ERUUSDのスペクトル - これは非定常性の証明か？ - ページ 11

[СанСаныч Фоменко]

窓の問題は、ハースト指数を計算するときに最も興味深く提起される。市場には、その動きを発生させたニュースの記憶が残っていると考えられる。異なるニュース - 異なるメモリの長さ（異なるウィンドウ幅）。履歴を使って、前のニュースに生じた窓と、記憶の終わりを計算する。窓の終わりは、Hurst index = 0.5 または <= 0.5 を与え、窓の終わりとフラットの開始を示す。フラットからの脱出は、ハースト（H）が0.5以上増加すること。気になるのは、H>0.5の場合、SPMはどうなっているのか？

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Zhunko >> :

もちろん、持続可能な周波数はありません。しかし、それは本当に重要なことなのでしょうか？

もちろん、それは重要であり、そうでなければ人々は、彼らが現時点で利益を上げるために頼りにしている彼らのTSのための様々な最適化技術を誘致することはないだろう。だから、計画的な利益の保証は一切ない、ユートピアでもあるのです。つまり、実は、このような狂ったような利益の数字を持つパムも、すべて偶然の産物、運に過ぎないのです。しかし、それでも、少しずつ着実に稼ぐのであれば、TCの収益性を排除することはできない。そのため、市場環境の変化により、預金者が最も忠実な友人であるコリアンに助けを求めない限り、預金は全体として将来の成長の可能性を維持することができるのです。

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faa1947

ありがとうございます。見てみるよ。

[Eugene]

Urain >> :

こちらからお読みください。

ウライン>>:

イベントを検出するための他のアイデア（イベントの出発点である）がない場合、例えばジグザグを取ることが可能である。

ジグザグの新たな極限に達するまでスペクトルが探索され、パラメータはテスターで選択できます。

新しい極限値が設定されると、新しいウィンドウと新しい検索を意味します。結局、周波数が浮いているのだから、すでに解約しているものをわざわざ使う必要はないのでは？

スペクトルを探す前に、極値からゼロまで同じ窓の線形回帰を見積もりから引くことをお勧めします。

を使えば、Kotelnikov-Nyquistの定理を回避することができます。

リンクありがとうございます。LProgrammerと Prival、PrivalとLProgrammer（どちらもほとんど関係ないですが）の喧嘩は興味深く読ませていただきました。

ただ、「Prival-schooled」とは何か、「Kotelnikov-Nyquist」の定理をどう回避すればいいのか、だけは理解できませんでした。

もう少し詳しく説明してください。

ちなみに、コテルニコフの定理は、サンプリング後の信号回復に関係するものである。すでに離散信号があります。

なぜ再構築するのか？その信号のスペクトルを測定するという話だったかと思います。これらは別物です。

なぜ線形回帰なのか？より定常的な結果、つまりトレンドを除去したいのでしょう。

しかし、それはスペクトルの測定には不可欠ではないかもしれません。測定しようとするスペクトルから、他に何を（回帰減算と一緒に）落とすのか？

手に入れた電波を使うときには欠かせないものになるでしょう。

[VonDo Mix]

ちょっと聞いていいですか？

平均にトレンドがあるデータ系列では、定常性（あるいはその逆...）を期待すべきなのでしょうか？

もしそうなら、どこで？

そうでない場合は、なぜですか？

------真実を知る必要がある------私に。

[Mikhail Dovbakh]

「ウィンドウズ・デュードの名言のスペクトラムがある」 (C) SLammer

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faa1947:

H1の見積もり範囲のスペクトルを添付します。時間的に連続した2つ、そして彼らにとって共通の1つ。共通点がない。それも、短い時間で。

また、He軸はなぜ150までしかないのでしょうか？そして、例えば1000から1500、あるいは1440*2)までの窓の長さでスペクトログラムを互いに「押し付け」、同時にバーのサイズのスペクトルがモジュロのようにどう見えるか、つまり、わかりやすいように、窓のカスケード上の一定成分とコティエの違いからスペクトルを見るようにしてはどうでしょう。また、異なるTFについては、例えばマルチプル。