Meta Traderでのスプレッド取引

Rid 2010.01.06 14:56 #191

EURJPY - 緑のライン

USDJPY - 青線

EURUSD - 赤線

Rid 2010.01.06 14:58 #192

getch >>:
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.

どうやら-経験によるしかないようです。デモトレードの様子。

2つの機器をタンデムに持ち、オンライン取引の統計データを丹念に収集する。

例えば、12月29日からセグ日までの円ペアでは、平均スプレッド（m1～100本）から35～40ピプスの乖離があれば（4つのサイン）、簡単に一方を買い、他方を売ることができるという観測があります。

削除済み 2010.01.06 14:59 #193

過去のデータについて。

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 15:03 #194

rid >>:

С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.

Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)

//---------------------------------------------------------------------------------------

Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

ポジティブなケースを作ることができるのは、インデックスと一緒なのです。フトシとダックスが常に互いの周りを回っているように。しかし、DC Bの場合はそう簡単にはいきません。

そうですね、そちらの方がスプレッドが小さいようです（DCアルなどにはない手数料も）。しかし...そこの連中はとても狡猾です。2つのテロップがあります。1つにはLASTの価格が表示されています。

もう一方はスプレッドが変動しています。小さいようで...だから...多分、スリッページのないトレードは3回に1回しか開けない...そして、それを全て食らう

視覚的にスプレッドが小さいという利点がある...そしてポジションは閉じなければならない...ヘッジだと2つのポジションを開いて閉じなければならない...。しかし、それだけではありません...。

もし、取引で利益が出るようになり、1-2ロットで取引するようになったら...オープニング時間がどれだけ伸びるか分かりませんが...。

の取引やスリッページが増加します。あるいは、例えば、1つのポジションを一気に開いて...、半分後に2つ目のポジションを開いて、すぐにいい感じの損切りになってしまうとか。

Rid 2010.01.06 15:07 #195

そうです、そんなものがあるのです。しかし、10ページ目-テロップの解毒剤を手に入れることができます-そこの最後の投稿をご覧ください。

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

デモとリアルの違いは、デモモードには戻れないことです。それに、本物とデモの違いもほとんど感じないんです。("羊と一緒に - たとえ......")

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 15:13 #196

rid >>:

Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

н

全ページを読んでから書きました。そういう意味じゃないんです。先物取引時のその差

B...または他の証券会社での指数（スプレッド）については、実質的に同じになります。調整すればいいのです

スプレッドが大きい。そして、甘えるのではなく、お金を稼ぎたいのであれば、増やすことです。

ロットサイズが大きくなると、実質的なスプレッドはさらに大きくなります。だから、課題は「ビルド

よりもさらに大きなスプレッドとスリッページを考慮したスプレッド取引用のEAを構築すること。

デモでテストしているときに、今持っているもの（先物の話です）。

Rid 2010.01.06 16:10 #197

エキスパートアドバイザーは、LUST価格（B.のチャートで見ることができます）によるヘッジの終値利益を計算しません - それはティッカー価格によって現在の利益を計算します - すなわち、実際の利益です。終値の総利益をpips単位で設定します。クローズド楽器はPROPERTIESに設定されています。

ヘッジが手動で開かれた場合、Magic=0（デフォルト）を設定する必要がありますが、この場合、このシンボルのペアに1つだけヘッジを持つことができます。

それ以外の場合は、Magic2 = (Magic+1);とする - この点については前述しました。

Bのみ動作します。

ダウンロードをご覧ください。

#property copyright "rid"
#property link      "mql"

extern int     Magic = 0;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 150;//в пунктах
extern string ___ = "=== Прочие Параметры советника  ===";

extern bool   UseSound      = True; // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound = "expert.wav";// Наименование звукового файла
extern color  clCloseBuy    = Yellow;    // Цвет закрытия покупки
extern color  clCloseSell   = Green;    // Цвет закрытия продажи
extern int    NumberOfTry   = 10;      // Количество попыток
string SoundSuccess  = "ok.wav";      // Звук успеха
string SoundError    = "timeout.wav";// Звук ошибки
int        Slippage        = 50;   // Проскальзывание цены при закр
//-- Подключаемые модули --
#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>
//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
if ( Magic !=0) Magic2 = ( Magic+1); else  Magic2 = 0;

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
if ( Magic !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                }
if ( Magic ==0)                
                {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
if ( Magic2 !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic2);
                }
if ( Magic ==0)  {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//-----------------------------------------------------------------
return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }

//жжжжжжж Пользовательские функцииИ.КИМА жжжжжж

ファイル:

exp_closetiker_1.mq4 10 kb

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 16:26 #198

rid >>:

Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) - а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.

Если позиции "хеджа" были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре символов.

В противном случ. задавать Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.

Работает только в Б.

См. закачку.

複数の指数とその相対的な強さを分析することを考えたことがありますか...複数通貨のように

CCインジケーター？

Rid 2010.01.06 16:45 #199

そうですね--そのつもりでした。

しかし、それでは同じ指標ウィンドウに異なる指標の価格線が表示されるだけです。

そして、お互いの相対的な強さでもない。

そして、それらは互いに影響し合っているのでしょうか？もしそうであっても、その影響力は大きくはない。

さあ、見てみましょう。

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 16:57 #200

rid >>:

Да - была такая идея.

Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора.

А вовсе не относительная сила др. на друга.

А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.

Сейчас глянем.

M1ではそうですが、大きなTFでは...動きかもしれませんね...RSインジケータがあります。

RSIではない。MT4にはRSIはありません。

Meta Traderでのスプレッド取引 - ページ 20