getch>>: Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
Немного доработал индикатор спредов, теперь отображение удобней (бид и аск спердов, так сразу видно "где профит будет"):
ただ、これについては全く理解できていません。なぜパラメータが必要なのか
extern int Timeframe = 1;
現在のタイムフレームを自動設定できるようにすればいいのでは？
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.
例えば、小麦とトウモロコシのスプレッドを見てみましょう。フトシ/デックスよりもボラティリティが高くなる。しかし、私たちは何を求めているのかを明確にしなければなりません。
この広がりには、季節ごとの動きのパターンがあります。一年のうち特定の時期に売買して、煙草を吸いに行けばいいのです。
を、1年のうち何ヶ月か、竹を吸いに行く。1〜2ヶ月でクローズできます。手っ取り早く投機したいだけなら、きちんと設定されたマシンで日中取引するのがいいと思います
正しく設定されたマシンでのデイは、スリッページですべてが台無しにならなければ、良いエントリーができるはずです。では、2つの選択肢。価格は継続
が正しい方向に行けば、すぐに利益を確定できる。あるいは、1日、2日、3日とドローダウンしていく。しかし、このドローダウンははるかに少ないだろう
通貨ペアを使った上記の例よりもそして、私の意見では、価格がある平均的な値に戻るのが早いと思います。もちろん、非常に厳しいMMがあります。
もし、すぐに決済して、損切りが不利になるように修正すれば...おそらくトレードは0になるはずです。
Корреляция зерновых даже без исследований, вроде, как очевидна. Вопрос в поиске неочевидных корреляций.
あ...さすがにそれは...。金＋原油＋指標は12月上旬まで非常に良い相関があり、ドルとは逆相関であった。
今、その流れが崩れた...ドバイのニュースの直後だ。
金＋銀神経質な投機家にとっては最高の材料だ。チェックしてみてください。しかし、大きな利益は相関がある
大きな損失を伴う
Честно говоря, подобные корреляции нахожу скорее краткосрочными, чем постоянными.
まあ、何のために質問されたのか分かりませんが。もっと面白い話をしようよ。
RSIではなく、RS（相対力）指数で何かわかるのでしょうか？MT4にはない。
Договаривайте.
インターネットで調べると、いろいろな情報が得られます。MT4用のインジケータが作れると思うのですが。
以下のように計算されます。ある楽器を別の楽器で割ると、その結果
は価格チャートに適用されます。具体的にどのように計算するのか、私の説明が間違っているかもしれません。
数学はとっくに過去のもので、私たちはプログラミングでユーザーレベルになっただけです。
それは、私たちに何を与えてくれるのでしょうか。金の価格の動きと比較することができます。
で、例えばトレンドラインを割った場合などにスプレッドに入る機会を得ます。
これは、相関関係をより簡便に視覚的に 判断する方法であり、それゆえに膨大な数のデメリットを抱えている。
少し前に、相対的な 楽器の変化を見るべきだとも思いました。しかし、「Trade-Arbitrage」を執筆した際、合成ツールのポイントサイズを 決める問題に直面し、相対的なアプローチが正しいかどうか疑問を持ちました。
確認はしていませんが、EURUSDは 為替レートが1.0000の 時も、1.5000の 時も10 pipsの差で、最小限の動きでジグザグに動く予感があります。相対的接近仮説が正しかった場合の1.5倍ではない。
したがって、2つの測定器の関係に基づいて相関性を評価することにも疑問がある。