未来を見据える方法としての統計学!
m_a_sim >> :
ちょっとした統計作業をすることにした。本を買ってきて、Excelを使って乗算モデル :) を作ってみました。 回帰計算を行い、季節要素を定義し（1シーズン-24時間、相場の1時間アーカイブを使用）、予測関数を作成しました。
回帰式は次のような形式である。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回帰係数.とした。(分かりやすいかな)
そこで、次のような写真が撮れました。
個人的には、何が起こるか "見える "ところに魅力を感じます。インジケータを書きたいのですが、どうすればいいですか？
それについて、どのようなご意見をお持ちですか？
Close[i-1]USDとは何ですか？
TheXpert >> :
Close[i-1]USDとは何ですか？
はドルインデックスの前回終値
上記のような単純な自己回帰（AR）モデルは、定常的なプロセスをモデル化するのに適しています。実際、価格予測に関しては、それがすべてを物語っています。GARCHやEGARCHのような、ある種の非定常性にうまく対応する、より高度なモデルも存在します。後者は、ボラティリティの予測によく使われる。
面白いリンク)))そして、あなたはそれを非難することはできません、それは動作します...。
嘘には3つの種類がある：1．ウソを隠す 2．あからさまな嘘 3．統計 :) --- -1 :-)) 残念ながら、この比較は不適切です。
まあ実際、資本主義の下でもめちゃくちゃシャッフルされてるんですけどね。まず、金利が跳ね上がるような基本的なことを発表し、1カ月後、4カ月後にそれを修正するのです。これも操作の手段であることがわかります。
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ちょっとした統計作業をすることにした。本を買ってきて、Excelを使って乗算モデル :) を作ってみました。 回帰計算を行い、季節要素を定義し（1季節-24時間、相場の1時間アーカイブを使用）、予測関数を作成しました。
回帰式は次のような形式である。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回帰係数.とした。(分かりやすいかな)
そこで、次のような写真が撮れました。
個人的には、何が起こるか "見える "ところに魅力を感じます。インジケータを書きたいのですが、どうすればいいですか？
統計に意見がある人は？