ERUUSDのスペクトル - これは非定常性の証明か？ - ページ 7

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次の240本のバーでは、それぞれ異なる相場となります。
 
OrlandoMagic писал(а)>>
次の240本のバーでは、それぞれ異なる相場となります。

Petersに従えば、BPのうちメモリを持つ部分を取り出し、その部分にTSを構築すれば、TSはBPに沿った次の変位に対して不変になります。窓の大きさは、BPを特徴づけるすべての周波数を表すようなもので、短くても（すべての周波数ではない）、長くても（いくつかの周波数が数回繰り返される）ダメだと思います。

 

マーク・トウェイン『私はいかにして農業新聞を編集したか』。

"(リアルエディター)です。

- 犂と犂の区別がつかない、牛の羽が抜ける、フェレットは陽気でネズミ捕りが得意だから飼うように勧める、などなど。牡蠣は音楽が流れている間は落ち着いて行動すると書いてありますね。しかし、その発言は不要です、まったく不要です。牡蠣はいつも落ち着いている。何事もバランスを崩すことはできない。牡蠣は音楽のことを何も知らない。おお、雷よ！ 無知で向上することを人生の目標にしたなら、今よりもっと際立つことはないだろう。こんなの見たことない。トチノキが市場商品として急成長しているというあなたの報告は、この新聞を永遠に駄目にするかもしれませんね。直ちに新聞から離れることを要求する。もう休暇は必要ない。どうせ、あなたが私のところに座っている限り、どんな口実でも休暇は使えないのだから。次号の紙面で、読者に一体何をアドバイスするのかと思うと、恐怖に震えるだろう。観賞用園芸」の見出しでカキツバタについて書かれたことを思い出すと、すぐに目の前が真っ暗になる。直ちに立ち去ることを要求する！私の休日は終わった。なぜ、農業のことを何も知らないと言わなかったんだ？


- なぜそうしなかった、さやえんどう、キャベツのさや、かぼちゃの息子？ こんな馬鹿げた話は初めてだ。言っておくが、私は14年間編集者をやっているが、男が新聞を編集するためには何かを知らなければならないということを初めて聞いたのである。"


 

安定したスペクトルとは、相場が一定の周期で位相が変化するサイクルを持つことです。周期性というのは、地球上の昼と夜が時間的に安定しているように、非常に厳しい条件です :)ただ周期性はあまり厳密な条件ではありません。例えば、あるプロセスが一定の期間を持つが、周期的に繰り返す必要はなく、ほとんどいつでも開始できる場合である。ボラティリティには周期性があり、それは時間帯によって市場にいるプレイヤーの存在が異なることに関連しています。しかし、成長期／衰退期の循環性、それはどこから来るのでしょうか？短いサンプルにも存在しない、つまり偶然の産物なのです。

 
sab1uk >> :

>> 研究成果をおばあちゃんに伝える＞＞。

楽器は何ですか？ 信号を確認させてください。

 
Avals писал(а)>>

安定したスペクトルとは、相場が一定の周期で位相が変化するサイクルを持つことです。周期性というのは、地球の一日が安定しているような、非常に厳しい条件です :)例えば、周期性だけでは、あまり厳密な条件とは言えません。例えば、あるプロセスが一定の期間を持つが、周期的である必要はなく、ほとんどいつでも開始できるような場合である。ボラティリティには周期性があり、それは時間帯によって市場にいるプレイヤーの存在が異なることに関連しています。しかし、成長期／衰退期の循環性、それはどこから来るのでしょうか？短いサンプルにも存在しない、偶然の産物なのです。

周期性の話ではなく、電気ではないんです。むしろ、BPのサンプルの代表性の話をしているのです。その結果、スペクトル特性は、必ずしも 1周期ごとではなく、 シフト時にほぼ等しくなる。

 
faa1947 писал(а)>>

周期性の話ではなく、電気ではないんです。そうではなく、BPのサンプルの代表性の話です。その結果、スペクトル特性は、必ずしも 1周期ごとではなく、 シフト時にほぼ等しくなる。

スペクトルの近い他の発振器に対して目立つことはないだろう。信号はノイズと切り離せなくなる。他を圧倒するような周波数（または期間）が設定されている場合のみです。

 
Avals писал(а)>>

スペクトルの近い他の振動と区別して目立つことはないだろう。信号はノイズと切り離せなくなる。他を圧倒するような周波数（または期間）のセットがある場合のみです。

この掲示板では、かつて不思議な状態が示された。1日の長さでローソク足の長さを測り、同じ軸に数日分の寸法をプロットした。ロウソクの長さの絶対値は日によって異なるが、その形状は驚くほど似ているのだ。 一日一日のスペクトルの違いも少なかったと思います。もし、そのようなBPの伸張を見つけることができれば、SPMも同様の特性を持つことになる--というわけだ。

 
faa1947 писал(а)>>

この掲示板では、かつて不思議な状態が示された。1日の長さでロウソクの長さを測り、同じ軸に数日分の長さをプロットした。ロウソクの長さの絶対値は日によって異なるが、その形状は驚くほど似ているのだ。一日一日のスペクトルの違いも少なかったと思います。もし、そのようなBPの伸張が可能であれば、SPMも同様の特性を持つはずだ--という話です。

たしかに、歴史の中でスペクトルや時代が際立っていることはあるかもしれませんが、それすらも偶然ではないでしょう。例えば、最近は横ばいで、確かに増分で「重要」な時期を見つけられる可能性が高いです。しかし、そのような瞬間を時間の中で見つけて、その上で稼ぐということではありません。一部のトレンド分野も同様かもしれません。しかし、必ずこのスペクトルを遅延して見つけ、すでに変化しているときに適用することになります（後で学びます）。相場が変化した瞬間は、事後的にしかわからないものなのです。

 
Avals >> :

そうですね、スペクトルや時代は確かに歴史のある部分では目立つかもしれませんし、これだって偶然ではないでしょう。例えば、最近は横ばいで、確かに「重要」な時期が増分で見つかる可能性があります。しかし、そのような瞬間を時間の中で見つけて、その上で稼ぐということではありません。一部のトレンド分野も同様かもしれません。しかし、必ずこのスペクトルを遅延して見つけ、すでに変化しているときに適用することになります（後で学びます）。市場が変化したタイミングは、事後的にしかわからない。

では、スライディングウィンドウを使った価格フィルタリングは、スペクトルが常にドリフトしているため、合理的ではないのでしょうか？それともアダプティブフィルターを使用することが可能なのでしょうか？適応させるための基準は？

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