ユーティリティ・トロール - ユートピアか現実か?

 

短期的な戦略でトレードの期待値が上がるようなトローリングはあるのでしょうか?

この言い方はちょっと違うかもしれませんが、「普遍的で有用なトロールはあるのか?


まだ見ていないのですが、もしかして見落としがあるのでしょうか?

 
ユニバーサルは伸縮自在な言葉です。ただ、トロールの考え方が私のトレーディングの信念に合っているのか、という疑問があります。イエスなら使う、ノーなら使わない。どんなシステムでもそうですが、役立つこともあれば、妨げになることもあります。
 
TheXpert писал(а)>>

短期的な戦略でトレードの期待値が上がるようなトローリングはあるのでしょうか?

普遍的で有用なトロールは存在するのか、と問えば、この表現は正しくないかもしれません。

今のところ、見当たりませんが、もしかしたら見落としがあるかも?

トレンドに逆らえばトロールは有効です.他の場合は利益切り捨てですが...。

 
え。ストップロスやテイクプロフィットなど、何を餌にするのか?
 
Shaitan >> :
>> Uh.トロールはストップロスかテイクプロフィットか?

負けたけど、まあいいか。通常のテイクプロテクトのトローリングも見たことがない。

 
TheXpert писал(а)>>

損、なんだけどね。通常のテイクプロテクトのトローリングも見たことがない。

使うべきは利益ではなく、「エントリーシグナル」だと思うのです。この入り口が%であればなおよい(80%の確率で入る)。

 

普遍的な」ストップロス・トロールは、ずいぶん前に発明された。SAR(パラボリック)です。

もし、特定の タスクに適していないのであれば、具体的なタスクについて議論する必要があります。

 
infinum13 >> :

利益で使うのではなく、「エントリーシグナル」で使う必要があると思うのです。このエントリーがパーセンテージ(80%の確率で入る)であればベストです。

ええと、Trailing Stop -- pull-up stopとTrailing Profitという考え方がありますね。エントリーシグナル」でのトレーリングストップとは?もう少し具体的に教えてください。

シャイターン>>:

"トレーリングストップ "が発明されたのは昔のこと。SAR(パラボリック)です。

もし、あるタスクに適合しないのであれば、それは議論されるべきです。

つまり、このトロールをムウイングクロスに引っ掛けるだけで、性能が向上するのですか?そうでない場合、端末に内蔵されているものとどう違うのでしょうか?

 

賢い方々の邪魔をして申し訳ないのですが、ちょっと成金的な考えを述べさせていただきます。

役に立つトロール」は...こんな感じでいいと思います。・相場の方向性を決めて、予測して、TRを入れて、その水準だけTRではなく、ブレークイーブンの水準(それぞれ、トロールで設定されている)を入れて...という感じ。この時点から、通常のトラール、あるいは、小さなプルバックに基づくトラールが始まるはずで、TPへの移動の後に小さなプルバック、ミニミニ極値みたいなものが続くとき、トラールがこれらの形成されたプルバックの上にストップを移動させれば好都合である。......トロールのせいで、ホール(1)ではなくコンマ(0.1)で閉じてしまうことが何度もありました。 これを......どうでしょう...キムさんのトロールでは、とてもいいのですが...実はここです。

ファイル:
 
TheXpert >> :

短期的な戦略でトレードの期待値が上がるトロールはあるのか?

おそらくこの質問は、端的に言えば、「普遍的で有用なトロールはあるのか」ということでしょう。

トロールはロスを減らし、利益を減らす。したがって、一般に負ける戦略の期待ペイオフを増加させるはずである。


収益性の高い戦略について言えば、数学的な期待を高めるトロールは、可能な限り前方および後方の値動きを予測することに基づくトロールである。一般的な階段トロールも、価格が一方向に動いた後、少し戻れば戻るほど、ロールバックする可能性が高いという、原始的な値動きの予測に基づいている。


大体、トロールとクローズやエグジットポイントに大きな差はありません。私の考えでは、その違いは、技術的な実装の違いと、トレーダーのアプローチの違いの2つの側面だけで形成されています。出口点の技術的な実装は、私たちはより高い精度とトロールの大きな信頼性を与える - 我々は残して、端末をシャットダウンまたは破損することができ、SLは、サーバー上でトリガされます。そして、隙間からのSLキープ。しかし、アプローチの違いは、トロールは通常、トレーダーが値動きの方向や性質を予測できない領域で適用されることである。これらを踏まえると、それぞれのアプローチの利点を生かしながら、両方を同時に適用するのが良いのでしょう。


価格予測ができれば、より良いトロールができます。これは戦略の一環であり、普遍的で有用なトロールは一般には出回らないと思われます。


 
トロールとは、取引の進行に伴って出口を再計算することである。したがって、質問は次のように言い換えられます:ポジションを建てた 後、終了条件を変更することはできますか?より正確には、ポジションオープン後に受け取った見積もりによって、さらに統計的な優位性が得られるのではないか?もちろん、可能です。