面白いゲーム - アドバイザーの仕組みを取引履歴から理解できる人 - ページ 23

[ilyaa]

このスレッドでは、Safonovのアイデアに関する議論を始める/続けるために、みなさんが提案しています。オフトピック・ストップならサンクトゥス。

[Денис]

大賛成です。

[Dezil]

本を読んで、あまり詳しくはないけれど。1次導出や前後進の遊びは本当に効果があるのか。

[ilyaa]

Dezil >> :
本を読んで、あまり詳しくはないけれど。1次導出や前後進の遊びは本当に効果があるのか。

サフォノフの考えは、当フォーラムの他のメンバーの意見と共鳴する。誰かは忘れたが、次のような考えであった。多くのEAが利益を上げていますが、EAが設計されていない相場の時期があり、その時期は失敗します。私たちが行うのは、現在の市場向けにカスタマイズされた別のEAを利用し、このEAを市場で停止させることです。以上です。これは戦略ではありません。

[Владимир]

最初のアドバイザーが負け始めたので、市場の変化に合わせて別のアドバイザーを入れ、また市場が変わったので負け始め、最初のアドバイザーを戻した......。一歩遅れることになります。

[ilyaa]

ここにはポイントがあります。Safonovは、乱数の慣性の法則に注目することを提案している。また、デモのEAを止めないことで、それぞれのEAを使った追加次元の作業が可能になります。

[ilyaa]

質問があります。TP/SL >= 3.00 (またはその近辺) の取引にのみエントリーすべきであるという見解が一般的である。しかし、Safonovは、このような比率では「ロスレス」取引が大量に発生することを示した。私はトレードではトレンドの仲間に近く、実はエントリーをフィルタリングするための最も重要な基準となっています。しかし、サフォノフ氏は、このフィルターの欠点を説得力を持って計算で証明した。この考えに対して、諸氏（特にリューキ・TViMS）は意見を述べる。

[Mihail Marchukajtes]

正直なところ、私もこれまでチラチラと目を通していたのですが、次のような例で使ってみようと思っています。ある周期で2つのMAを持つEAがあります。相場が変わったらすぐにEAを停止し、現在の相場に対する他のMAパラメータを探し、仕事に戻るのです。サフォノフが提唱したモデルに従って検索を行う......。間違っていたら訂正してください。まだ、本の内容を理解しきれていないのかもしれませんが...。

[ilyaa]

nikelodeon >> :
正直なところ、私もこれまでちらっとしか読んでいませんが、次のような例で使ってみようと思っています。ある周期で2つのMAを持つExpert Advisorがあります。相場が変わったらすぐにEAを停止し、現在の相場に対する他のMAパラメータを探し、仕事に戻ります。サフォノフが提唱したモデルに従って検索を行う......。間違っていたら訂正してください。まだ、本の内容を理解しきれていないのかもしれませんが...。

マシュカとは全く違うもので2番手のポジションを取る。チャネリングされたものをお勧めします。戦略同士が補完し合うとより良いですね。

[Денис]

IlyaA >> :

2番手にはマシュカとは全く違うものを用意しましょう。チャンネルから何かを提案します。戦略同士が補完し合うとより良いですね。

そして、非相関のシステムを10～15～20個、理想的にはそれ以上取るとさらによいでしょう。問題は、必要となるハードウェアの価格だけです。