君、誰がどのように共通結合を数えているのか知っているだろうか？どなたか助けてください。
 
al982 >>:
Уважаемые господа, кто знает как считается коинтеграция? Может кто помочь?

これです。

 
ラスクについて、何か資料があれば教えてください。
 
al982 >>:
Конечно спасиб, а на рсуском не знаешь ресурсов ?

グーグルはあなたのガイドです。

簡単に説明すると、共和分には数値的な指標はありません。その有無は推定してみるしかない。2つの資産に対する最も単純な変形：ある行Xを別の行Yに回帰させると、傾きBと切片Aが得られます。Z = Y - X*B - A のような拡散プロセスを構築します。出来上がったプロセスが定常性を持っているかどうかを検証してみましょう。Zが定常であれば、XとYは共gratedであり、Zプロセスはうまく取引できると考えることができます。

より高度な変形は、変形行列の最小固有値に対応する固有ベクトルを求めることである。このプロセスは、よりきれいに仕上がり、無限にある資産を説明することができます。

問題は、定常性の定義にある。定常過程は無限遠に行くすべての長さで定常であるべきですが、常に有限系列、すなわち非常に簡単にごまかされてしまいます。

 
rid >>:

Вот сейчас прогнал советник (лот=0.1) ......Только не пойму, почему число сделок разное. Видимо, на одной паре на графике пропущены бары.


皆さん、こんにちは。確かに、テスト履歴は同じですが、チャートのバーの数が違います。

どうやら、両方の商品の正しい相場履歴が、どの日付から（どの深さから）始まるかを判断する必要があるようです。

で、:

/---------------------------------------------------------------------------+
//ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО СПРЕДА                               |
//---------------------------------------------------------------------------+               
  double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars)
{ int k;   double N = 0;   double Sum = 0;
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1, Timeframe); k++)  {
      if( N == NBars)         break;

      int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe, k),true);
      if( symb2Shift != -1)      {
         Sum += iClose( Symbol_1, Timeframe, k) - iClose( Symbol_2, Timeframe, symb2Shift);
         N++;
      }   }   double avarageSpread = Sum / N;   return( avarageSpread);}

が記載されている - 。

int symb2Shift= iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe,k),true)。

どういう意味ですか？こ の条件の文言は正しく解釈されていますか？-

「片方の楽器で小節が欠けている場合、もう片方の楽器では同じ小節がスキップされる（考慮されない）」？

そして、どの楽器でも、一番近い小節の数をどうやって知ることができるのでしょうか？どれでもいいんです。

お願い、教えて...

.

 
rid >>:

Всем привет. Действительно, число баров разное на графиках, хотя история тестирования задана одинаковая.

Видимо нужно определить, с какой даты(с какой глубины) начинается корректная история котировок по обоим инструментам.

必要ない。これは、流動性の低い時期がある商品にはよくあることです。ノーティックは1分間に来ただけで、バーが外れている。

どういう意味ですか？私 はこの条件を正しく解釈しているのでしょうか？-

「片方の楽器で小節が欠けた場合、もう片方の楽器でも同じ小節が欠ける（カウントされない）" ?

はい。

また、どの楽器でも、一番近いバーの番号を知るにはどうしたらいいのでしょうか？どれでもいいんです。

アドバイスをお願いします...

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

化ける

 
wise >>:

Не нужно. Это -- частое явление для инструментов, у которых бывают периоды пониженной ликвидности. За минуту просто не пришел ни один тик, бар пропущен.

Да.

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

true поменять на false


ありがとうございます。確かにそうですね。tf=m5に変更したところ、ほとんどの場合（テスト）において、結果がより正しくなりました。両インスターのトレードは、ほぼ同じ数です。
 

ところで、ベーススプレッドのスプレッドは、なぜ建値で計算するのでしょうか。それはおかしい......正しくは、クローズに基づいている。

なぜか。

1.オープニング価格です。最初の楽器にバーが開きました。2番目の楽器にバーが開く。この間、最初の計測器のティックが多くなり、計算されたスプレッドが不正確になる可能性があります。

2.終値の 場合。バークローズ時に現在の相場が表示されているため、計算されたスプレッドが正しいことを確認することができます。

 

もしかしたら、この楽器（EURUSD+GOLD）は良いタンデムかもしれませんね。

今日、手動でtf=m5でインダクタの信号を使う実験をしました。

その結果がこちらです。

//--------------------------------------------------

19934111 2010.01.11 09:53 sell 0.30eurusd 1.4516 0.0000 0.0000 2010.01.11 11:27 1.4508 +24.00
 19934099 2010.01.11 09:53 buy 0.30gcg0 1157.1 0.0 0.0 2010.01.11 11:27 1157.0-3.00


19937919 2010.01.11 12:18 買い 0.30gcg0 1158.1 0.0 2010.01.11 12:34 1159.7 +48.00
 19937915 2010.01.11 12:17 売り 0.30eurusd 1.4537 0.0000 0.0000 2010.01.11 12:34 1.4543-18.00
//---------------------------------------------- 。
そして今、現在の「ヘッジ」（c_euro+b_gold）が開かれています。

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