未来を見据える方法としての統計学! - ページ 4 1234567891011...21 新しいコメント Vitali 2008.09.29 09:13 #31 m_a_sim писал(а)>> ちょっとした統計作業をすることにした。本を買ってきて、Excelを使って乗算モデル :) を作ってみました。 回帰計算を行い、季節要素を定義し（1シーズン-24時間、相場の1時間アーカイブを使用）、予測関数を作成しました。 回帰式は次のような形式である。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回帰係数.とした。(分かりやすいかな) そこで、次のような写真が撮れました。 個人的には、何が起こるか "見える "ところに魅力を感じます。インジケータを書きたいのですが、どうすればいいですか？ それについて意見を述べる人はいますか？ ポートフォリオリターンが正規分布していると仮定して、将来のポートフォリオのボラティリティを予測するのに最適なモデルということですが、間違っていたら訂正してください。 もしそうなら、レートの変動を適切に予測することさえ適さないモデルで将来のレートを予測することは、科学の専門家によるマーケティングの策略として扱われるべきです。一時期、「もしレーニンが17年よりずっと前に撃たれていたら、革命はスターリンによってなされただろう」という論文が、適切なマーケティングの一例として紹介されたことがある。いまや卒論がコースを予測することも正しいマーケティングの一手である。そして、本当に、なぜ、いくつかの無駄な、すぐにお金を作らない、ポートフォリオのボラティリティで停止するのですか？2つか3つの受け入れがたい仮定をするだけで、私たちは目標に向かい、未来を見つめていることになるのです。 Neutron 2008.09.29 09:14 #32 bstone писал(а)>> ん。45gで直進することを理想とするならば、どこがいいのでしょうか？ P.S. 私は、例えば、オリジナルのチャート上で、すでにトレーニング 期間中にトレードの致命的なエラーが表示されます。では、その予測はどうすればいいのか。 45gでラインがあればカナリア諸島に住めますね。でも、このままでは、もっと簡単なものを選ばないといけないのです 真面目な話、傾斜角度は、シンボル上の既存のスプレッドをカバーするアルゴリズムの能力を直ちに示し、雲の幅は、最小リスク、したがって、TSの最適なMMを決定します。 Neutron 2008.09.29 09:17 #33 m_a_sim писал(а)>> tg=0.3945 角度22度 傾斜のタンジェントと、予測が行われたTFの商品ボラティリティ値の積が、アルゴリズムの平均収益性を示します。証券会社の取引ごとの手数料と比較する必要があります。 Mikhail Simakov 2008.09.29 09:26 #34 Neutron >> : スロープのタンジェントと、予測が行われたTFの商品ボラティリティ値の積が、アルゴリズムの平均収益性を示します。証券会社の取引ごとの手数料と比較する必要があります。 商品のボラティリティの値をどのように決定するのか？ Roman Kramar 2008.09.29 09:27 #35 m_a_sim писал (а)>> 商品のボラティリティはどのように決定するのですか？ 一連の第一差分の標準偏差を計算しなさい。 Neutron 2008.09.29 09:28 #36 増分の二乗の和を増分の数で割ったもので、すべて根元以下です。 Mikhail Simakov 2008.09.29 09:46 #37 y=b0+b1*t+b2*Close(USD指数)という形の金の回帰式を新たに作成しました。ご覧の通り、計算式には金価格が全く入っていません。ドルインデックスが取られるのは、金ほどドルに反応する金融商品は他にないからだ。インジケータ 青線-この回帰を書きました。これがその戦略です。金の価格がどのように回帰を "トレイル "しているか、肉眼で確認することができます。 Sceptic Philozoff 2008.09.29 09:52 #38 分散 推定では、確かに同じことをします（増分の二乗平均）。 しかし、ボラティリティの 推定には、おそらく増加係数を合計し、その数で割るでしょう（通常のものに比べて指数 関数的な PDFリターンの 信憑性が高いことに基づいています）。でも、それはあくまで些細なことで、理論的な見せかけのもの...。 分散を表す指標として、分散の妥当性については古くから議論がある。マーコウィッツはそれをボラティリティと同一視しているようだ。 Neutron 2008.09.29 09:56 #39 Mathemat писал(а)>> 分散 推定では、確かに同じことをします（増分の二乗平均）。 しかし、ボラティリティの 推定には、おそらく増加係数を合計し、その数で割るでしょう（通常のものと比較して、指数関数的なPDFリターンの信憑性が高いことに基づく）。でも、それはあくまで些細なことで、理論的な見せかけのもの...。 分散を表す指標として、分散の妥当性については古くから議論がある。ボラティリティと同一視したのは、確かマーコウィッツだったと思います。 一言一句、同感です! m_a_sim さんが書き込みました >>1 y=b0+b1*t+b2*Close(USD指数)という形の金の回帰式を新たに作成しました。ご覧の通り、計算式には金価格が全く入っていません。ドルインデックスが取られるのは、金ほどドルに反応する金融商品は他にないからだ。インジケータBlue line - この回帰を書きました。これがその戦略です。金の価格がどのように回帰を「トレイル」しているのか、肉眼で見ることができます。 だから、アルゴリズムの収益性を評価するのか、絵を見るのか、よくわからないんです。 Mikhail Simakov 2008.09.29 09:58 #40 Neutron >> : >> 一言一句、同感です! Close[i]-Open[i]をインクリメントと見なすことができますか？ 1234567891011...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ちょっとした統計作業をすることにした。本を買ってきて、Excelを使って乗算モデル :) を作ってみました。 回帰計算を行い、季節要素を定義し（1シーズン-24時間、相場の1時間アーカイブを使用）、予測関数を作成しました。
回帰式は次のような形式である。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回帰係数.とした。(分かりやすいかな)
そこで、次のような写真が撮れました。
個人的には、何が起こるか "見える "ところに魅力を感じます。インジケータを書きたいのですが、どうすればいいですか？
それについて意見を述べる人はいますか？
ポートフォリオリターンが正規分布していると仮定して、将来のポートフォリオのボラティリティを予測するのに最適なモデルということですが、間違っていたら訂正してください。
もしそうなら、レートの変動を適切に予測することさえ適さないモデルで将来のレートを予測することは、科学の専門家によるマーケティングの策略として扱われるべきです。一時期、「もしレーニンが17年よりずっと前に撃たれていたら、革命はスターリンによってなされただろう」という論文が、適切なマーケティングの一例として紹介されたことがある。いまや卒論がコースを予測することも正しいマーケティングの一手である。そして、本当に、なぜ、いくつかの無駄な、すぐにお金を作らない、ポートフォリオのボラティリティで停止するのですか？2つか3つの受け入れがたい仮定をするだけで、私たちは目標に向かい、未来を見つめていることになるのです。
ん。45gで直進することを理想とするならば、どこがいいのでしょうか？
P.S. 私は、例えば、オリジナルのチャート上で、すでにトレーニング 期間中にトレードの致命的なエラーが表示されます。では、その予測はどうすればいいのか。
45gでラインがあればカナリア諸島に住めますね。でも、このままでは、もっと簡単なものを選ばないといけないのです
真面目な話、傾斜角度は、シンボル上の既存のスプレッドをカバーするアルゴリズムの能力を直ちに示し、雲の幅は、最小リスク、したがって、TSの最適なMMを決定します。
tg=0.3945 角度22度
傾斜のタンジェントと、予測が行われたTFの商品ボラティリティ値の積が、アルゴリズムの平均収益性を示します。証券会社の取引ごとの手数料と比較する必要があります。
スロープのタンジェントと、予測が行われたTFの商品ボラティリティ値の積が、アルゴリズムの平均収益性を示します。証券会社の取引ごとの手数料と比較する必要があります。
商品のボラティリティの値をどのように決定するのか？
商品のボラティリティはどのように決定するのですか？
一連の第一差分の標準偏差を計算しなさい。
増分の二乗の和を増分の数で割ったもので、すべて根元以下です。
分散 推定では、確かに同じことをします（増分の二乗平均）。
しかし、ボラティリティの 推定には、おそらく増加係数を合計し、その数で割るでしょう（通常のものに比べて指数 関数的な PDFリターンの 信憑性が高いことに基づいています）。でも、それはあくまで些細なことで、理論的な見せかけのもの...。
分散を表す指標として、分散の妥当性については古くから議論がある。マーコウィッツはそれをボラティリティと同一視しているようだ。
分散 推定では、確かに同じことをします（増分の二乗平均）。
しかし、ボラティリティの 推定には、おそらく増加係数を合計し、その数で割るでしょう（通常のものと比較して、指数関数的なPDFリターンの信憑性が高いことに基づく）。でも、それはあくまで些細なことで、理論的な見せかけのもの...。
分散を表す指標として、分散の妥当性については古くから議論がある。ボラティリティと同一視したのは、確かマーコウィッツだったと思います。
一言一句、同感です!
y=b0+b1*t+b2*Close(USD指数)という形の金の回帰式を新たに作成しました。ご覧の通り、計算式には金価格が全く入っていません。ドルインデックスが取られるのは、金ほどドルに反応する金融商品は他にないからだ。インジケータBlue line - この回帰を書きました。これがその戦略です。金の価格がどのように回帰を「トレイル」しているのか、肉眼で見ることができます。
だから、アルゴリズムの収益性を評価するのか、絵を見るのか、よくわからないんです。
>> 一言一句、同感です!
Close[i]-Open[i]をインクリメントと見なすことができますか？