ERUUSDのスペクトル - これは非定常性の証明か？ - ページ 9 1234567891011 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2009.07.30 19:20 #81 Urain писал(а)>> まず、周期 性と循環 性を混同して考えるのはやめましょう。 循環はすべての繰り返しのプロセスに内在するものです。 この掲示板のどこかで（どこを斜め読みしたのか忘れました）、「サイクルとは、ある出来事に対する市場の記憶の窓 である」ということが正しく語られていました。 市場が何らかの事象を記憶し、サイクルができて、それが自然に薄れていく。 と、もちろんイベントから 始めるべきですが。 最後に、これは面白いアイデアですね。しかし、そのサイクルはどうやって見つけるのでしょうか？おそらく、この「市場の記憶の窓」の大きさでSPMを計算することになるのだろう。小さかったり大きかったりすると、間違ったスペクトルが表示されます。メモリーウィンドウ内で計算されたSPMは周期的に徐々に変化し、私の統計の通りにはなりません。 Mykola Demko 2009.07.30 22:09 #82 faa1947 >> : 最後に、興味深い考察を。サイクルはどのように見つけるのですか？もっとも、SPMはこの「市場記憶の窓」の大きさで計算されるはずです。小さかったり大きかったりすると、間違ったスペクトルが表示されます。メモリーウィンドウ内で計算されたSPMは周期的に徐々に変化し、私の統計の通りにはなりません。 イベント検出について他のアイデアがなければ、例えばジグザグで行くこともできます。 ジグザグの新たな極限に達するまでスペクトルを探索する必要があり、パラメータはテスターで選択することができます。 新しい極限値を設定すると、新しいウィンドウが開き、新しい検索が開始されます。結局、スペクトルは進化しているのだから、すでに解約されたものを参照することに何の意味があるのか。 スペクトルを探す前に、極値からゼロまで同じウィンドウで、相場から線形回帰を差し引くことをお勧めします。 そうすると、コテルニコフ・ナイキスト定理を回避することになります。 Eugene 2009.07.30 23:47 #83 Urain >> :スペクトルを探す前に、極値からゼロまで同じウィンドウで相場から線形回帰を取ることをお勧めします。 とすると、Kotelnikov-Nyquistの定理を回避 することができます（Privalの おかげです）。 >>どうやるんだ？そして、何のために？ СанСаныч Фоменко 2009.07.31 07:17 #84 Urain писал(а)>> イベントを検出するための他のアイデア（イベントの起点となるもの）がない場合、例えばジグザグを使用することができます。 ジグザグの新しい極限が設定されるまでスペクトルが探索され、パラメータはテスターで選択することができます。 新しい極限値が設定されると、新しいウィンドウと新しい検索を意味します。結局、スペクトラムは浮くのだから、すでにキャンセルされたものにしがみつく必要はない。 スペクトルを探す前に、極値からゼロまで同じ窓を持つ相場から線形回帰を引くことをお勧めします。 そうすれば、コテルニコフ・ナイキストの定理を回避することができます。 その発想には何かある。でも、ZZは描き直しで、一度描いたらもう必要ないんです。また、ZZには周期というパラメータがあります。1.新しい逆張りが前の逆張りから少なくともxピップス、2.前の逆張りから最大yピップス、3.zバー長での逆張り回数がほぼ同じ、という制約を導入することができます。これによって、私たちは進歩できるのでしょうか？ Artur 2009.07.31 12:52 #85 念のため。 これまでの価格チャートを扱うパラダイムは、大きく2つに分かれるようです。 - じゅんかいせい - いくつかのメソッドを使ってチャートを定常型にし、定常関数を操作する 2つ目の方法の方が、より自信が持てるのではないでしょうか。将来の計算という点では。しかし、収益性の高い戦略を立てるという点では、より複雑なものとなっています。 СанСаныч Фоменко 2009.07.31 14:27 #86 benik писал(а)>> 念のため。 これまでの価格チャートを扱うパラダイムは、大きく2つに分かれるようです。 - じゅんかいせい - いくつかのメソッドを使ってチャートを定常型にし、定常関数を操作する 2つ目の方法の方が、より自信が持てるのではないでしょうか。将来の計算という点では。収益性の高い戦略を立てるという点では、より複雑ではありますが。 このフォーラムでは、さまざまな議論が交わされています。結果については把握していません。スレッドの発端となった統計の話であれば、実はSPMはチャートではなく、その微分である、ノイズと比較してエントロピーが最大となる移動平均を持つ自己回帰関数で構成されています。 Artur 2009.07.31 14:46 #87 近似関数にARMA関数を選択した理由は？(内緒の話なら） 削除済み 2009.07.31 17:14 #88 価格チャートからどのようにスペクトル密度を計算したのか、教えていただけますか？MQLに特別な数学的装置があるのか、それとも見積もりファイルを変換して、例えばMathCadで計算したのでしょうか。 Mykola Demko 2009.07.31 20:06 #89 begemot61 >> : どうやるんですか？そして、何のために？ そして、その期間がウィンドウより長くならないように。 Mykola Demko 2009.07.31 20:09 #90 faa1947 >> : その発想には何かある。しかし、ZZは描き直しで、一度描いたものは、あなた曰く、もう必要ないとのことです。また、ZZには周期というパラメータがあります。1.新しい逆張りが前の逆張りから少なくともxピップス、2.前の逆張りから最大yピップス、3.zバー長での逆張り回数がほぼ同じ、という制約を導入することができます。これによって、私たちは進歩できるのでしょうか？ そこで、第2極限から0まで持っていく（第2極限は確実に再描画されない）。 ZZパラメータのみを調整し、ウィンドウが数本の小節ごとに変化しないようにし、少なくともいくつかの統計が存在するようにする必要があります。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まず、周期 性と循環 性を混同して考えるのはやめましょう。
循環はすべての繰り返しのプロセスに内在するものです。
この掲示板のどこかで（どこを斜め読みしたのか忘れました）、「サイクルとは、ある出来事に対する市場の記憶の窓 である」ということが正しく語られていました。
市場が何らかの事象を記憶し、サイクルができて、それが自然に薄れていく。
と、もちろんイベントから 始めるべきですが。
最後に、これは面白いアイデアですね。しかし、そのサイクルはどうやって見つけるのでしょうか？おそらく、この「市場の記憶の窓」の大きさでSPMを計算することになるのだろう。小さかったり大きかったりすると、間違ったスペクトルが表示されます。メモリーウィンドウ内で計算されたSPMは周期的に徐々に変化し、私の統計の通りにはなりません。
最後に、興味深い考察を。サイクルはどのように見つけるのですか？もっとも、SPMはこの「市場記憶の窓」の大きさで計算されるはずです。小さかったり大きかったりすると、間違ったスペクトルが表示されます。メモリーウィンドウ内で計算されたSPMは周期的に徐々に変化し、私の統計の通りにはなりません。
イベント検出について他のアイデアがなければ、例えばジグザグで行くこともできます。
ジグザグの新たな極限に達するまでスペクトルを探索する必要があり、パラメータはテスターで選択することができます。
新しい極限値を設定すると、新しいウィンドウが開き、新しい検索が開始されます。結局、スペクトルは進化しているのだから、すでに解約されたものを参照することに何の意味があるのか。
スペクトルを探す前に、極値からゼロまで同じウィンドウで、相場から線形回帰を差し引くことをお勧めします。
そうすると、コテルニコフ・ナイキスト定理を回避することになります。
スペクトルを探す前に、極値からゼロまで同じウィンドウで相場から線形回帰を取ることをお勧めします。
とすると、Kotelnikov-Nyquistの定理を回避 することができます（Privalの おかげです）。
イベントを検出するための他のアイデア（イベントの起点となるもの）がない場合、例えばジグザグを使用することができます。
ジグザグの新しい極限が設定されるまでスペクトルが探索され、パラメータはテスターで選択することができます。
新しい極限値が設定されると、新しいウィンドウと新しい検索を意味します。結局、スペクトラムは浮くのだから、すでにキャンセルされたものにしがみつく必要はない。
スペクトルを探す前に、極値からゼロまで同じ窓を持つ相場から線形回帰を引くことをお勧めします。
そうすれば、コテルニコフ・ナイキストの定理を回避することができます。
その発想には何かある。でも、ZZは描き直しで、一度描いたらもう必要ないんです。また、ZZには周期というパラメータがあります。1.新しい逆張りが前の逆張りから少なくともxピップス、2.前の逆張りから最大yピップス、3.zバー長での逆張り回数がほぼ同じ、という制約を導入することができます。これによって、私たちは進歩できるのでしょうか？
念のため。
これまでの価格チャートを扱うパラダイムは、大きく2つに分かれるようです。
- じゅんかいせい
- いくつかのメソッドを使ってチャートを定常型にし、定常関数を操作する
2つ目の方法の方が、より自信が持てるのではないでしょうか。将来の計算という点では。しかし、収益性の高い戦略を立てるという点では、より複雑なものとなっています。
念のため。
これまでの価格チャートを扱うパラダイムは、大きく2つに分かれるようです。
- じゅんかいせい
- いくつかのメソッドを使ってチャートを定常型にし、定常関数を操作する
2つ目の方法の方が、より自信が持てるのではないでしょうか。将来の計算という点では。収益性の高い戦略を立てるという点では、より複雑ではありますが。
このフォーラムでは、さまざまな議論が交わされています。結果については把握していません。スレッドの発端となった統計の話であれば、実はSPMはチャートではなく、その微分である、ノイズと比較してエントロピーが最大となる移動平均を持つ自己回帰関数で構成されています。
どうやるんですか？そして、何のために？
そして、その期間がウィンドウより長くならないように。
その発想には何かある。しかし、ZZは描き直しで、一度描いたものは、あなた曰く、もう必要ないとのことです。また、ZZには周期というパラメータがあります。1.新しい逆張りが前の逆張りから少なくともxピップス、2.前の逆張りから最大yピップス、3.zバー長での逆張り回数がほぼ同じ、という制約を導入することができます。これによって、私たちは進歩できるのでしょうか？
そこで、第2極限から0まで持っていく（第2極限は確実に再描画されない）。
ZZパラメータのみを調整し、ウィンドウが数本の小節ごとに変化しないようにし、少なくともいくつかの統計が存在するようにする必要があります。