未来を見据える方法としての統計学! - ページ 2 123456789...21 新しいコメント 削除済み 2008.09.26 23:24 #11 "数字は嘘をつかないが、数は嘘をつく" 魅せる写真について。もっとよく見てみることをお勧めします。そんな簡単なことなら、誰もが億万長者になっているはずだ。 Павел 2008.09.27 06:31 #12 YuraZ >> : 嘘には3つの種類がある：1．隠された嘘 2．あからさまな嘘 3．統計 :) --- -1 :-)) 残念ながら、この比較は適切ではありません。 資本主義下でも同じです。 例えば、労働生産性。欧米ではロシアの数倍（5対12）だそうです。そこで8時間働くと...。仕事では、スーパーマンのようなスピードで動くことはありません。そこには、「レポートのパフォーマンスを上げる」ことを仕事にしている管理職がたくさんいるのです。生産量を増やすために（株価を上げるために必要なことで、経営者はこのことに非常に興味を持っている。採用時にストックオプションのパッケージで刺激を受けているからだ）、 報告を改善 し、イノベーションを導入しない、などなど...。 削除済み 2008.09.27 08:28 #13 meta-trader2007 >> : 資本主義下でも同じです。 欧米での仕事の経験が豊富なんですね。それとも、Channel 1の番組からそのような知識を得たのでしょうか？ なんとなくそこら辺の実務経験がないんだろうなと思うので、恥ずかしくないようにこのゴミを削除してください。 Yury Reshetov 2008.09.27 09:05 #14 m_a_sim >> : ちょっとした統計作業をすることにした。本を買ってきて、Excelを使って乗算モデル :) を作ってみました。 回帰計算を行い、季節要素を定義し（1季節-24時間、相場の1時間アーカイブを使用）、予測関数を作成しました。 回帰式は次のような形式である。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回帰係数.とした。(分かりやすいといいのですが) 回帰については、すべてクリアしています。しかし、予後は全く不明です。 Mikhail Simakov 2008.09.27 09:28 #15 Reshetov >> : 回帰については、すべてクリアしています。しかし、その予感は全くと言っていいほど伝わってこない。 予測関数はf=T*Sで表され、ここでTはトレンド成分（回帰）、Sは季節成分である。季節成分は一定の方法で算出され、24個の値を持つ。私が作ったのではなく、本に書いてあるのです。 1時間先を予測することになっており、写真では121時間となっているが、必要な値X1、X2はなく、これらの値はEXCELのPrediction関数で計算されているため、121時間での予測を信用した方がよく、その後矛盾が生じる可能性があるということだ Neutron 2008.09.27 11:16 #16 m_a_sim писал (а)>> 統計に意見がある人は？ 提案します。 結果を直交座標系で表示し、横軸に予測値の増分を、縦軸にその増分のモデル予測値を点としてプロットします。理想的（100％正確な予測）には、45度の傾斜を持つ点の雲が得られます。実際には、低いピッチの雲（これは予測精度の指標となる）と非常に厚い雲（この指標は予測散乱の指標となる）が得られます。これを行うには、ツールの第一差分の系列（x[i]=Open[i]-Open[i-1]）と予測の第一差分の系列（y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]）を構築する必要があります。 その時こそ、作ったモデルの品質を有意義に語ることができるのです。 Yuriy Zaytsev 2008.09.27 11:33 #17 もし統計が、価格の左側に見えるオープン-クローズ-ナイトチャネルのボラティリティ平均やその他のテクニカルパラメータに基づいているならば、それは正直でシャッフルされていないと言うことができる --- このスレッドの著者は、これらの統計をより正確に意味している --- 我々はこの情報に基づいていくつかの指標と言える --- どんな政党や資本家も価格と価格の左側に形成されている現実とを操作することはできない...。 Yury Reshetov 2008.09.27 11:43 #18 m_a_sim >> : 予測関数はf=T*Sと表記され、Tはトレンド成分（回帰）、Sは季節成分である。季節成分は一定の方法で算出され、24の値を持つ。全部私が作ったわけではなく、本に書いてあることです。 1時間先を予測することになっているが、写真では121時間であり、必要な値X1、X2がない。これらの値はEXCELの予測機能で計算されており、121時間の予測を信用した方が良いということだが、多少の差はあるかもしれない。 指から吸い取るのではなく、本から情報を取っていることがよくわかります。そして、少なくとも、著者、タイトル、出版社など、その本の書誌的な参照を共有することです。 Mikhail Simakov 2008.09.27 12:39 #19 ビジネスにおける統計学経営者、財務担当者のためのガイドブック。A. A. Minko "Eksmoモスクワ2008"。 Apelsin 2008.09.29 04:51 #20 m_a_sim писал (а)>> >> 統計について意見がある人は？ テスターでEAのパラメータを最適化するときに、みんな使っていると思うんですけどね。まあ、使わない人もいるのかもしれませんが。 しかし、そのような疑問が生じたとき、私たちは知らず知らずのうちに統計をとっているのです......。>> あるいは、私たちがそうであるように......。 123456789...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
"数字は嘘をつかないが、数は嘘をつく"
魅せる写真について。もっとよく見てみることをお勧めします。そんな簡単なことなら、誰もが億万長者になっているはずだ。
嘘には3つの種類がある：1．隠された嘘 2．あからさまな嘘 3．統計 :) --- -1 :-)) 残念ながら、この比較は適切ではありません。
資本主義下でも同じです。
例えば、労働生産性。欧米ではロシアの数倍（5対12）だそうです。そこで8時間働くと...。仕事では、スーパーマンのようなスピードで動くことはありません。そこには、「レポートのパフォーマンスを上げる」ことを仕事にしている管理職がたくさんいるのです。生産量を増やすために（株価を上げるために必要なことで、経営者はこのことに非常に興味を持っている。採用時にストックオプションのパッケージで刺激を受けているからだ）、 報告を改善 し、イノベーションを導入しない、などなど...。
資本主義下でも同じです。
欧米での仕事の経験が豊富なんですね。それとも、Channel 1の番組からそのような知識を得たのでしょうか？
なんとなくそこら辺の実務経験がないんだろうなと思うので、恥ずかしくないようにこのゴミを削除してください。
ちょっとした統計作業をすることにした。本を買ってきて、Excelを使って乗算モデル :) を作ってみました。 回帰計算を行い、季節要素を定義し（1季節-24時間、相場の1時間アーカイブを使用）、予測関数を作成しました。
回帰式は次のような形式である。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回帰係数.とした。(分かりやすいといいのですが)
回帰については、すべてクリアしています。しかし、予後は全く不明です。
回帰については、すべてクリアしています。しかし、その予感は全くと言っていいほど伝わってこない。
予測関数はf=T*Sで表され、ここでTはトレンド成分（回帰）、Sは季節成分である。季節成分は一定の方法で算出され、24個の値を持つ。私が作ったのではなく、本に書いてあるのです。 1時間先を予測することになっており、写真では121時間となっているが、必要な値X1、X2はなく、これらの値はEXCELのPrediction関数で計算されているため、121時間での予測を信用した方がよく、その後矛盾が生じる可能性があるということだ
統計に意見がある人は？
提案します。
結果を直交座標系で表示し、横軸に予測値の増分を、縦軸にその増分のモデル予測値を点としてプロットします。理想的（100％正確な予測）には、45度の傾斜を持つ点の雲が得られます。実際には、低いピッチの雲（これは予測精度の指標となる）と非常に厚い雲（この指標は予測散乱の指標となる）が得られます。これを行うには、ツールの第一差分の系列（x[i]=Open[i]-Open[i-1]）と予測の第一差分の系列（y[i]=Predict[i]-Predict[i-1]）を構築する必要があります。
その時こそ、作ったモデルの品質を有意義に語ることができるのです。
予測関数はf=T*Sと表記され、Tはトレンド成分（回帰）、Sは季節成分である。季節成分は一定の方法で算出され、24の値を持つ。全部私が作ったわけではなく、本に書いてあることです。 1時間先を予測することになっているが、写真では121時間であり、必要な値X1、X2がない。これらの値はEXCELの予測機能で計算されており、121時間の予測を信用した方が良いということだが、多少の差はあるかもしれない。
指から吸い取るのではなく、本から情報を取っていることがよくわかります。そして、少なくとも、著者、タイトル、出版社など、その本の書誌的な参照を共有することです。
ビジネスにおける統計学経営者、財務担当者のためのガイドブック。A. A. Minko
"Eksmoモスクワ2008"。
>> 統計について意見がある人は？
テスターでEAのパラメータを最適化するときに、みんな使っていると思うんですけどね。まあ、使わない人もいるのかもしれませんが。
しかし、そのような疑問が生じたとき、私たちは知らず知らずのうちに統計をとっているのです......。>> あるいは、私たちがそうであるように......。